BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.10.2019
LÙI MỘT BƯỚC TIẾN BA BƯỚC
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Lịch sử tiếp tục lặp lại khi thị trường Việt Nam một lần nữa đảo chiều ngoạn mục trước các áp lực quốc tế. - Dòng tiền mua tiếp tục chiếm thế thượng phong bất chấp các pha giảm ngắn hạn, vị thế Long sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
SL |
+/- |
||||
VN30F1910 |
926.0 |
+5.2 | 86.857 | 23.292 | +2.613 |
VN30F1911 |
923.0 |
+3.5 | 379 | 288 | +29 |
VN30F1912 |
920.1 |
+2.0 | 47 | 467 | +26 |
VN30F2003 |
920.9 | +0.9 | 104 | 127 | +23 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
ngày đáo hạn | |||
VN30F1910 | 17/10/2019 | 14 | 923.05 |
VN30F1911 | 21/11/2019 | 49 | 926.42 |
VN30F1912 | 19/12/2019 | 78 | 929.12 |
VN30F2003 | 16/06/1900 | 169 | 937.97 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
MWG | 8.8 | 7.1 | 9.8 | 8.5 | 3.81% |
FPT | 8.7 | 28.4 | 9.8 | 8.7 | 3.82% |
VCB | 8.6 | 4.9 | 9.3 | 9.2 | 3.32% |
VHM | 8.5 | 3.0 | 7.9 | 9.7 | 5.25% |
MBB | 8.4 | 11.9 | 9.6 | 7.8 | 4.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
ROS | 4.8 | (3.9) | 0.6 | 5.6 | 0.86% |
VRE | 5.0 | (13.4) | 2.4 | 2.3 | 2.46% |
HPG | 5.1 | (4.6) | 1.3 | 2.8 | 6.55% |
BVH | 5.5 | (0.4) | 1.5 | 6.8 | 0.91% |
MSN | 6.1 | - | 3.2 | 2.9 | 6.55% |
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá quay về tích lũy tại 920. Mục tiêu: 926. Cắt lỗ < 917 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 917 một lần nữa. Mục tiêu 910. Cắt lỗ > 920 |
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
Short |
<917 |
910 |
> 920 |
7 : 3 |
Long |
920 |
926 |
< 917 |
6 : 3 |
- Sau khi giao dịch lình xình đầu phiên sáng trong áp lực điều chỉnh từ thị trường Mỹ và châu Á, một cú washout đầu giờ chiều bất ngờ xuống dưới vùng giá 915 đột ngột đẩy mạnh biến động của thị trường. Trong một tiếng đồng hồ giá tạo cú nước rút 11 điểm về đích trở lại khu vực nền giá cũ 926. - Basis tiếp tục ở mức dương 4 điểm, OI tăng mạnh qua đêm, VN30F1M bứt qua kháng cự 924 tương đối dễ dàng và thể hiện dòng tiền Long áp đảo. Tuy nhiên sự tiêu cực từ thị trường quốc tế vẫn còn đó, và nền giá được xây dựng chưa phải là quá chắc chắn để giúp VN30F1M vượt đỉnh 933. Do đó Long khi điều chỉnh vẫn sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai - Khu vực quan sát Long nằm tay vùng giá 920-922, mở Long khi giá có sự tích lũy chặt chẽ. Short sẽ được tiết chế tối đa cho tới khi giá sập gãy khu vực 917 và trở lại hoàn toàn đà giảm ngắn hạn. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá chỉnh về vùng hỗ trợ 917. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: < 915. - Kịch bản Short: khi giá tiếp cận kháng cự 924. Mục tiêu: 910. Cắt lỗ: > 927. |
CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
Thời gian cập nhật | 03.10.2019 | ||||
Điểm Pivot | 923.5 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 923.5 | Tỷ lệ thoát vị thế |
Kháng cự 1 | 928.6 | 20% | Hỗ trợ 1 | 915.7 | 50% |
Kháng cự 2 | 936.4 | 30% | Hỗ trợ 2 | 910.6 | 30% |
Kháng cự 3 | 949.3 | 50% | Hỗ trợ 3 | 897.7 | 20% |
- Dòng tiền Mua bắt đáy bất ngờ quay trở lại thị trường trong phiên chiều. Động thái này bất ngờ khi hiệu ứng tiêu cực toàn cầu vẫn đang áp đặt diễn biến chung. Phe Long căn cứ vào nhịp điều chỉnh giảm về hỗ trợ mạnh đã gia tăng tỷ trọng. Trong một thị trường có xu hướng tăng, phe Short trở nên thất thế và không có kiên cường chống đỡ khiến giá bật tăng mạnh. - Liệu nhịp điều chỉnh đã kết thúc là câu hỏi đặt ra cho phiên giao dịch hôm nay. Tâm lý giao dịch chuyển biến rất tích cực khi giá hợp đồng tương lai VN30F1910 chênh lệch dương so với VN30. Bên cạnh đó, thanh khoản duy trì ở mức cao kết hợp khối lượng hợp đồng mở OI gia tăng mạnh. Điều này cho thấy dòng tiền lớn có thể đã bắt đầu hành động với quan điểm ủng hộ vị thế Long. - Chiến lược giao dịch theo xu hướng nên được tiếp tục cân nhắc. Trường hợp giá có nhịp điều chỉnh về điểm Pivot là cơ hội tốt để mở vị thế Long mới. Chiến lược Short nên được cân nhắc nếu giá giảm thủng hỗ trợ 915. |
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 920 - 921
·Kháng cự: 930 - 931
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
Nhận định:
Nhịp tăng quay trở lại thị trường trong một ngày biến động. Dòng tiền trong nước mạnh mẽ hơn hẳn so với thị trường chung. Điều này giúp củng cố động lực tăng trưởng. Chỉ báo rủi ro thị trường về mức thấp. |
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.