Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 06.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 06.05.2020
Hưng phấn quá đà?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Pha quyết định diễn ra khá chóng vánh trong phiên sáng, thị trường vượt khỏi giai đoạn tích lũy và sang trạng thái tích cực hơn trong ngắn hạn. - Tuy nhiên đà tăng quá nóng là điều dễ nhận thấy, cơ hội cho nhà đầu tư nằm tại các pha điều chỉnh. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
718.0 | +22.7 | 179,060 | 34,319 | -1,474 |
|
VN30F2M |
705.0 | +21.5 | 887 | 1,911 | +196 |
|
VN30F1Q |
697.0 | +18.2 | 241 | 372 | -6 |
|
VN30F2Q |
696.5 | +17.1 | 60 | 176 | +5 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2005 | 5/21/2020 | 15 | 727.08 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 43 | 729.20 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 134 | 736.14 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 225 | 743.16 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTD | 8.0 | 21.9 | 5.3 | 9.3 | 0.36% |
| HPG | 7.7 | 18.1 | 7.2 | 5.9 | 6.18% |
| MSN | 7.7 | - | 4.3 | 8.1 | 5.47% |
| FPT | 7.6 | 13.8 | 8.3 | 4.2 | 4.94% |
| VNM | 7.6 | 1.0 | 3.4 | 8.8 | 10.00% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| EIB | 4.8 | (15.3) | 1.1 | 1.7 | 3.03% |
| SBT | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 0.91% |
| ROS | 5.1 | (85.6) | 0.1 | 5.1 | 0.20% |
| STB | 5.0 | (0.3) | 2.1 | 0.6 | 3.20% |
| PNJ | 5.5 | - | 0.8 | 1.2 | 2.07% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá trở lại tích lũy khu vực ~710 và vượt qua 715. Mục tiêu 725. Cắt lỗ: < 710 - Kịch bản Short: Khi giá vượt 725 không thành công và sập gãy 720. Mục tiêu 610. Cắt lỗ: > 725 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
715 | 725 |
< 710 |
10 : 5 |
|
Short |
720 | 710 |
> 725 |
10 : 5 |
.png)
|
- Tăng gần như không nghỉ trong toàn bộ ngày giao dịch, trạng thái bung nén của F1M đi đến hồi kết với bên chiến thắng thuộc về phía Long. Ngồi kích nổ nằm ở một loạt mã vốn hóa lớn bắt nguồn từ FPT, GAS, PLX và kết liễu bằng VHM. - Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng đà tăng lúc này là rất nóng. Long đuổi sẽ gặp rủi ro về dư địa với vùng cản rất mạnh nằm gần 720-725, Long khi giá lùi sâu sẽ gặp vấn đề về đà hưng phấn. Chiến lược Long hợp lý lúc này thiên về kịch bản giá điều chỉnh nhẹ tích lũy ở khu vực ~710. - Trong trường hợp giá tăng nóng quá nóng dẫn đến một cú bull-trap, đây có thể là cơ hội cho phía Short lấy lại lợi thế. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng nhỏ cho các vị thế Short. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá quay về lại vùng hỗ trợ 711. Mục tiêu: 725. Cắt lỗ: 708. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 700. Mục tiêu: 675. Cắt lỗ: 705. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 06.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 693.53 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 693.53 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 698.87 | 50% | Hỗ trợ 1 | 689.97 | 20% |
| Kháng cự 2 | 702.43 | 30% | Hỗ trợ 2 | 684.63 | 30% |
| Kháng cự 3 | 711.33 | 20% | Hỗ trợ 3 | 675.73 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch mang tính khép basic chính thức xảy ra trong một kịch bản tăng trưởng đầy bất ngờ. Thị trường cơ sở phục hồi mạnh kéo theo các lệnh Long quyết đoán, hoặc các lệnh Short phòng hộ rủi ro trước đó chuyển sang trạng thái cover lại. Dù sao đi nữa, các hoạt động này khiến giá lệch nghiêng toàn bộ về chiều tăng trưởng và ủng hộ cho phe Long.
•Điểm cần lưu ý trong nhịp tăng trưởng lần này đến từ hệ thống Pivot khi giá vượt ra khỏi biên kháng cự sau cùng R3. Trong một điều kiện biến động không mang nhiều xu hướng, thì dao động giá thời điểm này sẽ cần phải nhận được động lực tăng trưởng mới đế có thể đi tiếp. Chênh lệch Basic thời điểm này không còn quá nhiều khi hẹp về dưới -10 cho thấy mức ủng hộ từ phía Long không còn nhiều. Khối lượng OI cũng đã biến động ngang và không nhận được vùng tăng trưởng mới. Theo đó, dòng tiền lớn đang ngầm không ủng hộ trạng thái tăng trưởng lần này. Qua đó, tiếp tục ưu tiên các chiến lược giao dịch Mua thấp Bán cao thay vì tư duy theo xu hướng trong giai đoạn hiện tại.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 736 - 737
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.8 Std.
·Nhận định:
Nhịp tăng trưởng bứt phá từ thị trường đem lại cơn mưa giải nhiệt cho những cái đầu nóng vì căng thẳng thị trường. Đà tăng này phần nào giúp cân bằng lại mức độ rủi ro trong thời gian qua. Qua đó, thị trường trở nên ổn định hơn. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.