Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 05.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 05.05.2020
Khi basis đã khép?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Diễn biến hoàn toàn thụ động của thị trường cơ sở khiến VN30F1M liên tục bỏ lỡ cơ hội bứt phá. - Không có nhiều dữ liệu nổi bật cho kịc bản giao dịch ngày mai, tiếp tục chiến lược giao dịch trong biên độ với tỷ trọng thấp. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
695.3 | +11.3 | 190,570 | 32.845 | +164 |
|
VN30F2M |
683.5 | +6.6 | 537 | 1.715 | +104 |
|
VN30F1Q |
678.8 | +6.2 | 49 | 378 | +19 |
|
VN30F2Q |
679.4 | +5.9 | 31 | 171 | +15 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 16 | 712.20 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 44 | 714.28 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 135 | 721.08 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 226 | 727.95 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTD | 7.7 | 14.0 | 3.9 | 8.9 | 0.36% |
| VNM | 7.5 | - | 3.0 | 8.7 | 10.00% |
| NVL | 7.4 | 1.7 | 3.5 | 9.1 | 3.34% |
| MSN | 7.3 | 7.8 | 3.2 | 7.0 | 5.47% |
| FPT | 7.1 | 9.5 | 7.3 | 2.8 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | (15.3) | 1.4 | 1.7 | 3.03% |
| SBT | 5.0 | - | 0.8 | 3.2 | 0.91% |
| ROS | 5.1 | (85.6) | 0.1 | 5.0 | 0.20% |
| VRE | 5.0 | 4.7 | 1.5 | 1.9 | 1.96% |
| STB | 5.3 | (2.2) | 1.7 | 0.3 | 3.20% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng vùng 685 và vượt qua 690. Mục tiêu 695. Cắt lỗ: < 685 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 705 không thành công và sập gãy 700. Mục tiêu 690. Cắt lỗ: > 705 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
690 | 700 |
< 695 |
10 : 5 |
|
Short |
700 | 690 |
> 705 |
10 : 5 |
.png)
|
- Dù bối cảnh về mặt kỹ thuật cũng như quốc tế đã rất ủng hộ cho kịch bản bứt phá trong ngày hôm nay, nhưng F1M lần thứ 8 liên tiếp trong hai ngày không vượt qua nổi mốc cản 695. - Một phần là do mốc tâm lý 700 đã cận kề, nhưng lý do chủ yếu là vì VN30Index đang quá "ì". Sự thiếu chủ động thể thế thấy rõ khi một loạt mã trên thị trương cơ sở có sự kích cầu, nhưng không nhận được hưởng ứng. - VN30F1M do đó đóng cửa ở khu vực hoàn toàn trung tính, và có tiềm năng biến các cú bứt phá trở thành bear-trap và bull-trap. Chiến lược trong phiên sẽ ưu tiên giao dịch trong biên độ (với tỷ trọng thấp và có sự xác nhận về mặt kỹ thuật). |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở lệnh Long nếu tăng vỡ kháng cự 690. Mục tiêu: 700. Cắt lỗ tại 687 - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 683. Mục tiêu: 673. Cắt lỗ: 687. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 05.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 686.53 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 686.53 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 693.07 | 50% | Hỗ trợ 1 | 677.47 | 20% |
| Kháng cự 2 | 702.13 | 30% | Hỗ trợ 2 | 670.93 | 30% |
| Kháng cự 3 | 717.73 | 20% | Hỗ trợ 3 | 655.33 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường tiếp diễn một phiên giao dịch mang tính kéo giá từ chỉ số VN30F1M. Cụ thể, thị trường cơ sở không phục hồi quá nhiều, nhưng phe Long đã tìm cách đẩy giá tăng ngay đầu phiên. Kết hợp với khoảng trống giá từ đầu giờ sáng, diễn biến gây khó khăn cho cả hai phe Long và Short khi đội Long mới không còn nhiều dư địa tham gia. Trong khi đó, Short cũng trở nên thận trọng sau nhiều pha khép Basic mạnh tay từ chỉ số.
•Giá tiếp tục ghi nhận pha tăng trưởng tương đối mạnh mẽ nhưng đến từ nội sinh hơn là ủng hộ từ thị trường chung. Cụ thể, Basic liên tục thu về trong giai đoạn gần đây. Đồng thời, khối lượng hợp đồng qua đêm OI tăng khi giá tăng cho thấy có tư duy tích cực từ dòng tiền lớn trong mỗi nhịp phục hồi lần này. Bên cạnh đó, giá liên tiếp tăng điểm phần nào kéo hệ thống Pivot Point phục hồi ổn định hơn.
•Trong tình huống Basic vẫn còn giãn đáng kể trong nhịp tích lũy từ thị trường cơ sở, nhà đầu tư nên tiếp tục cân nhắc Mua thấp Bán cao trong phiên. Trường hợp giá sập gãy đường Pivot là cơ hội bán theo xu hướng mới.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.3 Std.
·Nhận định:
Thị trường tiếp tục đón nhận một phiên giao dịch mang tính thử thách khi giá gần như ngừng biến động. Đây là phiên giao dịch khá điển hình của một nhịp tích lũy sau giai đoạn phục hồi. Rủi ro tiếp tục duy trì ở mức tương đối ổn định. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.