Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 07.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 07/08/2019

LẮC LƯ CHUYẾN TÀU ĐÊM!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 07.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT THEO XU HƯỚNG

•  Chiến lược Hedging: HEDGING

- VN30Index có phiên hồi phục theo chứng khoán toàn cầu với thanh khoản khớp lệnh thấp, nhưng quan điểm của thị trường phái sinh khá tiêu cực với basis quay đầu âm 3.27 điểm.

- Xu hướng giảm trong ngắn hạn tiếp tục được duy trì, chiến lược Short khi hồi phục sẽ tiếp tục phù hợp cho phiên ngày mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

865.0

-3.0

88,394

22,107

-561

VN30F1909

868.0

-2.0

267

461

+14

VN30F1912

872.0

-6.0

44

335

+11

VN30F2003

871.0

-1.2

12

61

-1

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 8 43 134 225
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         868.27         868.99       872.17         880.47

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 872. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: <870

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 870

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

868

862

>870

6 : 2

Long

>872

878

<870

6 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- Chỉ sau vài phút hưng phấn đầu phiên, thị trường đã chuyển sang trạng thái thận trọng khi bên Mua không còn mặn mà với đa số các mã vốn hóa lớn nhất. VN30Index đóng cửa chủ yếu nhờ VCB và một loạt mã vốn hóa trung bình như PNJ, FPT và MWG. Trong nhóm này ngoại trừ VCB, các mã khác tuy có xu hướng tốt nhưng đều thiếu khả năng dẫn dắt cho thị trường.

- VN30F1M còn xấu hơn khi basis chuyển sang trạng thái âm và chốt phiên ở âm 3.27 điểm. Quan điểm của dòng tiền lớn đã khá rõ ràng khi cho rằng phiên hồi phục hôm nay chỉ mang yếu tố kỹ thuật. 

- Do đó chiến lược Short khi hồi phục sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cho phiên ngày mai. Kháng cự của VN30F1M hiện tại là vùng giá 868-870, theo đó ưu tiên mở Short nếu giá tăng lên 868 nhưng test không thành công và sập gãy trở lại. Chỉ nên mở Long nếu giá vượt hẳn 872 và đưa VN30F1M khỏi kênh giảm ngắn hạn.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT THEO XU HƯỚNG

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 872. Mục tiêu: 877. Cắt lỗ: < 866.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra bật về từ kháng cự 865 - 870. Mục tiêu: 857. Cắt lỗ: > 870.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1908 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 07.08.2019    
Điểm Pivot 865 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 865 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 870.97 20% Hỗ trợ 1 862.87 50%
Kháng cự 2 873.93 30% Hỗ trợ 2 857.73 30%
Kháng cự 3 882.03 50% Hỗ trợ 3 849.63 20%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Nhịp hồi phục xuất hiện khi phe Short chốt lời trong nhịp giảm trước đó. Nhưng rõ ràng kênh giá đã sập quá sâu để phe Long có thể đẩy giá tăng lên mức cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến lực Long không xuất hiện đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay. Phe Short nhanh chóng xuất hiện và đẩy giá về mức thấp hơn điểm kháng cự Pivot Point. Điều này khẳng định xu hướng giảm tiếp tục kéo dài.

· Basic lệch âm và giãn rộng khi thị trường cơ sở hồi phục cho thấy tâm lý giao dịch đang rất yếu. Có thể nói, dòng tiền lớn đang chọn cửa Short trong nhịp biến động mạnh thời điểm này. Khối lượng hợp đồng qua đêm tăng lên đáng kể khẳng định quan điểm tiêu cực tiếp diễn.

· Diễn biến thị trường đang ủng hộ cho các vị thế Short theo xu hướng. Do vậy, khi giá có nhịp hồi lên mức kháng cự R1 870 là cơ hội để tham gia vị thế Short an toàn. Đối với các lệnh Short đã có từ trước đó, nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì vị thế để kỳ vọng giá về mức sâu hơn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

     · Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 860 - 861

· Kháng cự: 875 - 876

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.3 Std, giá tăng hồi phục kỹ thuật

· Nhận định:

Nhịp hồi phục xuất hiện ngắn với biên độ hồi phục thấp. Đây là các tính chất của một phiên hồi phục nghiêng về mặt kỹ thuật. Nguy cơ thị trường giảm điểm tiếp tục duy trì trong giai đoạn hiện tại.

 

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 860. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 25.48%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.