Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 04.05.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 04.05.2020

Sell in May?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- F1M dao động trong biên độ, nhưng duy trì mức spread lên tới âm 25.35 điểm. 

- Pha tích lũy đang dần đến hồi kết, nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà đầu tư lúc này là nhận biết được bên chiến thắng.

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

684.0 -18.5 202,008 32,681 +1,934

VN30F2M

676.9 -17.1 961 1,611 +286

VN30F1Q

672.6 -16.4 92 359 -18

VN30F2Q

672.0 -16.1 102 156 +17



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2005 5/21/2020 17                710.61
VN30F2006 6/18/2020 45                712.68
VN30F2009 9/17/2020 136                719.47
VN30F2012 12/17/2020 227                726.32

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MSN          7.7            9.6       4.3        8.0 5.47%
CTD          7.7          14.0       4.1        8.8 0.36%
NVL          7.4            1.7       3.7        9.2 3.34%
VJC          7.2            4.8       4.8        5.5 5.94%
FPT          6.9            8.6       6.9        2.4 4.94%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
EIB          4.8        (15.0)       1.4        1.4 3.03%
SBT          5.0             -         0.8        3.3 0.91%
ROS          5.1        (85.9)       0.0        4.9 0.20%
VRE          5.0            4.2       1.4        2.0 1.96%
STB          5.3          (2.1)       1.8        0.4 3.20%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà

- Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 695 với basis > -20 điểm. Mục tiêu 710. Cắt lỗ: < 688

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 680. Mục tiêu 670. Cắt lỗ: > 684

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

> 695 710

< 688

15 : 7

Short

< 680 670

> 685

10 : 5

 

 

 - Sợ hưng phấn và sợ hãi của thị trường phái sinh đang được đẩy lên cao trào trong thời gian gần đây, kéo theo đó là mức spread co dãn liên tục. Các yếu tố chi phối chủ yếu đến từ quốc tế, còn lúc này VN30Index phát tín hiệu cụ thể về xu hướng ngắn hạn.

- Điều này không có nghĩa rằng một pha bung phá mạnh mẽ hơn có thể xảy ra, khi pha tích lũy đã kéo dài sang ngày thứ 9. Lúc này hai ngưỡng cần quan sát cho nhà đầu tư phái sinh là 680-681 cho cận dưới và 695 cho cận trên.

- Cơ hội Mua thấp - Bán cao trong biên độ là vẫn còn, nhưng rất khó quản trị rủi ro. Do đó nhà đầu tư ưu tiên Short khi giá xuống dưới 680 và Long nếu giá lên trên 695, chú ý cân đối mức spread phù hợp cho các lệnh Short.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mở lệnh Long nếu tăng vỡ kháng cự 690. Mục tiêu: 700. Cắt lỗ tại 687

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 683. Mục tiêu: 673. Cắt lỗ: 687.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 04.05.2020    
Điểm Pivot 700.37 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 700.37 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 708.13 50% Hỗ trợ 1 694.73 20%
Kháng cự 2 713.77 30% Hỗ trợ 2 686.97 30%
Kháng cự 3 727.17 20% Hỗ trợ 3 673.57 50%

- Thị trường phái sinh đang có dấu hiệu trở thành “ngựa chứng” khi liên tiếp biến động giá không xu hướng với biên độ mạnh. Trong khi đó, thị trường cơ sở không hẳn phản ứng thái quá. Qua đó, khiến biến động giá trở thành cơ hội giao dịch lướt sóng cho cả 2 phe Long và Short trong ngắn hạn.

- Điểm basic tưởng khép lại bắt đầu giãn trở lại khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, thanh khoản Vn30F1M liên tục duy trì ở mức khá cao đẩy giá biến động có phần bất ngờ trong mỗi nhịp tăng giảm. Hệ thống Pivot tiếp tục “căn ngang” với các đường kháng cự và hỗ trợ bó hẹp cho thấy giá sẽ còn tiếp tục biến động không xu hướng trong ngắn hạn. Hợp đồng để qua đêm OI điều chỉnh mạnh ngụ ý dòng tiền lớn cũng không duy trì quan điểm theo xu hướng dài hạn.

- Tiếp tục ưu tiên các vị thế Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch đến. Trong trường hợp Basic khép sát, có thể ưu tiên các thế lệnh Short nhằm tối ưu hóa xu hướng giảm dài hạn từ thị trường chung.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.6 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch đầu tuần sau kỳ nghỉ lễ dài kết thúc trong sắc đỏ phần nào làm chùn bước dòng tiền tham gia mua bắt đáy trước đó. Thời điểm thị trường toàn cầu lao dốc cũng thêm vào rủi ro giảm giá cho chỉ số Vn30.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.