Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 06.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 06.01.2020

CƠ HỘI TRONG BÃO TÁP

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07.01.2020:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng - giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Chu kỳ "co giật" basis của F1M được rút ngắn xuống trong vòng một phiên, giá đóng cửa thấp nhất ngày và giảm khoảng 11 điểm ngay trong phiên chiều.

- Bình tĩnh quan sát và quản trị rủi ro tiếp tục là ưu tiên số một trong giai đoạn tâm lý ảnh hưởng mạnh đến giá.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
872.0
-7.5
83,770
    

VN30F2001
874.0
-7.0
181
    

VN30F2003
879.0
-10.6
134
    

VN30F2006
884.0
-7.5
90
    

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 10                873.25
VN30F2002 2/20/2020 45                876.44
VN30F2003 3/19/2020 73                879.00
VN30F2006 6/18/2020 164                887.37

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            1.1       9.3        9.8 5.44%
REE          8.7          (0.5)       7.4        9.0 0.93%
FPT          8.6            0.9       8.7        9.1 4.61%
MWG          8.5            0.7       7.8        8.7 5.30%
HPG          8.4            1.9       8.2        8.5 5.31%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (43.6)       0.1        0.0 0.87%
GMD          5.0          (6.5)       0.7        0.2 1.00%
SSI          5.1        (15.3)       0.4        1.7 0.98%
BVH          4.8          (2.6)       1.3        2.7 0.98%
NVL          5.3          (1.2)       1.7        1.0 3.39%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Tích lũy tốt sau đó vượt 877. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ < 872.

- Kịch bản Short: Phục hồi kỹ thuật kém sau đó sập gãy 869. Mục tiêu: 863. Cắt lỗ > 872

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 877 887

< 872

10 : 5

Short

 869 863

> 872

6 : 3

 

 

- Chỉ trong 10 phút cuối phiên sáng và 10 phút đầu phiên chiều, VN30F1M tăng 4 và giảm 4 điểm, một lần nữa minh chứng cho dòng tiền trading ngắn hạn chiếm ưu thế chủ đạo. Phương pháp phòng tránh rủi ro lúc này là bình tĩnh chờ đợi tích lũy tại các ngưỡng hỗ trợ - kháng cự thật sự mạnh và để stop-loss không quá hẹp.

- Về kỹ thuật, đây là pha điều chỉnh đáng kể đầu tiên kể từ ngày 19/12 và đồng thời phá vỡ kênh tăng ngắn hạn. Giá sẽ cần tích lũy tại khu vực hiện tại và tạo mẫu hình đảo chiều hợp lý trước khi có cơ hội hồi phục đáng kể, do đó mở Long cần bình tĩnh chờ giá tích lũy tốt và vượt lên trên 877.

- Chiều Short nên được hạn chế khi giá đang rơi vào khu vực quá bán và bản thân lực bán phía xuất phát một phần từ thông tin tương đối bị động, mở Short chỉ khi đà hồi

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về lại vùng hỗ trợ 865. Mục tiêu: 876. Cắt lỗ: < 863.

- Kịch bản Short: khi giá chạm kháng cự 877 và suy giảm. Mục tiêu: 865. Cắt lỗ: > 880.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 06.01.2020    
Điểm Pivot 883.07 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 883.07 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 889.53 50% Hỗ trợ 1 879.83 20%
Kháng cự 2 892.77 30% Hỗ trợ 2 873.37 30%
Kháng cự 3 902.47 20% Hỗ trợ 3 863.67 50%

  • Dòng tiền lớn tiếp tục hành động trong phiên giao dịch với sự hỗ trợ từ diễn biến tiêu cực của rủi ro địa chính trị toàn cầu. Nhịp bán hoảng loạn xảy ra trên diện rộng cho thấy nhà đầu tư thật sự bị tác động tâm lý từ căng thẳng Mỹ - Iran đang diễn ra tại Trung Đông. Qua đó, phe Short gia tăng vị thế và đẩy giá sụt giảm về mức sâu hơn.
  • Chênh lệch giá Basic tiếp tục là cơ sở để dòng tiền lớn giao dịch trong hôm nay. Cụ thể, mức Spread âm từ -4 điểm được kéo lệch dương và trở về mức gần tiệm cận thị trường cơ sở. Nói cách khác, với thanh khoản thấp, việc đẩy lệch biên basic và kéo ngược là chiến lược đánh lướt sóng khôn ngoan vào lúc này. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI ở mức thấp cũng góp phần tạo điều kiện cho các lệnh lớn đánh lướt sóng trong phiên.
  • Thời điểm biến động theo tin, giá giảm sẽ là cơ hội để Mua chiết khấu rất hiệu quả. Tuy nhiên, rủi ro chứa đựng trong biến động thời điểm này khá lớn. Do vậy, cần tích cực quan sát diễn biến từ thị trường cơ sở, và chỉ mở vị thế Mua khi xác định giá đã phục hồi trở lại từ vùng hỗ trợ mạnh.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 865 – 866
·Kháng cự: 894 - 895
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -1.2 Std.

Nhận định:
Thị trường tiếp đà bán hoảng loạn với tác động chung từ rủi ro địa chính trị leo thang. Diễn biến phức tạp gia tăng khiến cho dòng tiền mua bắt đáy trở nên thận trọng. Qua đó, xu hướng tăng giá bị ảnh hưởng mạnh và giá quay về vùng tích lũy

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.