Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 03.11.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.11.2019

CỬA SÓNG TĂNG?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04.11.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- VNIndex chính thức vượt qua cột mốc lịch sử 1000 điểm, và thị trường phái sinh tiếp tục đi lên trong nghi ngờ với mức basis quay đầu sang âm.

- Nhưng trong nghi ngờ luôn mở ra cơ hội mới, Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên cho cả chiến lược trong phiên và xu hướng cho phiên giao dịch đầu tuần

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1911

933.5

 +7.0 65,676 19.352 -435

VN30F1912

934.3

 +8.7 303 669 -35

VN30F2003

934.0

 +6.5 66 90 -15

VN30F2006

 936.9 +8.0 86 99 -16

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 11/21/2019 20                935.50
VN30F1912 12/19/2019 48                938.23
3/19/2020 3/19/2020 139                947.17
6/18/2020 6/18/2020 230                956.19

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.9          (2.3)       9.5        9.5 5.30%
FPT          8.9          (0.5)       9.6        9.7 4.61%
VJC          8.8            9.2       9.3        8.5 5.44%
VCB          8.7          12.1       9.7        9.2 3.79%
MBB          8.7          (0.2)       9.3        9.3 4.76%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (7.0)       0.4        4.0 0.87%
CTD          5.0        (17.7)       0.1        1.2 0.75%
NVL          5.1          (4.3)       1.7        0.4 3.39%
MSN          5.2          (5.1)       1.5        1.5 5.40%
BVH          5.6             -         1.6        4.8 0.98%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910:  Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 930-932. Mục tiêu: 940. Cắt lỗ < 928

- Kịch bản Short: Khi sập gãy hoàn toàn 928. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ > 932

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

932

940

< 928

8 : 4

Short

<928

920

> 932

8 : 4

 

 

- Với thông báo bất ngờ mua 60 triệu cổ phiếu quỹ của VHM, VNIndex bứt phá một mạch 16 điểm không nghỉ trong phiên cuối tuần và chính thức vượt mốc 1000 điểm. Nhưng với tỷ trọng nhỏ hơn tại rổ VN30 nhóm Vingroup chưa thể giúp VN30Index vượt đỉnh năm 2019.

- Tuy nhiên phiên hôm nay vẫn sẽ đánh dấu nấc thang mới cho dòng tiền chờ mua bên ngoài thị trường, được dự báo sẽ vội vàng và mạnh tay hơn. Do đó với trạng thái tích cực không thể chối cãi thì các nhịp chỉnh mới là cơ hội để mở Long trong phiên.

- Ngưỡng hỗ trợ mạnh để quan sát mở Long mới vào thời điểm hiện tại là 930-932 với target là đỉnh năm 940 và quản trị rủi ro ở 928. Ngược lại Short nên được tiết chế mở chủ động, mà cần chờ cơ hội ở mức giá dưới 928.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ Pivot 926. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ: < 923.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S2 922. Mục tiêu: 918. Cắt lỗ: > 924.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 01.11.2019    
Điểm Pivot 927.4 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 927.4 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 930.2 50% Hỗ trợ 1 923.7 20%
Kháng cự 2 933.9 30% Hỗ trợ 2 920.9 30%
Kháng cự 3 940.4 20% Hỗ trợ 3 914.4 50%

  • Điều mong chờ đã đến, thị trường có bước tăng trưởng vượt bậc củng cố tâm lý phe Long tham gia đẩy giá vượt vùng kháng cự giá mạnh. Hợp đồng tương lai VN30F1M theo đó quay trở lại giai đoạn đỉnh cũ từ đầu năm nay. Nhưng với nhịp tăng mạnh và khá bất ngờ với khối lượng giao dịch chưa thật sự tăng cao, khả năng nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện. Đây là yếu tố cần thiết để dòng tiền Long mới tham gia.
  • Bộ chỉ báo giao dịch theo giá Pivot bung rộng sau khi bị siết mạnh khẳng định xu hướng thị trường bắt đầu xuất hiện. Giá tăng dừng bước trước ngưỡng R2 933.5 cho thấy cần nhịp chỉnh để có thêm lực đẩy từ lực Long mới. Chênh lệch Basic cân bằng với thị trường chung trong một phiên tăng mạnh thể hiện sự thận trọng từ dòng tiền mới tham gia. Nói cách khác, phe Long chưa quá hung phấn với đà tăng từ thị trường cơ sở. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI chưa thể hiện mức độ đột biến khẳng định quan điểm từ dòng tiền lớn.
  • Chiến lược canh Mua khi giá chỉnh được ưu tiên trong phiên giao dịch tiếp theo. Xu hướng tăng đang được khẳng định. Nhưng điều cần thiết lúc này là sự tham gia mở vị thế để củng cố đà tăng của giá.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 925 - 926
·Kháng cự: 940 - 941
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +1.0 Std.

Nhận định:
Phiên giao dịch cuối tuần mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho nhà đầu tư. Ngưỡng kháng cự mạnh tâm lý 1000 điểm từ Vnindex đã bị vượt qua dễ dàng. Đà tăng từ chỉ số khiến cho xu hướng tăng trưởng được củng cố

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.