Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 08.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.01.2020

LO LẮNG ỦNG HỘ SHORT

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.01.2020:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng - giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Pha điều chỉnh đánh dấu mức giảm hơn 25 điểm sau 4 phiên của VN30F1M. Tình trạng leo thang căng thẳng cũng khiến bên Long tham gia yếu ớt dù được sự hỗ trợ của phía cơ sở.

-

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
863.7
-11.3
90,489
 18.340 -239

VN30F2001
866.5
-9.0
 287 258 -29

VN30F2003
871.1
-14.1
 96 177 +6

VN30F2006
875.9
-8.6
55
 208 +5

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2001 1/16/2020 8                949.77
VN30F2002 2/20/2020 43                953.24
VN30F2003 3/19/2020 71                956.02
VN30F2006 6/18/2020 162                965.13

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.0            0.3       9.1        9.7 5.44%
FPT          8.6            0.5       8.6        9.0 4.61%
VCB          8.3            1.2       8.9        7.9 3.79%
MWG          8.3          (1.0)       7.0        8.3 5.30%
REE          8.2          (2.6)       6.4        7.8 0.93%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (44.0)       0.1        0.0 0.87%
GMD          5.0        (11.8)       0.4        0.1 1.00%
NVL          5.1          (4.4)       1.1        0.4 3.39%
SSI          4.8        (17.4)       0.4        1.6 0.98%
BVH          5.2          (4.9)       1.0        3.0 0.98%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Kiểm chứng 860-862 và vượt 863. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ < 860.

- Kịch bản Short: Tỷ trọng nhỏ sau khi phản ứng kém với vùng 868-870. Mục tiêu: 863. Cắt lỗ > 870

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 863 870

< 860

7 : 3

Short

 868 863

> 870

5 : 2

 

 

- Căng thẳng leo thang và chưa có dấu hiệu dừng lại khiến pha hồi cuối phiên của phía cơ sở tương đối yếu ớt, và còn yếu hơn là dòng tiền Long khi F1M đóng cửa gần sát ngưỡng thấp nhất phiên. Điểm tích cực le lói đầu tiên đó là mức basis chuyển sang âm, và thứ hai là vùng hỗ trợ dài hạn 860 được bảo toàn.

- Tuy nhiên tiêu cực thì còn đầy rẫy: kênh giảm ngắn hạn duy trì đều đặn, mẫu hình đảo chiều chưa xuất hiện, RSI duy trì trên vùng quá bán. Bắt đáy lúc này đòi hỏi sự bình tĩnh cao, còn Short đuổi không còn là lựa chọn nữa.

- Long sẽ chỉ được mở trở lại nếu vùng 860 trụ vững trước sức ép mới sau đó bật tăng trở lại và vượt 863, Short khi hồi phục sẽ được giới hạn tỷ trọng nhỏ nếu giá phản ứng kém với vùng 870-868 và bật giảm trở lại.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá giữ vũng hỗ trợ 860. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: < 856.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 858. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: > 861.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 08.01.2020    
Điểm Pivot 874.73 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 874.73 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 877.77 50% Hỗ trợ 1 871.97 20%
Kháng cự 2 880.53 30% Hỗ trợ 2 868.93 30%
Kháng cự 3 886.33 20% Hỗ trợ 3 863.13 50%

  • Tiếp tục là một diễn biến leo thang từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Chỉ số VN30 từ thị trường cơ sở chịu áp lực tác động chung khiến cho giá bị bán mạnh trong phiên. Áp lực này đã ủng hộ phe Short với sự tham gia từ 2 phần: đầu cơ và Hedging cho danh mục cổ phiếu. Tuy nhiên, phe Long đang có thế vào lệnh tốt khi giá chiết khấu sâu trong thời gian ngắn.
  • Khối lượng hợp đồng để qua đêm OI tăng dội lên mức cao khi giá giảm. Đây là các vị thế Hedging trước tác động từ rủi ro địa chính trị. Quan điểm ngắn hạn từ nhà đầu tư cũng điều chỉnh theo hướng tiêu cực. Cụ thể, basic lệch âm về mức -1.4 điểm so với VN30, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn rất mạnh. Nhưng giá đang ở vùng hỗ trợ mạnh từ Pivot Point ủng hộ quan điểm hồi phục theo kỹ thuật trong phiên ngày mai.
  • Chiến lược quan sát nên được ưu tiên hàng đầu trong lúc này. Lý do đến từ việc giá biến động khó kiểm soát mỗi khi tin tức từ thị trường chung xuất hiện.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 870 – 871
·Kháng cự: 883 - 884
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -1.2 Std.
·Nhận định:
Căng thẳng gia tăng từ rủi ro địa chính trị là nguyên nhân chính dẫn đến nhịp bán mạnh với VN30. Chưa có sự thay đổi quá nhiều về giá trị cơ bản của thị trường. Rủi ro giảm giá xuất hiện mặc dù chưa có sự tác động lớn đến giá trị nội tại.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.