Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 05.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019

Chuyển pha tích lũy?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Short

•  Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging

- Một lần nữa dao động trong biên độ tích lũy 884-888, thị trường phái sinh hứa hẹn có thể bùng nổ trong tuần tới.

-

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

885.0 -2.8 70,075 18.364 +142

VN30F2001

886.0 -2.3 165 165 +13

VN30F2003

887.0 -2.0 64 121 +26

VN30F2006

896.0 +1.2 45 163 +1

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/12/2019 14         880.60
VN30F1912 16/01/2020 42         883.18
VN30F2003 19/03/2020 78         888.99
VN30F2006 14/07/1900 169         897.46

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            0.6       9.4        9.9 4.92%
HPG          8.0            2.0       5.9        8.7 6.55%
BID          7.6           (2.0)       8.5        6.3 0.91%
VRE          7.5            5.5       7.6        7.0 2.46%
VHM          7.5            3.6       8.2        3.7 5.25%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          4.8           (6.3)       1.1        0.4 2.92%
BVH          5.0           (8.2)       0.5        1.4 0.91%
GMD          5.1           (8.3)       0.7        0.1 1.05%
SSI          4.8           (8.8)       0.6        1.3 1.32%
MSN          5.2         (19.0)       0.2        0.0 6.55%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi điều chỉnh về khu vực giá 883 và vượt lên trên 885. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ < 880.

- Kịch bản Short: Khi giá tăng vội vã lên 895 và sau đó sập gãy 890. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ > 895.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

885 895

<880

10 : 5

Short

890

880

> 895

10 : 5

 

 

- Dòng tiền lớn vận động tương đối nhẹ nhàng trong phiên cuối tuần trên thị trường cơ sở và đồng thời giữ cho VN30F1M dao động trong khu vực quen thuộc 884-888. Và dù basis có dấu hiệu thu hẹp nhẹ nhưng nhìn chung tâm lý trên thị trường cơ sở vẫn duy trì tích cực với số mã tăng trong VN30 chiếm áp đảo.

- Xét dưới góc độ kỹ thuật thì kênh phục hồi ngắn hạn vẫn được duy trì, dòng tiền bắt đáy vẫn chưa thoát khỏi thị trường thể hiện ở OI ổn định, cộng với bối cảnh quốc tế duy trì tích cực tổng hợp lại là tiền đề để nhà đầu tư tiếp tục duy trì thế lệnh Long.

- Theo đó, ưu tiên mở Long nếu giá quay về kiểm chứng vùng giá 882-883 thành công và vượt lên trên 885. Short sẽ quay trở lại khi giá sập gãy 880 hoàn toàn với vùng giá mục tiêu 870.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị:  Short

- Kịch bản Long: khi hỗ trợ giá 884 được testing thành công. Mục tiêu: 893. Cắt lỗ: < 880.

- Kịch bản Short: khi giá thủng vùng hỗ trợ 882. Mục tiêu: 876. Cắt lỗ: > 885.

 

  • Nhịp điều chỉnh xuất hiện sau phiên giao dịch đầy hưng phấn là điều được kỳ vọng. Qua đó, thị trường cơ sở cũng như phái sinh đang từng bước về lại pha tích lũy. Đây là cơ sở để kỳ vọng thị trường cắt mạch rơi duy trì trong tháng 11.2019. Biên độ biến động giá không quá lớn trong phiên cho thấy hai phe Long và Short đang ở mức cân bằng.
  • Mẫu hình giá Pivot duy trì biến động ngang xóa đi đà giảm giá được xác lập trước đó. Bên cạnh đó, vùng đỡ hỗ trợ gom lại sát hơn so với các biên kháng cự manh nha tạo nền giá mới. Thanh khoản sụt giảm cùng với biến động giá trong biên hẹp. Đây là bước chuyển trong tâm lý dòng tiền đầu tư vào lúc này. Với OI duy trì ổn định, khả năng vùng đáy đang được khẳng định.
  • Trước khi pha chuyển mẫu hình từ giảm sang tích lũy được xác nhận, quan điểm thận trọng được ưu tiên. Theo đó, chiến lược Mua thấp Bán cao nên áp dụng trong phiên giao dịch ngày mai. Trường hợp giá vượt kháng cự mạnh 890, lệnh Long có thể được cân nhắc với quan điểm trung hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 875 - 876
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.7 Std.
·Nhận định:
Giá chạm vùng kháng cự Fib 61.8% tại vùng 885 và quay về nhịp giảm ban đầu. Điều này không tránh khỏi vì thực tế xu hướng điều chỉnh từ thị trường lúc này chưa kết thúc. Do vậy, chưa nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư.
 

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.