Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 05.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 05.02.2020

LONG DÈ SHORT KHỎE

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Biên độ 15 điểm với gần 139,923 hợp đồng khớp để rồi đóng cửa về sát tham chiếu, rõ ràng F1M đang lúng túng trong việc tìm lại hướng đi mới.

- Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường phái sinh với tâm lý giao dịch trong phiên, do đó chiến lược đánh nhanh thắng nhanh đc áp dụng trong phiên ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

 841.8 -0.4 139,923 16,392 -108

VN30F2M

 843.5 -1.5 238 282 +8

VN30F1Q

 850.8 -2.5 115 221 +17

VN30F2Q

 848.1 +2.1 85 28 -3

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2002 2/20/2020 15                              846.63
VN30F2003 3/19/2020 43                               849.10
VN30F2006 6/18/2020 134                               857.19
VN30F2009 9/17/2020 225                              865.36

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB               8.4                 0.2           9.0            8.4 3.47%
VPB               8.0               22.6           9.6            5.2 5.20%
HPG               7.9                (0.4)           8.3            5.8 5.30%
CTG               7.8               29.2           9.8            4.3 1.17%
HDB               7.7                   -             7.4            6.3 2.41%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS               4.8              (69.9)           0.1            0.0 0.27%
BVH               5.0              (18.2)           0.4            0.9 0.48%
POW               5.1              (28.6)           0.3            0.5 0.58%
VRE               4.6              (14.9)           1.6            0.3 3.46%
SAB               5.2              (16.9)           0.3            0.4 1.86%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà

- Kịch bản Long: Khi giá vượt 850. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ < 845.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 835 Mục tiêu: 820. Cắt lỗ > 840

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 850 860

< 845

10 : 5

Short

 835 820

> 840

15 : 5

 

 

- Với sự chững lãi của ba mã ngân hàng quốc doanh là VCB, BID và CTG thì thị trường cũng có những cái tên mới sẵn sàng đứng lên trụ vững cho thị trường: VNM, VPB và HDB. Qua đó VN30Index và VN30F1M rung lắc dữ dội trong phiên để rồi đóng cửa về sát tham chiếu.

- Tuy nhiên sau hai phiên đi ngang động lượng bắt đáy đã giảm dần, các diễn biến kỹ thuật lúc này ủng hộ kịch bản đi ngang hoặc điều chỉnh để back-test lại đáy khi đường xu hướng phục hồi bị bẻ gãy. Không loại trừ các pha rướn có thể xảy ra nhưng dư địa tăng là không nhiều khi 860 là vùng cản mạnh.

- Do đó chiến lược bám theo đà tiếp tục được ưu tiên trong phiên ngày mai khi giá vượt hẳn 850 hoặc sập gãy 835. Các giao dịch trong biên độ có thể được mở nhưng với tỷ trọng nhỏ và hạn chế về cuối giờ chiều.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá bật lên kháng cự 850. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: < 845.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận vùng 835 và sụp gẫy. Mục tiêu: 800. Cắt lỗ: > 840

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 05.02.2020    
Điểm Pivot 841.43 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 841.43 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 851.67 50% Hỗ trợ 1 831.73 20%
Kháng cự 2 861.13 30% Hỗ trợ 2 821.73 30%
Kháng cự 3 880.83 20% Hỗ trợ 3 802.03 50%

  • Thị trường phái sinh tiếp tục trải một phiên giao dịch mang tính lướt sóng trong phiên. Nhịp hồi phục hưng phấn trong phiên sáng qua đi nhanh chóng với sự đuối sức từ các mã cổ phiếu trụ. Nhưng điều đáng chú ý nhất là phe Long không đủ tự tin để đẩy giá lên mức cao hơn. Các thế lệnh Long trước đó thất vọng và tất toán vị thế đẩy giá giảm. Bên cạnh đó, phe Short mới cũng chỉ mang tính lướt sóng và đưa hợp đồng VN30F1M về mức cân bằng.
  • Giá tiếp cận vùng biên hỗ trợ Pivot Point trong nhịp phục hồi lần này. Điều này có phần gây thất vọng cho phe Long. Cụ thể, nếu giá đã giảm quá sâu, thì nhịp phục hồi mạnh mẽ hơn được kỳ vọng. Điều này dẫn đến phản ứng ngược tâm lý và đẩy chênh lệch giá với hợp đồng cơ sở về mức khá thấp. Bên cạnh đó, lượng OI (hợp đồng qua đêm) có dấu hiệu giảm khẳng định tâm lý dòng tiền bình ổn trở lại.
  • Tiếp tục ưu tiên các vị thế giao dịch lướt sóng trong biên kháng cự và hỗ trợ mạnh. Nếu giá giữ vững và bứt phá vùng kháng cự có thể là căn cứ quan trọng để thực hiện Mua lên theo xu hướng.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 837 – 838
·Kháng cự: 864 - 865
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.5 Std.

Nhận định:
Phiên giao dịch mang tính dằn co bộc lộ sự không tự tin của dòng tiền bắt đáy. Diễn biến thị trường cũng cho thấy mức độ tiêu cực gia tăng với chỉ số VN30 khi không có nhiều

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.