Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 03.02.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.02.2020
HOẢNG LOẠN QUA ĐI
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04.02.2020: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Hedging |
- Khớp 850 lúc 9h00 và 812 lúc 8h29, trước khi đóng cửa ở 841 khiến F1M khớp tới 183,620 hợp đồng với tổng giá trị 15,207 tỷ đồng! Đây là thanh khoản tương đương thời kỳ hoàng kim của thị trường phái sinh. - Tương tự đó VN30Index cũng có pha rút chân 40 điểm và gần như đảm bảo cho thị trường có phiên phục hồi kỹ thuật tiếp theo, tuy nhiên việc chuẩn bị chiến lược giao dịch vẫn là tương đối khó khăn khi nền giá chưa vào quỹ đạo thông thường. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
841.0
|
-11.0
|
183,620
|
19,494 | +3,719 |
|
VN30F2M |
844.0
|
-12.0
|
565 | 273 | +48 |
|
VN30F1Q |
857.0
|
-3.1
|
160 | 200 | -1 |
|
VN30F2Q |
847.0
|
-15.2
|
28 | 24 | +6 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2002 | 2/20/2020 | 17 | 844.16 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 45 | 846.63 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 136 | 854.69 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 227 | 862.83 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.4 | - | 8.9 | 8.5 | 3.79% |
| HPG | 8.0 | - | 8.4 | 6.0 | 5.31% |
| VPB | 7.8 | 14.7 | 9.2 | 4.7 | 5.80% |
| CTG | 7.8 | 22.4 | 9.8 | 4.4 | 0.45% |
| BID | 7.6 | 30.5 | 9.8 | 5.4 | 1.05% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (65.3) | 0.1 | 0.0 | 0.87% |
| BVH | 5.0 | (19.9) | 0.3 | 0.5 | 0.98% |
| POW | 5.1 | (25.4) | 0.4 | 0.7 | #N/A |
| VRE | 4.5 | (11.2) | 3.0 | 0.8 | 2.24% |
| PLX | 5.3 | (10.4) | 1.6 | 1.0 | #N/A |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá vượt 850. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ < 845. - Kịch bản Short: Khi giá vượt 860 không thành công và sập gãy trở lại. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ > 865 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
860 | 870 |
< 855 |
10 : 5 |
|
Short |
860 | 850 |
> 855 |
10 : 5 |
.png)
|
- F1M rơi 38 điểm trong 30 phút đầu tiên trước khi hồi phục gần 30 điểm vào toàn bộ thời gian giao dịch còn lại, quả là mức dao động khủng bố tinh thần cho cả hai chiều Long và Short. Biến động này cũng làm nhiễu các dữ liệu kỹ thuật để phục vụ cho chiến lược trading trong phiên. - Cộng với diễn biến của phía cơ sở vẫn trong đà rơi mạnh thì lệnh Long chúng ta chờ giá vượt hẳn 850 để tham gia, với giá mục tiêu và stoploss không quá hẹp để đối phó với giai đoạn rung lắc. - Ở chiều ngược lại vị thế Short vẫn chiếm ưu thế về xu hướng, nhưng có phần mất đà và cần thêm thời gian trước khi lực bán dồn mạnh hơn từ phía cơ sở. Do đó nhà đầu tư chỉ nên mở Short nếu có tín hiệu kỹ thuật với tỷ trọng thăm dò. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá bật lên lại vùng 850. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: < 845. - Kịch bản Short: khi giá tiếp cận vùng 831. Mục tiêu: 800. Cắt lỗ: > 840. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 03.02.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 860.4 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 860.4 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 870.8 | 50% | Hỗ trợ 1 | 841.4 | 20% |
| Kháng cự 2 | 889.6 | 30% | Hỗ trợ 2 | 831.2 | 30% |
| Kháng cự 3 | 918.8 | 20% | Hỗ trợ 3 | 802 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 820 – 821
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.8 Std.
·Nhận định:
Thị trường về cơ bản vẫn đang trong pha điều chỉnh giảm giá. Nhưng bắt đầu xuất hiện dòng tiền bắt đáy khi giá nhanh chóng phục hồi từ mức rất thấp. Nên tiếp tục duy trì quan sát đợi cơ hội giá phục hồi thật sự. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.