Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 04.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 04/08/2019

TIA SÁNG TRONG MÀN ĐÊM

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 04.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SWING - ĐẢO LỆNH TẠI KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Các mã vốn hóa lớn kiên cường trụ vững, giúp VN30Index chỉ giảm nhẹ trong sóng gió quốc tế.

- Các yếu tố tiêu cực đã dần trôi qua, dòng tiền bắt đáy dần xuất hiện. Kỳ vọng thị trường sẽ có phiên hồi phục vào ngày đầu tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

880.5

-2.0

91,989

20,531

-260

VN30F1909

883.0

-0.5

346

432

+86

VN30F1912

887.6

-1.2

50

340

+1

VN30F2003

887.7

-1.2

10

29

-3

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 11 46 137 228
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         885.29         886.30       889.54         898.01


XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
FPT           8.6             9.3        9.0        8.8 3.82%   ROS           4.7           (9.5)        0.8        1.9 0.86%
VJC           8.5             7.4        8.3        7.9 4.92%   STB           5.1           (8.2)        0.5        0.8 3.32%
SAB           8.3           (0.5)        7.7        9.4 2.76%   DPM           5.1         (20.8)        0.3        2.4 0.46%
MWG           8.0           25.6        9.4        4.7 3.81%   SSI           5.1           (8.2)        0.3        1.2 1.32%
VHM           8.0             2.3        8.5        6.9 5.25%   EIB           5.4           (4.3)        5.9        2.0 2.89%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: <879

- Kịch bản Short: khi giá sập gãy 879. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: > 881

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<879

874

>881

5 : 2

Long

>882

888

<879

6 : 2

Long

874

880

<870

6 : 4

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- Trong bối cảnh quốc tế và đặc biệt là thị trường châu Á diễn biến xấu, thị trường Việt Nam giao dịch tương đối tích cực so với mặt bằng chung. Một loạt mã vốn hóa lớn bùng nổ rất đúng lúc như VPB, PNJ, NVL và thay phiên nhau giữ trụ cho thị trường, giúp VN30Index tạo cây nến rút chân và thanh khoản lớn.

- VN30F1M tuy tăng điểm đều trong phiên mà không có biến động lớn, nhưng các biến động nhỏ cũng đủ để làm nhà đầu tư thót tim. Với yếu tố kỹ thuật tích cực từ VN30Index cùng với sóng gió quốc tế đã dần qua đi, kỳ vọng thị trường phái sinh sẽ có phiên tăng điểm trong ngày đầu tuần.

- Để khẳng định điều này, VN30F1M cần vượt hẳn qua ngưỡng cản 882, đây là khu vực tích lũy giá gần đây. Theo đó nhà đầu tư nên mở vị thế Long khi giá vượt hẳn 882 và bám theo xu hướng hồi phục. Ngược lại mở Short nếu hồi phục không thành công và VN30F1M sập gãy trở lại dưới giá 879.


 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SWING - ĐẢO LỆNH TẠI KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: < 879.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra thành công kháng cự 880. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 882.

 

Kiểu lệnh QUAN SÁT HỢP ĐỒNG VN30F1908 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 01.08.2019    
Điểm Pivot 880.97 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 880.97 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 885.23 20% Hỗ trợ 1 878.23 50%
Kháng cự 2 887.97 30% Hỗ trợ 2 873.97 30%
Kháng cự 3 894.97 50% Hỗ trợ 3 866.97 20%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Giá nỗ lực quay trờ về điểm Pivot 880 sau khi tạo Gap giảm đầu giờ mở phiên. Phe Long duy trì quan điểm canh mua tại vùng hỗ trợ thấp hơn thay vì đẩy giá tăng trong thời điểm hiện tại. Phe Short cũng hạn chế tham gia thị trường khi gặp rủi ro giao dịch phiên kết tuần. Do vậy, thời điểm này giá vẫn tiếp tục biến động trong một biên hẹp và không có xu hướng.

· Hợp đồng tương lai VN30F1908 tiếp tục duy trì mức lệch basic âm so với thị trường cơ sở. Trong khi đó, khối lượng hợp đồng qua đêm (OI) không có dấu hiệu vượt lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn lệch nghiêng về phía tiêu cực. Tuy nhiên chiến lược giao dịch của dòng tiền lớn lúc này vẫn ưu tiên giao dịch trong phiên thay vì bám theo diễn biến từ thị trường cơ sở.

· Phiên giao dịch phục hồi cuối tuần qua cho dấu hiệu dòng tiền đang quay trở lại thị trường cơ sở. Qua đó, kỳ vọng thị trường phục hồi trong phiên đầu tuần. Trong điều kiện thị trường chưa xác nhận xu hướng, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

     · Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 895

· Biến động: Trung tính

· Độ lệch chuẩn: -0.4 Std, giá giảm nhẹ.

· Nhận định:

Thị trường đang tạo cảm giác an toàn khi các phiên tăng giảm đan xen. Mặc dù kết phiên giảm điểm, mức giảm nằm trên khu vực hỗ trợ. Điều này củng cố thêm mức rủi ro thị trường duy trì ở mức thấp.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 33.38%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.