Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 03.08.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.08.2020
Ánh sáng cuối đường hầm
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ. • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Ngừng Hedging |
- Dòng tiền Long chủ động tham gia rên VN30F1M sau khi cởi bỏ được áp lực hai ngày cuối tuần, VN30Index cũng bám ngay sau đó với thanh khoản cải thiện. - Dần miễn nhiễm thông tin xấu nhưng dư địa tăng không còn nhiều, chiến lược Mua-Thấp bán cao trở lại ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
| Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
| SL | +/- | ||||
| VN30F1M | 742.00 | +17 | 234,799 | 36,107 | +141 |
| VN30F2M | 737.50 | +15 | 1,132 | 1,665 | +77 |
| VN30F1Q | 731.80 | +12 | 114 | 363 | -4 |
| VN30F2Q | 731.00 | +15 | 44 | 63 | -17 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2008 | 44063 | 17 | 759.20 |
| VN30F2009 | 44091 | 45 | 761.42 |
| VN30F2012 | 44182 | 136 | 768.67 |
| VN30F2103 | 44273 | 227 | 775.99 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.8 | - | 8.8 | 9.3 | 6.18% |
| REE | 8.7 | 3.9 | 8.4 | 8.5 | 1.02% |
| NVL | 8.6 | 21.8 | 9.5 | 8.6 | 3.34% |
| VHM | 8.3 | - | 6.5 | 8.7 | 4.79% |
| FPT | 7.7 | (3.3) | 6.2 | 6.5 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 4.8 | (14.3) | 0.3 | 1.2 | 5.94% |
| EIB | 5.0 | (5.9) | 3.4 | 2.4 | 3.03% |
| ROS | 5.1 | (38.0) | 0.1 | 5.1 | 0.20% |
| POW | 5.3 | (11.9) | 1.3 | 5.1 | 0.80% |
| PNJ | 6.0 | (12.3) | 0.6 | 3.6 | 2.07% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ. - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 735. Mục tiêu 745. Cắt lỗ: < 730 - Kịch bản Short: Khi giá phản ứng kém ở vùng giá trên 750 và spread thu về < 8 điểm. Mục tiêu 740. Cắt lỗ: > 755 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
735 | 745 | 730 |
10 : 5 |
| Short | 750 | 740 | > 755 | 10 : 5 |
.png)
|
- Như cởi bỏ áp lực 2 ngày cuối tuần, dòng tiền mua nhanh chóng nhập cuộc vào VN30F1M mở gap up và tăng không nghỉ, VN30Index bám theo sau nhưng mạnh mẽ không kém khi đóng cửa mức gần cao nhất phiên. - Lợi thế trong phiên của phía Long là không thể bàn cãi, nhưng những phản ứng không tốt ở mức cản mạnh 745-747 đang đặt ra các giới hạn về dư địa cho đà tăng. Kháng cự gap tại 750-760 cũng có ý nghĩa quyết định đến xu hướng trung hạn, và việc vượt qua đây không phải là điều đơn giản. - Do đó chiến lược Long đuổi không còn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Ưu tiên bám theo đà tăng nếu giá có sự điều chỉnh về vùng giá 735, hoặc mở Short khi thị trường quá hưng phấn trên 750 và thu spread về dưới 8 điểm. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá vượt vùng kháng cự 748. Mục tiêu: 765. Cắt lỗ: <742. - Kịch bản Bán: Bán nếu giá hỗ trợ giá 736 bị phá vỡ. Mục tiêu: 723. Cắt lỗ: >740. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 03.08.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 723.53 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 723.53 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 736.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 711.77 | 20% |
| Kháng cự 2 | 748.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 698.53 | 30% |
| Kháng cự 3 | 773.53 | 20% | Hỗ trợ 3 | 673.53 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường có phiên giao dịch thật sự tích cực trong ngày giao dịch đầu tuần cho thấy tâm lý dòng tiền đã được cải thiện rất đáng kể. Cụ thể, giá tăng trưởng mạnh và liên tục từ đầu phiên, bứt phá hết các vùng kháng cự nguy hiểm. Phe Mua lên có được sự tự tin này nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ từ thị trường cơ sở, mặc dù thanh khoản không gia tăng đáng kể. Qua đó, đà tăng trưởng lần này vẫn nằm trong giới hạn giữa sự hân hoan và nghi ngờ từ các thành viên tham gia thị trường.
•Hệ thống Pivot Point tiếp tục duy trì mức độ bung rộng. Đây là tín hiệu khẳng định biến động giá đang ở mức rất đáng kể. Thêm vào đó, xu hướng bẻ góc đi ngang từ Pivot Point ngụ ý giá chưa tồn tại đà tăng, mà mới chỉ chuyển lại pha về vùng phục hồi. Nhìn chung, tâm lý nghi ngờ vẫn áp đặt lên thị trường với Basics bị kéo ngược trở lại về mức -15.86 sau khi đã phục hồi mạnh trong phiên. Thanh khoản giá giảm mạnh cho thấy giai đoạn biến động không xu hướng trong phiên chuẩn bị kết thúc. Nếu OI vẫn giữ vững như hiện tại, khả năng dòng tiền lớn đang tập trung vào các lệnh Mua lên. Nhưng cho đến khi tín hiệu rõ hơn, vẫn nên ưu tiên Mua thấp Bán cao ngắn hạn.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 740
·Kháng cự: 770
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.8 Std.
·Nhận định:
Thị trường ghi nhận phiên tăng trưởng giá đầu tuần hoàn toàn tích cực. Có thể ghi nhận áp lực Bán không còn quá nhiều như thời điểm tuần trước. Đồng thời, mức độ phục hồi từ chỉ số VN30 đã cân bằng được rủi ro biến động giá trước đó. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.