Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 07.06.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 07.06.2020
Dao động tích lũy
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Không Hedging |
- Một lần nữa pha bứt phá có ý nghĩa quyết định lại nằm trong phiên ATC. - Pha bứt phá chưa quá ấn tượng, đà tăng sẽ cần được kiểm chứng chắc chắn hơn trong ngày thứ hai đầu tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
825.0 | +10.0 | 143,854 | 21,533 | -2.554 |
|
VN30F2M |
815.0 | +9.2 | 655 | 724 | +36 |
|
VN30F1Q |
796.8 | +11.3 | 234 | 528 | -43 |
|
VN30F2Q |
799.0 | +10.2 | 159 | 207 | +19 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 13 | 827.59 |
| VN30F2007 | 7/16/2020 | 41 | 830.01 |
| VN30F2009 | 9/17/2020 | 104 | 835.47 |
| VN30F2012 | 12/17/2020 | 195 | 843.43 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VCB | 8.4 | 27.7 | 9.5 | 8.1 | 4.11% |
| VNM | 8.4 | 17.2 | 7.5 | 8.8 | 10.00% |
| CTG | 8.3 | 23.3 | 8.7 | 7.8 | 1.29% |
| REE | 8.2 | 6.7 | 6.2 | 8.4 | 1.02% |
| BID | 8.2 | 16.1 | 8.2 | 9.5 | 1.16% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (87.1) | 0.1 | 4.5 | 0.20% |
| VIC | 5.0 | 3.6 | 1.6 | 5.5 | 8.24% |
| CTD | 5.1 | - | 1.9 | 2.7 | 0.36% |
| BVH | 6.0 | 7.2 | 1.3 | 7.6 | 0.61% |
| SBT | 6.3 | 6.4 | 2.3 | 8.9 | 0.91% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2006: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt sau khi lấp gap tại 820 và vượt qua 825. Mục tiêu 835. Cắt lỗ: < 820 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 814. Mục tiêu 808. Cắt lỗ: > 816 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
825 | 835 | < 820 |
10 : 5 |
| Short | <814 | 808 | > 816 | 6 : 2 |
.png)
|
- Ngày giao dịch cuối tuần tương đối tẻ nhạt của VN30Index, chỉ số đóng cửa cao nhất phiên nhưng hoàn toàn là nhờ VNM và một vài diễn biến đưa đẩy không nhiều ý nghĩa khác. - Tuy nhiên câu truyện phía VN30F1M lại hoàn toàn khác. Giá kéo tăng 10 điểm trong 45 phút cuối nhờ sự co dãn của spread và break luôn khỏi ngưỡng kháng cự ngắn hạn. - Với pha break có phần vội vàng, cơ hội sẽ nằm ở phản ứng của F1 với khu vực "lấp gap" 820. Short nếu giá xuyên thẳng qua 814 và Long khi giá bật tăng từ 820 và vượt qua 825. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá kiểm tra thành công vùng hỗ trợ 820. Mục tiêu: 834. Cắt lỗ: 815. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng Pivot 816. Mục tiêu: 800. Cắt lỗ: 820 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 05.06.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 816.87 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 816.87 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 820.43 | 50% | Hỗ trợ 1 | 811.43 | 20% |
| Kháng cự 2 | 825.87 | 30% | Hỗ trợ 2 | 807.87 | 30% |
| Kháng cự 3 | 834.87 | 20% | Hỗ trợ 3 | 798.87 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch diễn ra khá bất ngờ vào phiên chiều với sự hồi phục trở lại từ các chỉ số phái sinh toàn cầu. Phe Long sau nhiều phiên bỏ lỡ nhịp tăng đã quay lại và đẩy giá vượt kháng cự mạnh. Nhưng điểm đáng lưu ý đến từ basics khi giá tăng hầu như đến từ việc chênh lệch giá với VN30 kéo về. Thực tế, đà tăng trưởng giá thời điểm này không quá mạnh khi mức vượt chỉ đến trong phiên ATC và tốc độ tăng giá ở mức vừa phải khi so với biến động giá trong giai đoạn gần đây.
•Khối lượng hợp đồng để qua đêm không tăng trong những đoạn giá có biến động tích cực. Nhìn về hệ thống Pivot, diễn biến từ giá đang đi ngang chứ không hẳn là một cú bứt phá mạnh mẽ cần phải có để có thể xoay chuyển sang pha tăng trưởng theo đà. Cơ hội đang được phân đều cho cả hai phe khi basics đang khép về sát với thị trường cơ sở. Do vậy, trong thời điểm xu hướng chưa được khẳng định, tiếp tục cân nhắc Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch đầu tuần.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 810
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường có phiên tăng điểm gây bất ngờ với nhịp kéo trụ rất rõ ràng trong phiên ATC. Theo đó, đà tăng đang giảm dần tại cùng giá cao. Đồng thời, rủi ro biến động giá tăng vượt. Chưa nên mở vị thế giao dịch mới thời điểm này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.