Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 06.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 06.11.2019
CẨN TRỌNG VÙNG GIÁ CAO
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Với pha vượt 940 thất bại, một lần nữa thị trường phái sinh trở lại câu truyện quen thuộc: Long sợ đuổi - Short sợ trend. - Dù chưa sẵn sàng bứt phá, nhưng nắm giữ Long và mở Long mới chỉ khi điều chỉnh sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
937.9 |
-0.1 | 43,372 | 19.608 | -2,144 |
|
VN30F1912 |
937.4 |
-0.8 | 71 | 690 | -10 |
|
VN30F2003 |
939.4 |
+0.4 | 17 | 98 | -2 |
|
VN30F2006 |
938.9 | -0.3 | 20 | 116 | -7 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 15 | 943.85 |
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 43 | 946.61 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 134 | 955.63 |
| 6/18/2020 | 6/18/2020 | 225 | 964.73 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 8.9 | (0.5) | 9.1 | 9.5 | 5.30% |
| FPT | 8.8 | 2.2 | 9.7 | 9.5 | 4.61% |
| VJC | 8.8 | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 5.44% |
| MBB | 8.8 | 2.2 | 9.5 | 9.5 | 4.76% |
| REE | 8.6 | 0.7 | 8.3 | 7.6 | 0.93% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (5.6) | 1.4 | 0.4 | 3.39% |
| CTD | 5.0 | (21.8) | 0.1 | 0.7 | 0.75% |
| ROS | 5.1 | (7.4) | 0.5 | 4.9 | 0.87% |
| DPM | 5.2 | (3.2) | 2.3 | 5.4 | 0.35% |
| GMD | 6.5 | 0.6 | 5.6 | 3.7 | 1.00% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long - Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn 941. Mục tiêu: 950. Cắt lỗ < 938 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 936. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ > 938 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
>941 |
950 |
< 938 |
9 : 3 |
|
Short |
<936 |
932 |
> 938 |
4 : 2 |
|
- Khi thị trường cơ sở chưa sẵn sàng, một lần nữa VN30F1M lại lỡ hẹn với bên Long đuổi và một lần nữa phía Short lại có cơ hội gia tăng tỷ trọng với mức âm basis sâu 4.48 điểm. Khi thị trường phái sinh đang giao dịch thụ động với mức OI thấp, thì việc bứt phá phụ thuộc vào VN30Index là điều hoàn toàn dễ hiểu. - Không có nhiều diễn biến kỹ thuật đáng chú ý trong hôm nay khi giá tích lũy trong biên độ hẹp dưới 940, nhưng dĩ nhiên khi nhìn rộng hơn lệnh Long sẽ được ưu tiên khi xuất hiện các cú sập gãy giả khỏi khu vực giá dao động bó hẹp. - Khu vực mở Long sẽ nằm quanh 935 với mục tiêu là cản mạnh 940-941, ngược lại Short sẽ tiết chế khi giá giảm hẳn xuống dưới 930 và bẻ gãy xu hướng. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 935. Mục tiêu: 950. Cắt lỗ: < 930. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S1 928. Mục tiêu: 922. Cắt lỗ: > 931. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 06.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 937.9 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 937.9 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 939.6 | 50% | Hỗ trợ 1 | 936.3 | 20% |
| Kháng cự 2 | 941.2 | 30% | Hỗ trợ 2 | 934.6 | 30% |
| Kháng cự 3 | 944.5 | 20% | Hỗ trợ 3 | 931.3 | 50% |
.png)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 940 - 941
·Kháng cự: 958 - 960
·Biến động: Giảm
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Lo lắng về đà tăng trên khu vực đỉnh cao kháng cự thể hiện rõ nét trong phiên giao dịch hôm nay. Áp lực chốt lời gia tăng và tạo thành mẫu hình giá cân bằng giữa hai quan điểm Mua lên và Chốt lời. Do vậy, cần cẩn trọng trước nhịp chỉnh chuẩn bị diễn ra. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.