Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 05.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 05.03.2020
Cơ hội không dành cho tất cả
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Cơ hội quả thực không dành cho tất cả, sóng tăng của bên Long bị vùi dập không thương tiếc. - |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
836.0 | -5.1 | 105,182 | 21,966 | -2,363 |
|
VN30F2M |
838.8 | -3.6 | 346 | 420 | +24 |
|
VN30F1Q |
844.5 | -5.5 | 111 | 226 | -2 |
|
VN30F2Q |
846.0 | -0.6 | 30 | 74 | +13 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 14 | 837.22 |
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 42 | 839.67 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 105 | 845.19 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 196 | 853.24 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| FPT | 8.2 | 0.9 | 8.1 | 7.8 | 3.66% |
| CTG | 8.1 | - | 9.5 | 6.2 | 1.17% |
| CTD | 7.9 | 29.0 | 4.7 | 9.1 | 0.22% |
| VPB | 7.8 | 37.8 | 9.8 | 4.4 | 5.20% |
| STB | 7.4 | 12.1 | 9.0 | 4.8 | 2.39% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (19.7) | 0.3 | 1.2 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.8) | 0.6 | 0.1 | 15.09% |
| VRE | 5.1 | (16.3) | 1.3 | 0.6 | 3.46% |
| ROS | 4.7 | (68.2) | 0.0 | 4.1 | 0.27% |
| SSI | 5.1 | (11.7) | 0.3 | 1.4 | 0.67% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá về khu vực 830. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ < 825 - Kịch bản Short: Khi giá tăng vội vàng lên 848. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ > 852 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
830 | 845 |
< 825 |
15 : 5 |
|
Short |
848 | 840 |
> 852 |
8 : 4 |
.png)
|
- Thị trường mở cửa phiên sáng đầy hứng khởi: số mã tăng trên HOSE chiếm áp đảo, thanh khoản tăng, khối ngoại bán ròng, nền giá 830 của VN30Index được giữ vững. Vậy nhưng sóng hồi bị nhấn chìm trong "bể máu" khi F1M giảm 12 điểm trong vòng chưa đầy 1 giờ cuối phiên dù không có thông tin nào xảy ra quá xấu. - Sự xuất hiện trở lại của dòng tiền trading trong phiên thể hiện ở OI được cho là nguyên nhân xảy ra tình trạng hiện tại, và khả năng thị trường trong thời gian tới sẽ duy trì side-way kéo dài. - Với động lượng giảm lúc này vùng hỗ trợ quan sát Long được dời xuống khu vực 830, biên giá lúc này là 830-850. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh Long khi khi giá về vùng S2 831. Mục tiêu: 839. Cắt lỗ: < 825. - Kịch bản Short: Short nếu thủng vùng hỗ trợ 836. Mục tiêu: 823. Cắt lỗ: >840. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 05.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 839.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 839.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 844.07 | 50% | Hỗ trợ 1 | 836.37 | 20% |
| Kháng cự 2 | 847.03 | 30% | Hỗ trợ 2 | 831.63 | 30% |
| Kháng cự 3 | 854.73 | 20% | Hỗ trợ 3 | 823.93 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch mang đến sự thất vọng khi hầu hết các yếu tố cần thiết để đẩy giá tăng trong ngắn hạn xuất hiện. Cụ thể, thị trường thế giới hồi phục mạnh. Giá tạo mẫu hình tốt với nền cứng với sự gia tăng từ thanh khoản. Thị trường phái sinh cũng khởi động tích cực với khoảng trống giá (gap) xuất hiện. Nhưng phe Long lại không thể làm chủ được thế trận khi thanh khoản giá tụt giảm.
•Với biến động tăng giảm đan xen, pha tích lũy giá tạo nền mới tiếp tục được hình thành. Cụ thể, hệ thống Pivot Point gom lại với hướng ngang khẳng định biến động giá từ hợp đồng VN30F1M thu hẹp. Đồng thời, hai biên kháng cự và hỗ trợ cân bằng nhau khiến cho xu hướng ngắn hạn bị xóa đi. Basic lệch hướng âm thể hiện tâm lý từ thị trường phái sinh đã có sự biến chuyển trong thế lệnh giao dịch. Có thể phiên giao dịch mang tính quyết định vào ngày mai là lý do khiến dòng tiền lớn trở nên thận trọng.
•Tiếp tục khuyến nghị giao dịch Mua thấp Bán cao trong phiên ngày mai. Khi nhiều tin tức bất ngờ có yếu tố tác động thị trường, quan điểm đề cao quản trị rủi ro nên được ưu tiên trong thời điểm này.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 830 – 831
·Kháng cự: 842 - 843
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.1 Std.
Nhận định:Thị trường ghi nhận nỗ lực tích cực khi kết thúc phiên với giá xanh. Nhưng dấu hiệu biến động giá lại ghi nhận ở mức cao khi phe Bán gia tăng áp lực chốt lời. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.