Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 08.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.07.2020
Tích lũy tích cực.
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Dao động mạnh trong phiên nhưng diễn biến bất ngờ nhất lại nằm ở ATC: VN30F1M thu 5 điểm spread, break qua 800 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. - Pha khép spread chưa thể khiến giá vượt qua khu vực cản mạnh nhất, chiến lược hợp lý lúc này vẫn là giao dịch trong biên độ. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
802.1 | +8.1 | 182,464 | 27,028 |
+1,632 |
|
VN30F2M |
793.0 | +5.0 | 885 | 1,084 | +139 |
|
VN30F1Q |
785.9 | +5.8 | 33 | 551 | -4 |
|
VN30F2Q |
780.1 | +3.2 | 62 | 268 | -4 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 8 | 805.73 |
| VN30F2008 | 44063 | 43 | 808.67 |
| VN30F2009 | 44091 | 71 | 811.04 |
| VN30F2012 | 44182 | 162 | 818.76 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.8 | 2.4 | 8.9 | 9.1 | 6.18% |
| VHM | 8.6 | 4.6 | 7.6 | 9.0 | 4.79% |
| REE | 8.5 | 0.8 | 6.8 | 9.1 | 1.02% |
| CTD | 8.4 | 14.4 | 7.4 | 8.1 | 0.36% |
| FPT | 8.4 | 0.5 | 7.7 | 8.6 | 4.94% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (13.0) | 0.2 | 5.5 | 0.20% |
| POW | 5.1 | (6.1) | 1.6 | 4.0 | 0.80% |
| VJC | 5.5 | (6.4) | 1.0 | 3.5 | 5.94% |
| VIC | 5.9 | (6.7) | 0.9 | 5.3 | 8.24% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực 788 và vượt qua 792. Mục tiêu 798. Cắt lỗ: < 788 - Kịch bản Short: Khi vượt 807 không thành công và sập gãy trở lại 803 (tỷ trọng thấp). Mục tiêu 798. Cắt lỗ: > 807 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
792 | 798 | < 788 |
6 : 4 |
| Short | ~ 803 | 798 | > 807 | ~ 5 : 4 |
.png)
|
- Pha tích lũy là điều hoàn toàn cần thiết cho đà tăng có phần vội vàng của VN30Index và VN30F1M, và tích lũy là điều đã xảy ra trong hôm nay với những dao động trong biên độ. Tuy nhiên bất ngờ lại nằm trong phiên ATC khi VN30F1M thu hẹp 5 điểm spread, kéo break qua ngưỡng cản tâm lý 800 điểm, và đóng cửa ở mức cao nhất phiên. - Dù cú bứt phá chưa quá thuyết phục, nhưng pha tích lũy hiện tại vẫn đủ khiến nhà đầu nắm giữ Long yên tâm với hai đáy kiểm chứng hỗ trợ 790. Ngược lại kháng cự 805 là vùng đã được kiểm chứng trong thời gian dài và vẫn tiếp tục là chốt chặn của xu hướng ngắn hạn. - Do đó chiến lược an toàn nhất cho NĐT lúc này vẫn là mở Long tại các khu vực hỗ trợ, Short vẫn chưa được ưu tiên thời điểm hiện tại. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá điều chỉnh về mức 797. Mục tiêu: 811. Cắt lỗ: 794. - Kịch bản Short: Short nếu hồi lại thủng vùng hỗ trợ 790. Mục tiêu: 775. Cắt lỗ: 793 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 08.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 797.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 797.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 802.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 788.57 | 20% |
| Kháng cự 2 | 811.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 783.13 | 30% |
| Kháng cự 3 | 825.73 | 20% | Hỗ trợ 3 | 768.93 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch yên bình bên thị trường cơ sở nhưng lại khá khó chịu với biến động giá từ thị trường phái sinh. Cụ thể, phe Short gần như trở tay không kịp khi mặc dù chỉ số VN30 đóng phiên điều chỉnh giảm nhưng VN30F1M tăng đến 8 điểm khi chốt phiên. Theo đó, buông tay từ đội Short càng khiến cho giá điều chỉnh mạnh hơn.
•Điều cần nhìn nhận lúc này đến từ đà tăng của VN30F1M. Không hẳn khi thị trường cơ sở tốt hơn đã khiến Long tham gia, mà gần như Basics thu về là cơ sở cho đà tăng giá lần này. Cụ thể, bascis kép lại chỉ còn 2 điểm đã khiến cho giá phái sinh chạy ngược với thị trường cơ sở. Điều này có thể giải thích được khi xét về yếu tố thanh khoản. Cụ thể, tiền vào không điều khiến các vị thế lớn có cơ sở để điều tiết chỉ số và gây ra nhiễu cho giá. Do vậy, chưa thể thật sự ghi nhận đà tăng tích cực từ Vn30F1M. Các yếu tố OI và vùng kháng cự xu hướng giá đều giữ nguyên không đổi cho đến hiện tại. Khi chưa chắc chắn về xu hướng tăng mới hình thành, nên tiếp tục ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch ngày mai.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 791
·Kháng cự: 811
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.1 Std.
·Nhận định:
Giá biến động không đáng kể và kết phiên tương đối yên bình với chỉ số VN30. Dao động từ giá đã cân bằng trở lại và củng cố niềm tin về pha điều chỉnh lành mạnh từ thị trường. Tuy nhiên, rủi ro thanh khoản thấp vẫn còn và chưa ủng hộ mở vị thế mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.