Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 06.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 06.04.2020
Ngọn nến trong đêm
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Được sự hỗ trợ từ thị trường quốc tế và các thông tin tích cực trong nước VN30F1M bứt phá ngay từ đầu phiên trước khi đóng cửa tại mức trần và đánh dấu mốc lịch sử mới. - Biến động giá lúc này phù hợp mở vị thế trong phiên hơn là bám theo xu hướng chưa hình thành rõ ràng. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
656.8 | +42.9 | 181,611 | 24,296 | +4,937 |
|
VN30F2M |
652.1 | +42.6 | 1,340 | 1,083 | +335 |
|
VN30F1Q |
652.3 | +42.6 | 126 | 262 | -5 |
|
VN30F2Q |
657.3 | +43.0 | 273 | 337 | +107 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2004 | 4/16/2020 | 10 | 683.56 |
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 45 | 686.06 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 73 | 688.06 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 164 | 694.62 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.3 | 6.9 | 5.5 | 9.8 | 3.04% |
| REE | 7.3 | - | 5.6 | 4.2 | 0.74% |
| CTD | 6.9 | (2.8) | 2.2 | 6.5 | 0.22% |
| FPT | 6.8 | (13.6) | 5.9 | 2.7 | 3.66% |
| NVL | 6.5 | (8.0) | 3.2 | 5.4 | 2.38% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (26.2) | 0.9 | 0.1 | 0.61% |
| VRE | 5.0 | (38.7) | 0.6 | 0.4 | 3.46% |
| EIB | 5.1 | (12.4) | 2.7 | 0.9 | 2.39% |
| ROS | 4.7 | (84.1) | 0.1 | 4.5 | 0.27% |
| PNJ | 5.4 | (31.5) | 1.2 | 0.2 | 1.97% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục - Kịch bản Long: Khi giá quay trở lại kiểm chứng 640-645 thành công và vượt qua 650. Mục tiêu 670. Cắt lỗ: < 640 - Kịch bản Short: Khi giá phản ứng kém với vùng cản 670-672 và sập gãy 660 (Ưu tiên spread < 10 điểm). Mục tiêu: 640. Cắt lỗ > 670 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
650 | 670 |
< 638 |
20 : 10 |
|
Short |
660 | 640 |
> 670 |
20 : 10 |
.png)
|
- Cùng với sự khởi sắc của của quốc tế và các thông tin tích cực về dịch bệnh VN30F1M nhanh chóng mở gap hơn 30 điểm và nhanh chóng hoàn thành mẫu hình đảo chiều đồng thời lọt vào vùng kháng cự. - Tuy nhiên lực Short tại đây gần như không đáng kể thể hiện ở mức KLGD, và theo đó giá nhanh chóng dư mua trần đầu giờ chiều bám đà của phía VN30Index. Vượt khỏi mức cản 650 thuyết phục, động lượng kỹ thuật lúc này là lấp vùng gap trước đó tại 650-672. Cộng với basis vẫn duy trì -25.85 điểm triển vọng duy trì đà tăng cho ngày mai là tương đối khả quan. - Nhưng không vì vậy mà lệnh Long đuổi được ưu tiên trong ngày mai, dư địa tăng không còn hấp dẫn nếu xét mức RSI hiện tại là 85 điểm. Short cũng cần hạn chế hết sức cho tới khi dấu hiệu đảo chiều trở lại rõ ràng hơn. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá bứt phá kháng cự 670. Mục tiêu: 700. Cắt lỗ: 665 - Kịch bản Short: Short nếu giá dội về từ khu vực 665. Mục tiêu: 635. Cắt lỗ: 675. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 06.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 611 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 611 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 618.5 | 50% | Hỗ trợ 1 | 606.4 | 20% |
| Kháng cự 2 | 623.1 | 30% | Hỗ trợ 2 | 598.9 | 30% |
| Kháng cự 3 | 635.2 | 20% | Hỗ trợ 3 | 586.8 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch thứ 2 đầu tuần đánh dấu lịch sử giao dịch mới với hợp đồng tương lai Vn30F1M. Nhà đầu tư chứng kiến mức tăng trần hiếm thấy từ một hợp đồng giao dịch theo chỉ số. Theo đó, phe Short chính thức đầu hàng trong một diễn biến bất ngờ đến từ đội Long. Giá bứt mạnh các vùng biên kháng cự và liên tiếp đạt mức tăng trưởng mới.
•Mức chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và thị trường cơ sở phần nào đã được thu hẹp. Với -25 điểm, mức này được ghi nhận là nỗ lực lớn từ thị trường khi hợp đồng VN30F1M tăng đáng kể hơn so với VN30. Bên cạnh đó, khối lượng OI tăng dội với nhịp tăng từ giá khẳng định dòng tiền lớn đã xuất hiện và tiếp tục đặt cược vào cửa tăng trong giai đoạn này.
•Với diễn biến phức tạp và giá dao động mạnh, nên ưu tiên các lệnh Lướt sóng trong phiên thay vì bám theo xu hướng. Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 650 – 651
·Kháng cự: 696 - 697
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +4.1 Std.
·Nhận định:
Thị trường đón nhận phiên tăng mạnh nhất trong lịch sử của chỉ số VN30. Dòng tiền sau nhiều lần bị đè nén đã có tâm lý vận động tích cực hơn. Theo đó, mức rủi ro thị trường bắt đầu cân bằng khi đà giảm giá chững lại. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.