Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 03.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.03.2020
Củng cố nền giá
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Duy trì Hedging |
- Hơn một trăm nghìn hợp đồng khớp trên vùng giá 840, hôm nay là một phiên bull-trap kinh điển. - Phục hồi có phần vội vàng, nền giá cần được củng cố chắc chắn hơn để tạo điểm bật trong các phiên tới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
838.0 | -1.6 | 136,611 | 22,118 | +2,464 |
|
VN30F2M |
844.0 | +5.2 | 346 | 416 | -18 |
|
VN30F1Q |
848.7 | - | 91 | 226 | -7 |
|
VN30F2Q |
840.9 | -1.9 | 156 | 64 | +8 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 16 | 839.39 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 44 | 841.84 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 107 | 847.38 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 198 | 855.45 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.5 | 1.6 | 8.7 | 8.6 | 3.66% |
| CTG | 8.1 | - | 9.6 | 6.4 | 1.17% |
| VPB | 7.8 | 37.8 | 9.8 | 4.4 | 5.20% |
| CTD | 7.7 | 28.8 | 4.1 | 9.0 | 0.22% |
| STB | 7.5 | 9.9 | 9.0 | 5.0 | 2.39% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (19.7) | 0.3 | 0.9 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.8) | 0.8 | 0.1 | 15.09% |
| ROS | 5.1 | (70.2) | 0.0 | 4.0 | 0.27% |
| VRE | 4.7 | (16.3) | 1.6 | 0.6 | 3.46% |
| SSI | 5.0 | (13.3) | 0.2 | 1.1 | 0.67% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá về khu vực 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ < 815 - Kịch bản Short: Khi giá một lần nữa kiểm chứng cản 843-845 thành công và sập gãy 840. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ > 845 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
820 | 830 |
< 815 |
10 : 5 |
|
Short |
840 | 830 |
> 845 |
10 : 5 |
.png)
|
- Tưởng chừng như khó khăn đã trôi qua và lực kéo từ thị trường quốc tế có thể kéo F1M bứt phá, thì một phiên bull-trap kinh điển xuất hiện kéo thị trường trở lại vạch xuất phát. 136.611 hợp đồng khớp với đa số trên vùng giá 840, và basis đóng cửa ở 0.01. - Hy vọng bứt khỏi kênh tích lũy dập tắt khi hỗ trợ 840 bị xuyên thủng dễ dàng bởi cây nến có khối lượng giao dịch lớn, mục tiêu giá hiện tại nằm ở vùng hỗ trợ 825-830. - Chiến lược Mua thấp - Bán cao đươc giữ nguyên cho phiên giao dịch ngày mai, khi biên dao động giá hề bị phá vỡ. Kỳ vọng F1M trở lại back-test 830 để tạo nền bứt phá mạnh hơn, nếu hồi phục ngay tại đây dòng tiền mua Long sẽ không có nhiều chuyển biến. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh Long khi về vùng đáy 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: < 815. - Kịch bản Short: Short nếu giá dội lại từ kháng cự giá 845. Mục tiêu: 828. Cắt lỗ: >849. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 03.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 838.8 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 838.8 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 845.7 | 50% | Hỗ trợ 1 | 832.7 | 20% |
| Kháng cự 2 | 851.8 | 30% | Hỗ trợ 2 | 825.8 | 30% |
| Kháng cự 3 | 864.8 | 20% | Hỗ trợ 3 | 812.8 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thay vì hợp đồng VN30F1M tăng trưởng mạnh như kỳ vọng được ảnh hưởng từ thị trường chung toàn cầu, hợp đồng này kết thúc trong sự hụt hẫng từ phía nhà đầu tư. Cụ thể, giá giảm liên tục từ đầu phiên mặc cho có những đoạn hồi mỏng. Với diễn biến này, có thể thấy dòng tiền đã hoàn thành được sóng tăng theo nhịp hồi phục kỹ thuật. Qua đó, giá quay trở lại vùng cân bằng thường thấy.
•Mẫu hình giảm lấp gap kết hợp với đường Pivot Point bị cắt xuống cho thấy khả năng đà tăng đã kết thúc. Basic giữa thị trường cơ sở và phái sinh khép sát nhau với mức hưng phấn tâm lý đã được điều tiết. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng dội khi giá để lộ quan điểm Hedging để hạn chế rủi ro cho danh mục cổ phiếu từ thị trường cơ sở.
•Theo đó, tiếp tục cân nhắc ưu tiên chiến lược Mua thấp Bán cao cho phiên giao dịch ngày mai. Với việc giá dội xuống từ biên trên, thế lệnh Bán trở nên hấp dẫn hơn trong lúc này.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 820 – 821
·Kháng cự: 842 - 843
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.
Nhận định:Phiên giao dịch mặc dù kết thúc trong sắc xanh nhưng không mang lại nhiều kỳ vọng cho nhà đầu tư. Cụ thể, đà tăng đầu phiên đã nhanh chóng rút trở lại với sự hụt hơi từ các trụ lớn. Do vậy, thực tế rủi ro biến động giá lại tăng lên. Nên tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.