Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 06.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 06/08/2019

PHỤC HỒI KỸ THUẬT?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 06.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT THEO XU HƯỚNG

•  Chiến lược Hedging: HEDGING

- Thông tin quốc tế tiếp tục tiêu cực, thị trường Việt Nam tiếp tục kiên cường. Nhưng kiên cường như vậy vẫn chưa đủ khi VN30Index đã chuyển hẳn sang xu hướng giảm ngắn hạn.

- Phiên hồi phục hôm nay mang nhiều tính kỹ thuật, và do đó chiến lược Short khi hồi phục sẽ được ưu tiên cho ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

868.0

-6.0

114,874

22,668

-170

VN30F1909

870.0

-7.1

376

447

-4

VN30F1912

878.9

-2.1

100

324

-6

VN30F2003

872.2

-8.4

125

62

+15

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 9 44 135 226
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         866.13         866.94       870.11         878.40


XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
FPT           8.6             9.6        9.1        9.0 3.82%   SSI           5.0         (13.7)        0.2        0.4 1.32%
SAB           8.3           (0.8)        7.6        9.4 2.76%   STB           5.0           (9.5)        0.5        0.7 3.32%
VJC           8.3             5.5        7.4        7.8 4.92%   DPM           5.1         (22.8)        0.2        2.7 0.46%
MWG           8.0           27.9        9.5        4.9 3.81%   MSN           5.3         (12.4)        1.0        0.2 6.55%
CTD           7.9             5.6        3.9        9.3 0.86%   HDB           5.5           (9.1)        0.7        2.5 3.05%

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 874. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: <872

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục thất bại lên trên 870. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 882

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

870

875

>882

5 : 2

Long

>874

878

<872

4 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- Sau đợt hoảng loạn đầu phiên, VN30F1M giữ vững ngưỡng hỗ trợ 860 và hồi phục mạnh mẽ. Động lực tăng trong phiên vẫn là Long tham lam bắt đáy, và Short phía trên chốt lời.

- Trong khi đó VN30Index hồi phục với giá trị khớp lệnh trên sàn thấp và mang tính kỹ thuật. Cầu không còn sẵn sàng mua đuổi ngay trong phiên khiến chỉ số chững lại dưới kháng cự mạnh 870, và tiếp tục đóng cửa giảm điểm sâu. Trong góc nhìn dài hơn, kênh tăng của VN30Index vốn đã 'trồi sụt' nay bị bẻ gãy hoàn toàn, chỉ số chuyển hoàn toàn sang pha giảm ngắn hạn.

- Khi VN30Index được nhận định là hồi kỹ thuật, và động lực tăng của VN30F1M là ngắn hạn, thì chiến lược Short khi hồi phục dĩ nhiên sẽ tiếp tục được ưu tiên cho ngày mai. Theo đó mở Short khi giá vượt 870 không thành công và sập gãy trở lại. Ngược lại lệnh Long chỉ nên được mở nếu giá vượt hẳn 874 và VN30F1M thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn.
 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT THEO XU HƯỚNG

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 872. Mục tiêu: 877. Cắt lỗ: < 866.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra bật về từ kháng cự 870. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 872.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1908 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 06.08.2019    
Điểm Pivot 875.43 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 875.43 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 877.47 20% Hỗ trợ 1 871.97 50%
Kháng cự 2 880.93 30% Hỗ trợ 2 869.93 30%
Kháng cự 3 886.43 50% Hỗ trợ 3 864.43 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Thị trường phái sinh cuối cùng đã buông xuôi cùng đà rơi từ chỉ số VN30index. Lực Short ép mạnh và khiến giá tạo “khoảng trống giá” trong giai đoạn đầu phiên. Điều này nhanh chóng kích hoạt lực Long quay trở lại thị trường. Qua đó giá hình thành nhịp hồi kỹ thuật tại ngay ngưỡng cản hỗ trợ mạnh S3.

· Lực mua dồn cuối phiên đến từ phe Short chốt lời trong ngắn hạn nhiều hơn là lực Mua mới tham gia trên thị trường. Khối lượng hợp đồng để qua đêm đang dâng lên trở lại từ mức thấp. Điều này cho thấy tính chắc chắn trong xu hướng giảm lần này được khẳng định chặt chẽ hơn. Chênh lệch giá dương trong pha hồi kỹ thuật, basic 1.87 điểm, không thật sự đáng kể khi so với nhịp giảm trước đó.

· Do vậy, quan điểm tiêu cực tiếp tục duy trì đối với chỉ số vào lúc này. Nhưng với khối lượng hợp đồng qua đêm thấp, thời điểm này chưa thật sự phù hợp để duy trì quan điểm giá giảm dài hạn. Do vậy, chiến lược Short khi giá hồi và chốt lời trước ATC nên được cân nhắc trong phiên giao dịch ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

     · Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 860 - 876

· Kháng cự: 875 - 876

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: -0.6 Std, nhịp giảm tiếp diễn

· Nhận định:

Thị trường gần như bị lực cung ép bán trong giai đoạn hiện tại. Nguyên nhân giảm điểm lúc này đến từ tâm lý tiêu cực của thị trường chung hơn sức mạnh giá nội tại. Mặc dù vậy, nhà đầu tư nên tiếp tục hạ tỷ trọng và áp dụng Hedging.

 

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 860. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 30.82%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.