Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 05.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 05.04.2020
Tia sáng cuối đường hầm?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Dù mở gap tăng xác nhận tín hiệu đảo chiều và back-test được nền giá, nói chung yếu tố kỹ thuật đang có sự cải thiện rõ rệt trên VN30F1M. - Dư địa tăng là có nếu xét mức basis âm 35 điểm hiện tại, phiên đầu tuần đang dần có góc nhìn tích cực hơn. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
613.9 | +23.9 | 181,611 | 19,359 | -2,108 |
|
VN30F2M |
609.5 | +21.5 | 886 | 748 | -29 |
|
VN30F1Q |
609.7 | +15.2 | 137 | 267 | +24 |
|
VN30F2Q |
614.3 | +25.8 | 113 | 230 | +18 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/04/2020 | 11 | 649.89 |
| VN30F1912 | 21/05/2020 | 46 | 652.27 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 654.17 |
| VN30F2006 | 13/06/1900 | 169 | 660.40 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 7.9 | - | 3.8 | 9.7 | 3.04% |
| REE | 7.0 | (13.9) | 4.5 | 3.8 | 0.74% |
| NVL | 6.8 | (8.1) | 3.6 | 6.3 | 2.38% |
| CTD | 6.5 | (9.1) | 1.9 | 5.1 | 0.22% |
| VNM | 6.3 | (19.4) | 2.7 | 3.5 | 11.89% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (30.8) | 1.0 | 0.3 | 0.61% |
| VRE | 5.0 | (42.6) | 0.4 | 0.4 | 3.46% |
| EIB | 5.1 | (14.1) | 2.6 | 0.9 | 2.39% |
| ROS | 4.7 | (85.1) | 0.1 | 4.5 | 0.27% |
| STB | 5.4 | (25.1) | 1.9 | 0.6 | 2.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ 610-613 và vượt qua 615. Mục tiêu 630. Cắt lỗ: < 610 - Kịch bản Short: Khi giá thu spread và áp sát trở lại 630-635 điểm (Ưu tiên spread < 10 điểm). Mục tiêu: 615. Cắt lỗ > 638 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
615 | 630 |
< 610 |
15 : 5 |
|
Short |
630 | 615 |
> 640 |
15 : 8 |
.png)
|
- VN30F1M mở gap tăng ngay từ đầu phiên và vượt qua vùng viền cổ tại 600 điểm tạo mẫu hình đảo chiều, thậm chí giá còn được back-test tại thành công cuối phiên sáng và duy trì đà tăng. - Không chỉ cải thiện về mặt kỹ thuật, dư địa tăng cho giá lúc nào là vẫn còn khi basis duy trì mức âm 35 điểm (chủ yếu do rủi ro của hai ngày cuối tuần). Với yếu tố cuối cùng là tình trạng thông tin hiện tại tương đối khả quan, góc nhìn cho phiên giao dịch đầu tuần đang dần được mở rộng tích cực hơn. - Theo đó chiến lược lúc này là Mua thấp - Bán cao: mở Long nếu giá quay trở lại kiểm chứng vùng 610-613 và vượt qua 615; short sẽ được ưu tiên trở lại nếu giá phản ứng kém với vùng kháng cự 635. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá về hỗ trợ 600 và bật trở lại. Mục tiêu: 634. Cắt lỗ: 597 - Kịch bản Short: Short nếu giá dội trần 620 và không thể rướn lên thêm. Mục tiêu: 597. Cắt lỗ: 624 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | SHORT | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 05.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 590 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 590 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 601 | 50% | Hỗ trợ 1 | 579 | 20% |
| Kháng cự 2 | 612 | 30% | Hỗ trợ 2 | 568 | 30% |
| Kháng cự 3 | 634 | 20% | Hỗ trợ 3 | 546 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Nếu bỏ qua những gì đang diễn ra trên thị trường chung, thì điều kiện giao dịch với VN30F1M đang được cải thiện rất nhiều. Sau 2 ngày liên tục phe Long đưa giá lên mức cao hơn, phe Short bắt đầu chùn tay và không còn được thế thượng phong. Nếu diễn biến tích cực được tiếp diễn, có thể đáy ngắn hạn đã được hình thành.
•Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần vẫn là chênh lệch Basics. Chi tiết hơn, mức chênh lệch giữa VN30 và VN30F1M về âm 35 điểm, cho thấy phe Short vẫn kỳ vọng một cú rơi mạnh từ thị trường cơ sở. Nhưng đồng thời kỳ vọng này cũng đưa Short vào thế trận rất rủi ro nếu cơ sở giữ vững. Bên cạnh đó, mẫu hình Pivot đã được cải thiện rất nhiều khi đảo góc hướng ngang và xóa kiểu mẫu giảm bậc thang thường thấy. OI không tăng trong nhịp giá này cho thấy rủi ro thị trường còn đáng kể khiến các lệnh lướt sóng trong phiên được ưu tiên hơn.
•Chuyển về quan điểm Mua thấp Bán cao trong giai đoạn này. Thế lệnh Short theo xu hướng có thể chốt lời trong những đoạn giá tăng, đề phòng trường hợp Spread bất ngờ khép lại.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 610 – 611
·Kháng cự: 650 - 651
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +2.5 Std.
·Nhận định:
Thị trường kết phiên giao dịch trong sắc xanh. Đây là trạng thái được kỳ vọng nhất trong nhiều tuần nay. Theo đó, đà rơi đã được cân bằng ổn định với rủi ro được cân bằng tích cực. Nên chuyển về trạng thái quan sát thay vì gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.