Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 07.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 07.10.2019

CẬT LỰC CHỐNG ĐỠ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.10.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Thị trường chuyển biến xấu nhanh chóng khi dòng tiền chốt lời từ nhóm ngân hàng không tìm thấy điểm đến hấp dẫn tiếp theo.

- Quan điểm thận trọng sẽ tiếp tục được duy trì khi đà điều chỉnh chưa có dấu hiệu chững lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

912.2

-6.4 68.447 20.370 -713

VN30F1911

912.1

-7.9 306 316 -8

VN30F1912

910.1

-5.1 114 517 +34

VN30F2003

910.8 -3.9 29 120 -7


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1910 10/17/2019 10                908.45
VN30F1911 11/21/2019 45                911.76
12/19/2019 12/19/2019 73                914.43
3/19/2020 3/19/2020 164                923.14

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.7            5.9       9.4        9.6 3.32%
VHM          8.6            2.7       8.3        9.7 5.25%
MWG          8.5            3.6       9.3        7.4 3.81%
FPT          8.5          24.6       9.4        7.8 3.82%
VNM          8.3            6.3       7.5        8.5 10.00%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
BVH          4.8          (5.5)       0.7        3.0 0.91%
VRE          5.0        (14.7)       2.0        1.5 2.46%
ROS          5.1          (3.7)       0.7        5.5 0.86%
MSN          5.2          (1.9)       2.3        1.5 6.55%
SSI          5.8            1.8       1.6        3.0 1.32%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910:  Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá vượt 920 và tạo đáy thành công. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ < 915

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên 915. Mục tiêu: 905. Cắt lỗ > 920

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

915

905

> 920

10 : 5

Long

>920

930

< 915

10 : 5

 

- Vẫn là câu truyện điểm đến dòng tiền, nhưng lần này có phần nghiêm trọng hơn khi nhóm bất động sản đang tỏ rõ dấu hiệu không giữ được nền giá. Với cây nến hôm nay, VNIndex nhiều khả năng sẽ tiếp nối câu truyện "điều chỉnh lành mạnh" với khu vực hỗ trợ cứng là chốt chặn 900 điểm.

- Khi chuyển sang khung 15 phút, kênh giảm ngắn hạn của VN30F1M lộ ra rõ ràng với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Chốt chặn cuối cùng là 916-917 hôm nay cũng bị phá vỡ, giá được kỳ vọng sẽ tối thiểu điều chỉnh về 905 với mức basis +5 hiện tại mới có thể xuất hiện lực Long rõ ràng.

- Với quan điểm trên, mở Short khi giá hồi phục về 915 là phương án giao dịch an toàn nhất hiện tại. Long sẽ chỉ được mở lại nếu giá vượt lên trên 920 và tạo đáy thành công, sẵn sàng công phá khu vực đỉnh 930 một lần nữa.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá chỉnh về vùng hỗ trợ 910. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: < 905.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận kháng cự 918. Mục tiêu: 910. Cắt lỗ: > 922.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 07.10.2019    
Điểm Pivot 920.87 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 920.87 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 924.53 20% Hỗ trợ 1 914.93 50%
Kháng cự 2 930.47 30% Hỗ trợ 2 911.27 30%
Kháng cự 3 940.07 50% Hỗ trợ 3 901.67 20%

 

Áp lực bán dâng lên cuối phiên khiến kỳ vọng tăng điểm trên thị trường lúc này trở nên xa vời hơn. Phe Long gần như không tham gia và nhường sân chơi trước áp lực giảm điểm từ thị trường cơ sở. Các vùng hỗ trợ lần lượt bị sụp gãy tạo thêm động lực cho phe Short dâng lên vào lúc này.

Thanh khoản thị trường sụt giảm trong những nhịp giảm điểm là điều tích cực trong lúc này. Nói cách khác, dòng tiền mới cẩn trọng và không tham gia trong những đợt giảm của hợp đồng VN30F1910. Điều này phản ánh mức tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh. Bên cạnh đó, chênh lệch Basic giãn rộng đến gần +5 điểm thể hiện thị trường không thật sự ủng hộ nhịp giảm của giá.

Mặc dù quan điểm giá vẫn trong một nhịp điều chỉnh lành mạnh, khả năng pha tích lũy chưa kết thúc. Do vậy, chiến lược Long dài hạn nên đợi dấu hiệu giá bật trở lên từ vùng hỗ trợ mạnh S3 901. Chiến lược Short lướt mỗi khi giá chạm kháng cự nên được cân nhắc trong lúc này.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 900 - 901
·Kháng cự: 920 - 921
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.7 Std.

Nhận định:
Áp lực bán gia tăng đẩy tâm giao dịch phiên đầu tuần chuyển biến về mức tiêu cực. Đợt đè bán kéo dài khiến chỉ báo rủi ro bắt đầu “thức tỉnh”. Hạn chế mở vị thế mới trong giai đoạn này.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.