Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 05.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 05/08/2019

THÔI ĐÀNH SHORT XA

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 05.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT THEO XU HƯỚNG

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT THEO XU HƯỚNG

•  Chiến lược Hedging: HEDGING

- Các mã vốn hóa lớn liên tục bị bán tháo trong phiên chiều, nhưng VN30F1M dường như vô cảm với các diễn biến này. Mức giá 874 được giữ 'chắc như bàn thạch'

- Tuy nhiên khi diễn biến của VN30Index đang xấu dần, Short khi hồi phục sẽ tiếp tục được ưu tiên cho cả hai chiến lược trong phiên và chiến lược xu hướng trong ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

874.0

-6.5

80,808

22.838

+2,307

VN30F1909

877.1

-5.9

305

451

+19

VN30F1912

881.0

-6.6

62

330

-10

VN30F2003

881.3

-4.1

121

77

+48

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 10 45 136 227
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         872.39         873.30       876.49         884.84


XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: <879

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 878. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 882

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

878

870

>882

8 : 4

Long

>882

888

<879

6 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- VN30Index có phiên giảm điểm mạnh mà không có nhiều yếu tố tích cực. Lực bán có sức lan tỏa trên tất cả các nhóm vốn hóa lớn, KLGD cao so với trung bình 20 phiên. Chỉ số dần chuyển sang pha điều chỉnh ngắn hạn, và tuy đã áp sát 870 nhưng ngưỡng hỗ trợ 870 sẽ cần được test lại trong phiên tới khi khối ngoại vẫn liên tục bán ròng.

- VN30F1M thì ngược lại, tuy giảm điểm nhưng tâm lý được duy trì tích cực. Giá được giữ chắc chắn 874 với lực Long bắt đáy kéo theo basis xoay từ âm 5 điểm sang dương 1.61. Tuy nhiên lệnh Long bắt đáy này vẫn mang tính chất giao dịch trong ngày, chứ không đại diện cho dòng tiền lớn với OI tiếp tục duy trì thấp.

- Như vậy khi xu hướng giao dịch trong phiên chiếm ưu thế trong thị trường phái sinh, nhưng VN30Index đang dần chuyển biến xấu thì chiến lược Short khi hồi phục sẽ được ưu tiên trong phiên ngày mai, và mở Short nếu giá hồi phục lên kháng cự 878. Ngược lại vị thế Long bắt đáy nên được hạn chế, và theo đó chỉ nên mở Long nếu giá vượt hẳn lên trên 883 và thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn.


 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT THEO XU HƯỚNG

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 883. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ: < 879.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra thành công kháng cự 880. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 882.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1908 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 05.08.2019    
Điểm Pivot 879.13 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 879.13 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 882.87 20% Hỗ trợ 1 876.77 50%
Kháng cự 2 885.23 30% Hỗ trợ 2 873.03 30%
Kháng cự 3 891.33 50% Hỗ trợ 3 866.93 20%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Nỗ lực giữ giá đối với hợp đồng tương lai VN30F1908 rất đáng được ghi nhận thời điểm này. Tâm lý giao dịch từ phía Long tỏ ra vững vàng trước các nhịp bán xả từ thị trường cơ sở. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất để duy trì nhịp tăng cho giá không xảy ra: khối lượng giao dịch. Thanh khoản trong nhịp cầm cự của giá chỉ ở mức 80k hợp đồng. Thực tế, phe Short chưa thật sự tham gia thời điểm này để đẩy giá xuống sâu hơn.

· Chênh lệch giá giữa thị trường cơ sở và phái sinh quay trở lại Basic dương trong một phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, khối lượng hợp đồng mở qua đêm lại dừng ở mức rất thấp. Đây là các yếu tố khẳng định dòng tiền lớn không tham gia giữ giá VN30F1908 trong phiên hôm nay. Lực Long bắt đáy canh vào mức hỗ trợ 874 và nhanh chóng chốt lời trong phiên ATC.

· Với diễn biến này, có thể thấy hợp đồng phái sinh VN30F1908 đang ở trạng thái “rỗng”. Hai phe chưa thật sự tham gia quyết liệt để nắm quyền điều khiển chỉ số vào lúc này. Do vậy, chiến lược giao dịch canh vào diễn biến từ thị trường cơ sở được ưu tiên. Với phiên giao dịch giảm mạnh từ mốc nhạy cảm, khả năng cửa sóng giảm bắt đầu được hình thành. Nhà đầu tư cân nhắc Short khi giá hồi lại khu vực 880.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

     · Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 865 - 866

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: -1.3 Std, giá giảm mạnh ngoài biên độ.

· Nhận định:

Kiên cường là từ dùng mô tả chỉ số VNindex và Vn30 phiên giao dịch hôm nay. Nhưng tác động tiêu cực từ chỉ số chung toàn cầu dẫn tác động mạnh đến thị trường vào lúc này. Qua đó, chỉ số có nhịp hồi là cơ hội thoát tỷ trọng và hạ rủi ro cho danh mục.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 880. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 27.72%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.