Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 03.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03.12.2019

Thả sỏi dò đáy.

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 03.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short

•  Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging

- VN30 washout thất bại khi MSN bị khối ngoại bán sàn, kéo theo nhiều cung bậc cảm xúc của nhà đầu tư bên phía phái sinh.

- Đà phục hồi bẻ gãy khiến triển vọng của thị trường tiếp tục u ám, các vị thế Short sẽ vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

875.1 -2.9 131,387 18.243 +15

VN30F2001

877.3 -2.7 374 330 +15

VN30F2003

880.1 -4.2 81 94 +27

VN30F2006

883.3 -3.7 69 161 -16

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1912 12/19/2019 16                870.13
VN30F2001 1/16/2020 44                872.67
VN30F2003 3/19/2020 107                878.42
VN30F2006 6/18/2020 198                886.78

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            0.6       9.5        9.9 5.44%
HPG          8.3            3.5       6.8        9.1 5.31%
SBT          7.4          (1.1)       7.1        8.9 0.82%
BID          7.3          (2.7)       8.3        5.1 1.05%
VHM          7.3            3.4       8.2        2.9 4.87%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
GMD          4.8          (8.1)       0.8        0.1 1.00%
BVH          5.0          (7.5)       0.7        1.9 0.98%
SSI          5.1        (10.2)       0.3        1.2 0.98%
STB          4.9          (9.7)       0.6        0.5 2.95%
CTG          5.1          (5.5)       1.0        0.2 0.45%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 870 và vượt 873. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 870.

- Kịch bản Short: Khi giá giảm từ 883 và sập gãy 880. Mục tiêu: 873. Cắt lỗ > 883.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

873 880

<870

7 : 2

Short

880

873

>883

7: 3

 

 

- Giảm điểm ngay từ đàu phiên do áp lực quốc tế, lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư nội giúp VN30Index phục hồi trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên với thanh khoản không đảm bảo cho một phiên "washout", và một lần nữa thị trường lại chìm trong sắc đỏ.

- Trên thị trường phái sinh nhà đầu tư bán tháo rồi bắt đáy đều thất bại, hai bên Long-Short liên tục cắt lỗ tạo nên một phiên với thanh khoản kỷ lục (cao nhất trong hơn 4 tháng qua!). VN30F1M đóng cửa với mức giá đỏ và giữ vững xu hướng giảm ngắn hạn, đồng thời mẫu hình giá hiện tại hoàn toàn chưa đảm bảo cho các hoạt động Long với tỷ trọng cao.

- Do vậy dù Short đuổi vẫn nên được tiết chế, vị thế Short khi giá tăng sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên ngày mai đặc biệt khi giá bật giảm từ vùng cản 883 và sập gãy 880. Long sẽ được duy trì ở mức thăm dò và mở nếu giá phản ứng tốt với khu vực 870 và vượt 873.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Short

- Kịch bản Long: khi giá phục hồi từ hỗ trợ 875. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ: < 873.

- Kịch bản Short: khi giá phục hồi kỹ thuật về 882. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 885.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Short HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 03.12.2019    
Điểm Pivot 883 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 883 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 888 50% Hỗ trợ 1 873 20%
Kháng cự 2 898 30% Hỗ trợ 2 868 30%
Kháng cự 3 913 20% Hỗ trợ 3 853 50%

  • Thị trường phái sinh giao dịch trở nên sôi động hơn hẳn trong phiên hôm nay. Nguyên nhân đến từ dòng tiền đánh giá mức độ rủi ro trên thị trường cơ sở quá cao là chuyển về đánh T0 với hợp đồng tương lai VN30F1M. Do vậy, biến động giá mạnh khi phe Short chốt lời đẩy giá tăng và áp lực Short mới vào thị trường khiến giá chưa thể thoát được xu hướng giảm giá.
  • Thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Kết hợp với khối lượng OI không thay đổi quá nhiều, khả năng chiến lược chơi đã thay đổi với việc dòng tiền vào lệnh và cắt lệnh ngay trong phiên. Qua đó, biến động giá từ phái sinh cũng trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Nhìn về mẫu hình giá, biên hỗ trợ Pivot Point được giãn rất rộng và không còn duy trì góc giảm, ngụ ý khả năng tạo đáy trong ngắn hạn.
  • Nhịp hồi trong phiên và kết thúc trên mức thấp nhất của giá VN30F1M để lại hi vọng về dòng tiền Long tham gia bắt đáy. Do vậy, chưa nên Short mới theo xu hướng. Chiến lược Mua thấp Bán cao nên được ưu tiên trong lúc này.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 865 - 866
·Kháng cự: 880 - 881
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Giá giảm tiếp diễn được ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay. Đến thời điểm này, VN30 đã đưa nhà đầu tư quay về lại thời điểm tháng 11.2018. Qua đó, xóa đi mọi thành quả trong năm và khiến tâm lý giao dịch trở nên tiêu cực. Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.