Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 08.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.09.2019

KIÊN TRÌ GIỮ NỀN GIÁ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 09.09.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Tiếp tục đi ngang, VN30Index phiên thứ 7 liên tiếp có KLGD thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều chỉnh với thanh khoản thấp là lành mạnh, nhưng yếu tố để thị trường bứt phá chưa xuất hiện.

- Cơ hội để mua thấp-bán cao vẫn còn, nhưng biên độ dao động tương đối nhỏ. Nhà đầu tư chấp nhận mức độ rủi ro thấp hơn có thể chờ thị trường bứt phá mới mở vị thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

886.9

+0.9

42.575 17.598 -1.398

VN30F1910

886.6

+0.6

188

918

+9

VN30F1912

882.9

+3.0

37

458 -5

VN30F2003

885.0

-0.9

55

67 -2

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 11 39 102 193
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         885.95         886.97       889.56         895.41

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG           8.8           36.0        9.6        8.3 3.81%   BVH           4.8           (3.0)        1.4        2.6 0.91%
VCB           8.6           (3.4)        8.7        9.7 3.32%   SSI           5.0         (15.9)        0.3        1.2 1.32%
FPT           8.4           18.8        9.7        7.0 3.82%   MSN           5.1           (5.1)        0.8        1.4 6.55%
VHM           8.4             2.4        7.6        9.2 5.25%   EIB           5.1           (6.1)        4.2        3.6 2.89%
VJC           8.2           (1.4)        5.5        9.0 4.92%   DPM           5.4         (24.5)        0.6        4.0 0.46%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Giá vượt hẳn 888 và kiểm chứng thành công. Mục tiêu: 892. Cắt lỗ <886

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 886. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 889.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<885

881

>887

4 : 2

Long

>888

895

<885

7 : 3

Short 888 885 >890 3 : 2
Long 885 888 <883 3 : 2

 

- Thị trường Việt Nam tiếp tục trải qua trạng thái 'mơ ngủ' trong ngày giao dịch cuối tuần, OI theo đó lại teo tóp về dưới 18.000 hợp đồng qua đêm. Tuy gọi trạng thái của thị trường hiện tại là tích lũy thì không phải, nhưng bung nén vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trong các phiên giao dịch tuần sau. 

- VN30Index tiếp tục bó dao động giữa MA50 và MA20, sau 7 phiên giao dịch với thanh khoản nhỏ giọt chỉ số duy trì trạng thái side-way up tương đối yếu. Do vậy hợp đồng VN30F1M vẫn sẽ tiếp tục được kỳ vọng đi ngang trong phiên ngày mai.

- Mua thấp-Bán cao vẫn có thể hiệu quả, nhưng biên dao động lại tương đối nhỏ từ 885-888. Vì vậy để an toàn hơn, nhà đầu tư tiếp tục duy trì chiến lược bám theo đà tăng-giảm của chỉ số, chờ đợi thị trường bứt phá để hành động. Mở Long khi giá vượt qua 888 với vùng giá mục tiêu 895. Ngược lại ưu tiên mở Short khi nền giá 885 sập hoàn toàn, và bẻ gãy kênh tăng ngắn hạn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 888. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 883

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 08.09.2019    
Điểm Pivot 886.8 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 886.8 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 888 20% Hỗ trợ 1 884.8 50%
Kháng cự 2 890 30% Hỗ trợ 2 883.6 30%
Kháng cự 3 893.2 50% Hỗ trợ 3 880.4 20%

  • Một lần nữa biến động từ VN30F1909 gây thất vọng cho nhà đầu tư với dao động trong phiên không tạo ra cơ hội cho hai phe Long và Short. Biểu đồ giá của hợp đồng dao động gần như bám đường Pivot trong một thời gian rất dài. Điều này gây nản chí cho phe Long khi tích cực giữ nền giá trong thời gian qua. Nhưng cũng khiến phe Short cảm thấy bất an khi không có dòng tiền mới ủng hộ.
  • Điểm đáng chú ý là chênh lệch giữa VN30F1909 và VN30 đã về sát nhau. Dấu hiệu Basic dương nhẹ cho thấy tâm lý thị trường đang ủng hộ chiều hướng tăng trong giai đoạn hiện tại. Nhưng hợp đồng mở (OI) một lần nữa lại sụt giảm, đi cùng với thanh khoản thị trường thấp. Qua đó, dòng tiền lúc này đang rất cẩn trọng với những diễn biến bất ngờ trong ngắn hạn.
  • Hợp đồng VN30F1909 tiếp tục dao động trong một biên hẹp là điều kỳ vọng trong phiên tiếp theo. Do vậy, chiến lược canh Mua thấp Bán cao được ưu tiên. Với quan điểm dài hạn hơn, giá giữ vững vùng hỗ trợ 880 là cơ hội mua gom tích lũy và chờ đợi bùng nổ khi dòng tiền mới tham gia

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: -0.1 Std, gần như không thay đổi.

Nhận định:
Dao động giá trong phạm vi rất hẹp là điểm nhấn trong phiên. Hầu như lực Mua không có lý do để đẩy giá lên cao hơn. Trong khi đó, nền giá vững chắc cũng khiến cho tình trạng bán tháo không diễn ra

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Onaaline.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.