Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 08.08.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08/08/2019

SHORT ƠI! CÒN KHÔNG?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.08.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT THEO XU HƯỚNG

•  Chiến lược Hedging: HEDGING

- Trong khi VN30Index tăng hoàn toàn chủ động với sự hỗ trợ của một loạt mã vốn hóa trung bình, VN30F1M vẫn giữ tâm lý rất thận trọng. Basis tiếp tục nới rộng xuống âm 6.61 điểm.

- Rủi ro thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, do đó Short khi hồi phục sẽ được duy trì ở cả chiến lược trong phiên và xu hướng vào ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1908

869.2

+4.2

89,059

22,426

-319

VN30F1909

871.5

+3.5

272

482

-21

VN30F1912

871.5

+3.0

75

344

-11

VN30F2003

875.4

+3.5

36

73

+12

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1908 VN30F1909 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 15/08/2019 19/09/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 7 42 133 224
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         875.81         876.45       879.65         888.03

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC           8.7             6.3        7.6        9.3 4.92%   ROS           4.8           (3.2)        0.8        2.3 0.86%
FPT           8.6           12.7        9.5        8.2 3.82%   SSI           5.0         (15.5)        0.1        0.2 1.32%
REE           8.4               -          7.8        6.8 0.87%   STB           5.0           (9.5)        0.5        0.7 3.32%
SAB           8.3           (0.5)        7.3        9.7 2.76%   DPM           5.1         (22.3)        0.2        2.8 0.46%
MWG           8.1           31.4        9.6        5.0 3.81%   EIB           5.2           (5.1)        5.3        1.7 2.89%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 872. Mục tiêu: 878. Cắt lỗ: <870

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 868. Mục tiêu: 862. Cắt lỗ: > 870

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

870

862

>874

8 : 4

Long

>874

878

<872

4 : 2

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- Sau vài phút lúng túng đầu phiên, VN30Index bùng nổ với sự dẫn dắt của nhóm Vingroup và một loạt mã vốn hóa lớn 'vừa vừa' là HPG, FPT, REE... Ngược lại trên thị trường phái sinh, dòng tiền Short hoàn toàn chiếm ưu thế ở vùng giá trên 870. Quan điểm của dòng tiền lớn vào thời điểm hiện tại rõ ràng là vẫn khá tiêu cực.

- Về kỹ thuật của VN30F1M, khu vực gap để lại từ ngày 06/08 đã dần lấp kín nhưng mức giá 874 sẽ vẫn mang tính quyết định hoàn toàn cho xu hướng ngắn hạn sắp tới. Khi giá chưa đủ tự tin để bứt phá khỏi 874 thì xu hướng giảm ngắn hạn tiếp tục được duy trì, và chiến lược Short khi điều chỉnh sẽ vẫn phát huy tác dụng.

- Do đó nhà đầu tư ưu tiên mở Short trong ngày mai nếu VN30F1M tăng lên trên 870 và sập gãy một lần nữa. Vị thế Long chỉ nên được ưu tiên khi giá lấp gap và test thành công phía trên 874, xác nhận xu hướng giảm kết thúc.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT THEO XU HƯỚNG

- Kịch bản Long: khi giá tăng vượt kháng cự 875. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: < 872.

- Kịch bản Short: khi giá kiểm tra bật về từ kháng cự 870 - 872. Mục tiêu: 857. Cắt lỗ: > 875.

 

Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F1908 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 08.08.2019    
Điểm Pivot 865.8 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 865.8 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 868.2 20% Hỗ trợ 1 862.6 50%
Kháng cự 2 871.4 30% Hỗ trợ 2 860.2 30%
Kháng cự 3 877 50% Hỗ trợ 3 854.6 20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

 

· Theo đà tăng chung từ thị trường cơ sở, thị trường phái sinh đã có nhịp hồi phục. Phe Short ngưng lực ép khiến giá bắt đầu tăng lên trở lại. Tuy nhiên, quan điểm thị trường đang lệch nghiêng về tiêu cực. Tín hiệu đến từ phe Long không thật sự tham gia đẩy giá lên mức cao hơn trong lúc này.

· Khối lượng hợp đồng mở (OI) vẫn ở mức thấp khẳng định dòng tiền mới chưa muốn duy trì vị thế qua đêm vào lúc này. Nhưng độ lệch từ Basic (-6.6) nói lên khá nhiều điều vào biến động đối với Vn30F1908 trong hiện tại. Cụ thể, thị trường cơ sở hồi lên nhưng chưa xóa được đà giảm tích lũy trước đó. Điều này khiến cho VN30F1M không lôi kéo được sự tham gia của dòng tiền mới vào phe Long.

· Mức rủi ro thị trường giảm điểm vẫn duy trì ở mức cao. Do vậy chiến lược Short theo xu hướng tiếp tục được ưu tiên. Giá hồi lên vùng kháng cự mạnh 870 - 872 là cơ sở để tiến hành vào vị thế Short. Trong kịch bản giá tăng lên mức trên 875, lệnh Long mới nên cân nhắc.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

     · Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 860 - 861

· Kháng cự: 875 - 876

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.7 Std, giá có nhịp tăng mạnh

· Nhận định:

Thị trường tiếp nối phiên hồi phục khi dòng tiền Long vào bắt đáy. Mức độ rủi ro thị trường theo đó đã giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trong khu vực rủi ro cao. Xu hướng giảm giá vẫn đang được xác nhận. Nên hạ tỷ trọng cổ phiếu.

 

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 870. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 31.84%

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.