Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 03.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.12.2019
Thả sỏi dò đáy.
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- VN30 washout thất bại khi MSN bị khối ngoại bán sàn, kéo theo nhiều cung bậc cảm xúc của nhà đầu tư bên phía phái sinh. - Đà phục hồi bẻ gãy khiến triển vọng của thị trường tiếp tục u ám, các vị thế Short sẽ vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
875.1 | -2.9 | 131,387 | 18.243 | +15 |
|
VN30F2001 |
877.3 | -2.7 | 374 | 330 | +15 |
|
VN30F2003 |
880.1 | -4.2 | 81 | 94 | +27 |
|
VN30F2006 |
883.3 | -3.7 | 69 | 161 | -16 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 16 | 870.13 |
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 44 | 872.67 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 107 | 878.42 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 198 | 886.78 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.1 | 0.6 | 9.5 | 9.9 | 5.44% |
| HPG | 8.3 | 3.5 | 6.8 | 9.1 | 5.31% |
| SBT | 7.4 | (1.1) | 7.1 | 8.9 | 0.82% |
| BID | 7.3 | (2.7) | 8.3 | 5.1 | 1.05% |
| VHM | 7.3 | 3.4 | 8.2 | 2.9 | 4.87% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| GMD | 4.8 | (8.1) | 0.8 | 0.1 | 1.00% |
| BVH | 5.0 | (7.5) | 0.7 | 1.9 | 0.98% |
| SSI | 5.1 | (10.2) | 0.3 | 1.2 | 0.98% |
| STB | 4.9 | (9.7) | 0.6 | 0.5 | 2.95% |
| CTG | 5.1 | (5.5) | 1.0 | 0.2 | 0.45% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 870 và vượt 873. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 870. - Kịch bản Short: Khi giá giảm từ 883 và sập gãy 880. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ > 883. |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
873 | 880 |
<870 |
7 : 2 |
|
Short |
880 |
873 |
>883 |
7: 3 |
.png)
|
- Giảm điểm ngay từ đàu phiên do áp lực quốc tế, lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư nội giúp VN30Index phục hồi trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên với thanh khoản không đảm bảo cho một phiên "washout", và một lần nữa thị trường lại chìm trong sắc đỏ. - Trên thị trường phái sinh nhà đầu tư bán tháo rồi bắt đáy đều thất bại, hai bên Long-Short liên tục cắt lỗ tạo nên một phiên với thanh khoản kỷ lục (cao nhất trong hơn 4 tháng qua!). VN30F1M đóng cửa với mức giá đỏ và giữ vững xu hướng giảm ngắn hạn, đồng thời mẫu hình giá hiện tại hoàn toàn chưa đảm bảo cho các hoạt động Long với tỷ trọng cao. - Do vậy dù Short đuổi vẫn nên được tiết chế, vị thế Short khi giá tăng sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên ngày mai đặc biệt khi giá bật giảm từ vùng cản 883 và sập gãy 880. Long sẽ được duy trì ở mức thăm dò và mở nếu giá phản ứng tốt với khu vực 870 và vượt 873. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Short - Kịch bản Long: khi giá phục hồi từ hỗ trợ 875. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 873. - Kịch bản Short: khi giá phục hồi kỹ thuật về 882. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 885. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Short | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 03.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 883 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 883 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 888 | 50% | Hỗ trợ 1 | 873 | 20% |
| Kháng cự 2 | 898 | 30% | Hỗ trợ 2 | 868 | 30% |
| Kháng cự 3 | 913 | 20% | Hỗ trợ 3 | 853 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 865 - 866
·Kháng cự: 880 - 881
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Giá giảm tiếp diễn được ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay. Đến thời điểm này, VN30 đã đưa nhà đầu tư quay về lại thời điểm tháng 11.2018. Qua đó, xóa đi mọi thành quả trong năm và khiến tâm lý giao dịch trở nên tiêu cực. Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.