Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 04.06.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 04.06.2020

Phe Short khởi nghĩa

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát

 •  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Không Hedging

- Biên dao động thấp một lần nữa thu hẹp cơ hội giao dịch của nhà đầu tư phái sinh.

- Thị trường cơ sở sẽ cần mạnh mẽ hơn để củng cố niềm tin của phía Long sau pha đảo chiều ngày hôm nay.

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

815.0 -4.0 131,414 24,087 -213

VN30F2M

805.8 -2.5 587 688 +75

VN30F1Q

785.5 -3.5 327 571 +34

VN30F2Q

788.8 -0.2 54 188 +1



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2006 6/18/2020 14                824.97
VN30F2007 7/16/2020 42                827.38
VN30F2009 9/17/2020 105                832.83
VN30F2012 12/17/2020 196                840.76

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.4          27.7       9.5        8.1 4.11%
VNM          8.4          17.2       7.5        8.8 10.00%
CTG          8.3          23.3       8.7        7.8 1.29%
REE          8.2            6.7       6.2        8.4 1.02%
BID          8.2          16.1       8.2        9.5 1.16%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (87.1)       0.1        4.5 0.20%
VIC          5.0            3.6       1.6        5.5 8.24%
CTD          5.1             -         1.9        2.7 0.36%
BVH          6.0            7.2       1.3        7.6 0.61%
SBT          6.3            6.4       2.3        8.9 0.91%

 

 

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2006: Quan sát

- Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 823. Mục tiêu 830. Cắt lỗ: < 820

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục về khu vực 820 (tỷ trọng thấp). Mục tiêu 808. Cắt lỗ: > 823

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

823 830 < 820

7 : 3

Short <820 808 > 823 12 : 3

 

 

- Một phiên giao dịch lừng chừng biến động thấp đã nằm trong dự đoán, VN30Index sau pha hưng phấn đầu giờ theo thị trường quốc tế đã quay đầu giảm 8 điểm và đóng cửa thấp nhất phiên. (điểm cộng là thanh khoản không nổi bật, và số mã tăng vẫn chiếm đa số)

- Do đó tới thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định VN30F1M đã thực sự break-out ra khỏi kênh tích lũy, và ngưỡng giá quyết định lúc này sẽ là khu vực 820-823.

- Trường hợp thị trường mạnh mẽ trở lại đẩy F1M vượt qua 823 sẽ là kịch bản mở Long hợp lý cho nhà đầu tư ưa thích bám theo đà. Nếu giá tiếp tục nằm dưới 820 thì phía Short vẫn chiếm ưu thế.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Mua lên nếu giá phá vỡ vùng kháng cự 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: 815.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 810. Mục tiêu: 787. Cắt lỗ: 815

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 04.06.2020    
Điểm Pivot 817.27 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 817.27 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 822.73 50% Hỗ trợ 1 813.52 20%
Kháng cự 2 826.47 30% Hỗ trợ 2 808.07 30%
Kháng cự 3 835.67 20% Hỗ trợ 3 798.87 50%

Rất nhiều lần phe Long bỏ lỡ cơ hội để đưa giá VN30F1M về mức cao hơn. Nguyên nhân phần nào đến từ việc thị trường toàn cầu điều chỉnh trong phiên hôm nay. Nhưng khi kết hợp với diễn biến giá từ các phiên giao dịch gần nhất có thể thấy sức kéo từ đội Long đang chậm dần. Trong khi đó, đội Short luôn tranh thủ cơ hội giá tăng để gia tăng lực bán. Giá VN30F1M đóng chốt giảm so với mức tăng thuận lợi thời điểm mở phiên khiến tâm lý dòng tiền đang có biến chuyển tiêu cực.
Chênh lệch giá từ VN30F1M và thị trường cơ sở gia tăng ngụ ý lực ép bán đã dần mạnh mẽ hơn. Chi tiết hơn, mức giảm từ Bacics từ -3 kéo dãn đến -9 điểm. Khối lượng hợp đồng để qua đêm OI cũng phần nào ủng hộ đà bán khi gia tăng trong những nhịp giá điều chỉnh. Hệ thống Pivot Point đang trở nên phẳng hơn thể hiện đà tăng giá đang chậm lại. Giá đóng cửa cũng thấp hơn so với đường Pivot là dấu hiệu đảo chiều giảm sắp hình thành.
Nên cân nhắc Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch cuối tuần trước áp lực chốt lời các vị thế Mua trước đó.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Tăng

·Hỗ trợ: 810
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.2 Std.
·Nhận định:
Biến động giá rất mạnh trong khi số điểm ghi nhận được của phiên giao dịch hôm nay là giảm. Qua đó thị trường ghi nhận mức độ rủi ro gia tăng nhanh chóng. Nên ưu tiên các vị thế quan sát.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.