Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 08.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.04.2020
Định mức khuây khỏa
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Không đánh sập được cứ điểm 660, phía Short đã phải trả giá khi F1M đóng cửa cao nhất phiên và cách tham chiếu chỉ 2 điểm. - Xu hướng chưa hình thành rõ ràng, lướt sóng tỷ trọng nhỏ hoặc chờ đợi các diễn biến bứt phá hơn trong phiên ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
675.0 | -2.0 | 193,063 | 19,156 | +1,654 |
|
VN30F2M |
666.0 | -8.9 | 1,395 | 1,719 | +85 |
|
VN30F1Q |
667.7 | -4.3 | 386 | 230 | - |
|
VN30F2Q |
669.8 | -1.3 | 129 | 238 | -4 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/04/2020 | 8 | 691.75 |
| VN30F1912 | 21/05/2020 | 43 | 694.27 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 696.30 |
| VN30F2006 | 10/06/1900 | 169 | 702.93 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.4 | 12.6 | 6.3 | 9.8 | 3.04% |
| REE | 7.1 | (1.3) | 5.2 | 3.6 | 0.74% |
| CTD | 7.0 | 1.3 | 2.6 | 7.0 | 0.22% |
| FPT | 6.6 | (14.8) | 5.4 | 2.3 | 3.66% |
| VNM | 6.6 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 11.89% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (27.0) | 0.6 | 0.1 | 0.61% |
| EIB | 5.0 | (14.1) | 2.4 | 0.6 | 2.39% |
| VRE | 5.1 | - | 1.4 | 0.8 | 3.46% |
| ROS | 4.7 | (84.0) | 0.1 | 4.4 | 0.27% |
| VJC | 5.3 | (31.4) | 0.6 | 0.1 | 4.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 682. Mục tiêu 700. Cắt lỗ: < 675 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 657 (Ưu tiên spread < 10 điểm). Mục tiêu: 640. Cắt lỗ > 665 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
682 | 700 |
< 675 |
18 : 7 |
|
Short |
657 | 640 |
> 665 |
17 : 8 |
.png)
|
- Giá biến động tương đối khó chịu trong biên độ khi phía Short tương đối nóng vội, còn Long nhận được sự hỗ trợ của phía cơ sở và đà thu spread. Kịch tính đẩy lên từ sau 2h chiều khi lực bán không đủ để sập gãy hoàn toàn 657 và và "bear-trap" được giăng lưới hoàn hảo, giá nhanh chóng tăng 10 điểm trong 45 phút cuối phiên. - Nhưng nếu xét về góc rộng hơn F1M vẫn chưa thoát hẳn khỏi lên tích lũy và vẫn đang dao động trong biên độ. Lúc này giá đang chờ đợi đà tăng-giảm ngắn hạn tiếp theo, và dù phía Short đang nhận được ưu thế về xu hướng nhưng sự hưng phấn bắt đáy của phía cơ sở là không thể bỏ qua. - Mỗi bên đều có lợi thế của mình, và chiến lược trong phiên sẽ bám theo phe chiến thắng. Mở Long nếu giá vượt hẳn 682 và Short khi giá sập gãy 657. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá điều chỉnh về khu vực 669. Mục tiêu: 688. Cắt lỗ: 665. - Kịch bản Short: Short nếu giá dội về từ khu vực 663. Mục tiêu: 644. Cắt lỗ: 670. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 08.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 672.53 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 672.53 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 686.47 | 50% | Hỗ trợ 1 | 663.07 | 20% |
| Kháng cự 2 | 695.93 | 30% | Hỗ trợ 2 | 649.13 | 30% |
| Kháng cự 3 | 719.33 | 20% | Hỗ trợ 3 | 625.73 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch mang nhiều cảm xúc khi mang đến cơ hội cho cả hai phe Long và Short trong phiên. Điều bất ngờ là nhịp giảm Gap mạnh đầu phiên kết thúc trong mức phục hồi gần như toàn bộ. Trạng thái thị trường theo đó tiếp tục cân bằng và xóa đi phần nào sự tự tin của phe Short trước đó.
•Chênh lệch Spread tiếp tục được cải thiện trong phiên giao dịch hôm nay. Điểm chạm Pivot được giá tiếp cận và kéo vượt cho thấy lực Long vẫn còn nhiều. Nhưng sự phân kỳ của hợp đồng để qua đêm OI cho thấy các lệnh lướt giao dịch trong phiên mang lại hiệu quả nhiều hơn là các lệnh để qua đêm. Mức hồi phục từ Basics và tầm nhìn đáo hạn không còn xa cho thấy dư địa giảm của giá từ VN30F1M được thu gọn đáng kể.
•Tiếp tục canh Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch tiếp theo. Ưu tiên các thế lệnh lướt sóng trong phiên. Trong điều kiện giá giảm mạnh, các lệnh Short xu hướng có thể được áp dụng.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 675 – 676
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -0.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường có biến động khá phức tạp trong phiên giao dịch khi bị bán rất mạnh vào đầu phiên và nhanh chóng phục hồi sau đó. Số điểm kết phiên vẫn ở mức tiêu cực cân bằng lại đà tăng mạnh mẽ từ VN30 trước đó. Ưu tiên quan sát thay vì tham gia giao dịch lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.