Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 04.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 04.02.2020

PHA TÍCH LŨY CẦN THIẾT

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04.02.2020:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Biên độ hai điểm với gần 200.000 hợp đồng khớp để rồi đóng cửa về ...sát tham chiếu!

- Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường phái sinh với tâm lý giao dịch trong phiên, do đó chiến lược đánh nhanh thắng nhanh đc áp dụng trong phiên ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

842.2
+1.2
194,912
16,500 -2,994

VN30F2M

845.0
+1.0
276 274 +1

VN30F1Q

853.2
-3.8 200 204 +4

VN30F2Q

848.0
+1.0 41 31 +7

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2002 2/20/2020 16                              846.93
VN30F2003 3/19/2020 44                              849.40
VN30F2006 6/18/2020 135                              857.49
VN30F2009 9/17/2020 226                              865.66

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB               8.5                 1.2           9.1            8.8 3.47%
HPG               8.0                 0.2           8.5            6.1 5.30%
VPB               8.0               19.0           9.5            5.2 5.20%
BID               7.8               32.7           9.9            6.2 1.14%
CTG               7.8               30.9           9.9            4.5 1.17%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS               4.8              (67.7)           0.1            0.0 0.27%
BVH               5.0              (19.7)           0.4            0.9 0.48%
POW               5.1              (29.1)           0.3            0.4 0.58%
VRE               4.6              (14.0)           2.0            0.5 3.46%
PLX               5.3              (10.9)           1.4            0.9 0.71%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà

- Kịch bản Long: Khi giá vượt 850. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ < 845.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 835 Mục tiêu: 820. Cắt lỗ > 840

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

850 860

< 845

10 : 5

Short

835 820

> 840

15 : 5

 

 

- Rung lắc dữ dỗi trong phiên khiến dòng tiền mới nhập môn từ thị trường cơ sở sang không tránh khỏi chóng mặt, qua đó kéo theo một loạt lệnh Long và Short đuổi cắt lỗ liên tục cùng với đó là thanh khoản gần 200.000 hợp đồng. Và chốt phiên F1M về sát tham chiếu!

- Lúc này giá đang tích lũy chặt trở lại với dải Bollinger bó hẹp và KLGD (phía cơ sở) giảm dần. Một pha bung phá theo cả hai chiều đều có thể xảy ra trong phiên ngày mai, nhưng với xu hướng hiện tại lệnh Short sẽ có dư địa lớn hơn.

- Mở Long nếu F1M break và vượt qua 850, ngược lại Short sẽ được ưu tiên nếu giá sập gãy trở lại 835 và tạo một Dead cat bounce trong đà giảm trung hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá bật lên kháng cự 850. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: < 845.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận vùng 835 và sụp gẫy. Mục tiêu: 800. Cắt lỗ: > 840

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 03.02.2020    
Điểm Pivot 860.4 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 860.4 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 870.8 50% Hỗ trợ 1 841.4 20%
Kháng cự 2 889.6 30% Hỗ trợ 2 831.2 30%
Kháng cự 3 918.8 20% Hỗ trợ 3 802 50%

  • Tạo đáy hay chưa là câu hỏi lớn cho thị trường sau phiên giao dịch. Thực tế, nhịp phục hồi sau pha giảm mạnh do bán hoảng loạn hôm qua đã giúp cho tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Đây là lý do khiến phe Short ngừng áp lực bán bằng mọi giá. Sự thận trọng từ phe Long là lý do chính khiến hợp đồng VN30F1M chưa thể phục hồi lành mạnh.
  • Mẫu hình nến Doji xuất hiện 2 nhịp trong giai đoạn giá phục hồi. Qua đó, đây là tín hiệu đà tăng trưởng bắt đầu đuối sức. Tâm lý giao dịch vẫn còn khá bi quan khi chênh lệch giá giữa thị trường cơ sở và Vn30F1M gia tăng ở mức -3 điểm. Các vị thế giao dịch qua đêm mang đậm tính Hedging thể hiện sự kỳ vọng biến động giá mạnh trong ngắn hạn.
  • Chưa thể áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Thay vào đó, lệnh lướt sóng tại Kháng cự và Hỗ trợ mạnh được ưu tiên.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 837 – 838
·Kháng cự: 864 - 865
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.

Nhận định:
Thị trường có dấu hiệu phục hồi trở lại sau giai đoạn bán hoảng loạn. Đây là điểm sáng với nhà đầu tư chứng khoán trong lúc này. Qua đó, kỳ vọng VN30 nhanh chóng về pha tích lũy. Nên duy trì trạng thái quan sát thị trường

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.