Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 07.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 07.01.2020

TIẾNG PHÁO NƠI XA

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07.01.2020:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng - giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Dòng tiền Short tham gia mạnh trong khu vực 877-878 bất chấp đà hồi của phía cơ sở, rõ ràng áp lực về căng thẳng quốc tế vẫn chưa chấm dứt trên thị trường phái sinh

- Bình tĩnh quan sát và quản trị rủi ro tiếp tục là ưu tiên số một trong giai đoạn có nhiều yếu tố khó đoán định

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
875.0
+3.0
83,997
    

VN30F2001
875.5
+1.5
 162    

VN30F2003
885.2
+6.2
 62    

VN30F2006
884.5
+0.5
33
    

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 9                877.52
VN30F2002 2/20/2020 44                880.73
VN30F2003 3/19/2020 72                883.30
VN30F2006 6/18/2020 163                891.71

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1            1.0       9.3        9.9 5.44%
REE          8.8             -         7.8        9.2 0.93%
FPT          8.8            2.8       9.1        9.5 4.61%
MWG          8.7            1.5       8.2        9.3 5.30%
PNJ          8.3            5.0       9.1        7.6 2.21%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (39.8)       0.1        0.0 0.87%
GMD          5.0          (8.6)       0.5        0.1 1.00%
BVH          5.1          (2.7)       1.2        2.5 0.98%
SSI          4.8        (15.1)       0.4        1.9 0.98%
MSN          5.3        (25.8)       0.5        0.3 5.40%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng 870 và vượt 873. Mục tiêu: 877. Cắt lỗ < 870.

- Kịch bản Short: Phục hồi vội vã lên 880 sau đó sập gãy 877. Mục tiêu: 872. Cắt lỗ > 879

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 873 880

< 870

7 : 3

Short

 877 872

> 880

6 : 3

 

 

- Áp lực quốc tế trôi qua giúp VN30 có phiên hồi phục mang nhiều tính kỹ thuật (một yếu tố khác là sự "dẫn dắt" của ROS). Tuy nhiên tâm lý thận trọng vẫn bao trùm lên thị trường phái sinh, bao gồm áp lực từ quốc tế và sự sợ hãi của phiên bull-trap hôm qua.

- Chốt phiên ngưỡng kháng cự 877-878 được giữ vững và basis quay về âm 1.7 điểm, và mức basis âm cũng được đánh giá là thỏa đáng khi phía cơ sở chưa thể hiện được một động lực tăng có thể duy trì kéo dài trong một vài phiên tới.

-Chiến lược thận trọng tiếp tục được ưu tiên trong phiên ngày mai trong giai đoạn dòng tiền yếu và thụ động: mở Long khi giá kiểm chứng vùng 870-872 thành công và vượt 873, mở Short tỷ trọng nhỏ nếu giá hồi phục vội vã rồi bật giảm từ khu vực 880-878 và sập gãy 877.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 877. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: < 874.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 873. Mục tiêu: 863. Cắt lỗ: > 876.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 07.01.2020    
Điểm Pivot 875.63 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 875.63 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 879.67 50% Hỗ trợ 1 879.83 20%
Kháng cự 2 887.33 30% Hỗ trợ 2 873.37 30%
Kháng cự 3 899.03 20% Hỗ trợ 3 863.67 50%

  • Lực Mua quay trở lại trên thị trường khi tâm lý nhà đầu tư phục hồi toàn cầu. Có vẻ áp lực từ rủi ro chính trị chưa giảm, nhưng tình trạng bán hoảng loạn không diễn ra. Qua đó, giá phục hồi và xây dựng vùng nền mới với sự cẩn trọng đến từ hai phe Long và Short.
  • Thanh khoản giá dội lên khá cao trong phiên hôm nay. Kết hợp với khối lượng OI ở mức thấp, khả năng dòng tiền lớn chấp nhận cuộc chơi trading trong phiên thay vì đánh theo xu hướng trong hiện tại. Điều này cũng giải thích áp lực bán diễn ra khi giá chạm vùng biên kháng cự trên. Chênh lệch basic giữa VN30F1M và VN30 kéo lệch về phía âm góp phần củng cố nhận định trên.
  • Chiến lược quan sát và canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên trong phiên giao dịch. Trong trường hợp giá bị chiết khấu sâu và mạnh, nhịp hồi là cơ hội để vào Long theo trung hạn hiệu quả.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 870 – 871
·Kháng cự: 883 - 884
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +4 Std.
·Nhận định:
Rủi ro biến động chính trị toàn cầu không làm ảnh hưởng quá nhiều cho thị trường Châu Á trong giai đoạn này. Đà tăng xuất hiện trong một phiên như hôm nay đã góp phần củng cố tâm lý cho nhà đầu tư. Nhưng nên cẩn trọng thay vì mở vị thế giao dịch trong lúc này.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.