Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 08.03.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.03.2020
Chốt chặn mong manh
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Hồi phục mạnh mẽ trong phiên cuối tuần, VN30 về gần tham chiếu giúp F1M cứu được hỗ trợ cận dưới của kênh dao động giá. - Điều quan trọng hơn lúc này là quan sát phản ứng của thị trường cơ sở lên các thông tin mới nhất về dịch bệnh, và các khu vực phòng thủ phía dưới là tương đối mỏng. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
832.3 | -3.7 | 141,416 | 20,086 | -1,880 |
|
VN30F2M |
830.0 | -8.8 | 559 | 600 | +180 |
|
VN30F1Q |
839.0 | -5.5 | 97 | 217 | +9 |
|
VN30F2Q |
838.4 | -8.8 | 65 | 75 | +1 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 19/03/2020 | 11 | 836.93 |
| VN30F1912 | 16/04/2020 | 39 | 839.37 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 844.90 |
| VN30F2006 | 11/07/1900 | 169 | 852.95 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| CTG | 7.9 | (2.5) | 9.2 | 5.4 | 1.17% |
| VPB | 7.8 | 39.6 | 9.8 | 4.5 | 5.20% |
| CTD | 7.8 | 31.8 | 4.5 | 8.8 | 0.22% |
| FPT | 7.4 | (1.8) | 6.9 | 4.7 | 3.66% |
| STB | 7.4 | 9.9 | 8.6 | 4.7 | 2.39% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| BVH | 4.8 | (19.7) | 0.3 | 1.2 | 0.48% |
| VIC | 5.0 | (11.8) | 0.6 | 0.1 | 15.09% |
| VRE | 5.1 | (16.3) | 1.3 | 0.6 | 3.46% |
| ROS | 4.7 | (68.2) | 0.0 | 4.1 | 0.27% |
| SSI | 5.1 | (11.7) | 0.3 | 1.4 | 0.67% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt cản 836. Mục tiêu: 845. Cắt lỗ < 832 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 823. Mục tiêu: 818. Cắt lỗ > 825 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
836 | 845 |
< 832 |
9 : 3 |
|
Short |
823 | 818 |
> 825 |
5 : 2 |
.png)
|
- Một lần nữa khi thị trường vào pha nhạy cảm nhất, thì VCB và MSN lại lên tiếng hỗ trợ thị trường. Đây đều là hai mã có dư địa hồi phục cao và có sức ảnh hưởng tốt đến tâm lý nhà đầu tư phái sinh. Tuy nhiên câu truyện lúc này sẽ là sự bùng phát của dịch bệnh và cách mà thị trường sẽ phản ứng tiếp theo. - Trạng thái side-way 820-845 có khả năng bị bẻ gãy và khu vực 823 trong ngày mai sẽ mang ý nghĩa quyết định, sập gãy tại đây xu hướng giảm sẽ thiệt lập trở lại và do đó vị thế Short sẽ được ưu tiên. - Long nên được hạn chế trong phiên đầu tuần cho tới khi giá vượt qua vùng cản mạnh và cũng là cận trên của gap tại 835-836, hoặc xuất hiện một pha washout mạnh nằm dưới 818. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: SHORT - Kịch bản Long: Canh Long khi khi giá vươn lên điểm Pivot 840. Mục tiêu: 846. Cắt lỗ: < 837. - Kịch bản Short: Short nếu thủng vùng hỗ trợ 830. Mục tiêu: 823. Cắt lỗ: >835. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 08.03.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 840.13 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 840.13 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 844.27 | 50% | Hỗ trợ 1 | 831.87 | 20% |
| Kháng cự 2 | 852.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 827.73 | 30% |
| Kháng cự 3 | 864.93 | 20% | Hỗ trợ 3 | 815.33 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Biến động giá mạnh và đầy bất ngờ trong phiên giao dịch cuối tuần là điểm đáng chú ý. Diễn biến này khiến cả hai phe Long và Short đều trở nên thận trọng. Nhưng nhịp rướn trong những phút cuối phiên chiều thể hiện sự nóng vội của phe Long khi chỉ tìm cách ăn theo những phiên hồi. Trong khi đó, cuối tuần đầy rủi ro khiến cho đội Short không dám mạnh tay để kêu gọi thêm vị thế ủng hộ.
•Với một thị trường mang tính biến động theo sự kiện, việc giao dịch hầu như mang tính kiểm soát rủi ro vị thế hơn là kỳ vọng xu hướng. Cụ thể, Basic lệch đều về hai phía trong thời gian ngắn. Qua đó thể hiện sự không nhât quán trong tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, giá biến động trong chiếc hộp Darvas rộng với hai vùng kháng cự và hỗ trợ được gia cố. Khối lượng hợp đồng qua đêm OI tụt về 20k khẳng định sự rút ra từ dòng tiền.
•Diễn biến tiêu cực và biến động mạnh gợi ý một thế lệnh Bán trong trung hạn với 2 mục đích: đầu cơ và Hedging. Do vậy, canh các nhịp hồi là cơ hội Bán hợp lý.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 830 – 831
·Kháng cự: 842 - 843
·Biến động: trung bình
·Độ lệch chuẩn: +0.1 Std.
Nhận định:Mẫu hình nến giảm xuất hiện sau “nỗ lực bứt phá” từ dòng tiền Mua lên. Qua đó, thị trường quay lại quan điểm tiêu cực. Kỳ vọng lớn nhất thời điểm này là vùng nền hỗ trợ giá không bị xuyên thủng với áp lực bán tháo có nguy cơ xuất hiện. Tiếp tục hạ tỷ trọng danh mục |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.