Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 08.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019

Kỳ vọng từ phía Long.

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo xu hướng tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging

- Một lần nữa dao động trong biên độ tích lũy 884-888, thị trường phái sinh hứa hẹn có thể bùng nổ trong tuần tới.

- Dành thời gian quan sát và bám theo đà tăng-giảm sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho phiên giao dịch ngày mai

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

 884.7 -0.3 67,658 17,144 -1,220

VN30F2001

 887.2 +1.2 190 389 +29

VN30F2003

 889.0 +2.0 30 -2.7 +20

VN30F2006

 893.3 -2.7 25 166 +3

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/12/2019 11         881.44
VN30F1912 16/01/2020 39         884.01
VN30F2003 19/03/2020 78         889.83
VN30F2006 11/07/1900 169         898.31

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1           (0.1)       9.2        9.9 4.92%
HPG          8.2            5.3       7.1        8.3 6.55%
VHM          7.5            3.6       8.2        4.2 5.25%
VRE          7.5            5.8       7.7        7.0 2.46%
VCB          7.4           (6.7)       8.3        4.2 3.32%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          4.8           (6.3)       1.1        0.4 2.92%
BVH          5.0           (8.7)       0.4        1.1 0.91%
GMD          5.1         (10.2)       0.5        0.0 1.05%
SSI          4.7           (9.3)       0.5        1.1 1.32%
MSN          5.2         (18.3)       0.3        0.1 6.55%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Bám theo xu hướng tăng-giảm

- Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng khu vực 882-883 thành công và vượt lên trên 886. Mục tiêu: 894. Cắt lỗ < 882.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 880. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ > 885.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 >886 894

< 882

8 : 4

Short

 <880 870

> 885

10 : 5

 

 

- Dòng tiền lớn vận động tương đối nhẹ nhàng trong phiên cuối tuần trên thị trường cơ sở và đồng thời giữ cho VN30F1M dao động trong khu vực quen thuộc 884-888. Và dù basis có dấu hiệu thu hẹp nhẹ nhưng nhìn chung tâm lý trên thị trường cơ sở vẫn duy trì tích cực với số mã tăng trong VN30 chiếm áp đảo.

- Xét dưới góc độ kỹ thuật thì kênh phục hồi ngắn hạn vẫn được duy trì, dòng tiền bắt đáy vẫn chưa thoát khỏi thị trường thể hiện ở OI ổn định, cộng với bối cảnh quốc tế duy trì tích cực tổng hợp lại là tiền đề để nhà đầu tư tiếp tục duy trì thế lệnh Long.

- Theo đó, ưu tiên mở Long nếu giá quay về kiểm chứng vùng giá 882-883 thành công và vượt lên trên 886. Short sẽ quay trở lại khi giá sập gãy 880 hoàn toàn với vùng giá mục tiêu 870.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi hỗ trợ giá 884 được testing thành công. Mục tiêu: 893. Cắt lỗ: < 880.

- Kịch bản Short: khi giá thủng vùng hỗ trợ 882. Mục tiêu: 876. Cắt lỗ: > 885.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 06.12.2019    
Điểm Pivot 886.07 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 886.07 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 888.43 50% Hỗ trợ 1 882.63 20%
Kháng cự 2 891.87 30% Hỗ trợ 2 880.27 30%
Kháng cự 3 897.67 20% Hỗ trợ 3 874.47 50%

  • Diễn biến giá từ hợp đồng VN30F1M trong phiên giao dịch cuối tuần được duy trì ổn định. Nguyên nhân đến từ dòng tiền trở nên thận trọng hơn với rủi ro gia tăng từ diễn biến chính trị trong cuối tuần. Thêm vào đó, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố tối nay cũng khiến cho hai phe Long Short không có nhiều động thái trong phiên.
  • Mẫu hình hệ thống Pivot co gọn lại theo hướng đi ngang cho thấy giá VN30F1M tiếp tục tích lũy. Bên cạnh đó, mức chênh lệch giá Basic được đưa về ổn định hơn khẳng định tâm lý đầu tư dần ổn định hơn. Lượng hợp đồng để qua đêm duy trì không đổi, kết hợp với thanh khoản giảm cho thấy dòng tiền lớn không hành động trong phiên cuối tuần.
  • Thị trường được kỳ vọng sẽ có biến động mạnh sau thời điểm cuối tuần này. Với điều kiện giá đang cân bằng, kỳ vọng tăng giảm lúc này có xác suất ngang nhau. Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được cân nhắc trong phiên giao dịch đầu tuần.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 875 - 876
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch cuối tuần thể hiện sự thận trọng từ phía nhà đầu tư. Biến động giá không đáng kể, đồng thời thanh khoản duy trì cân bằng. Kết phiên trong sắc xanh phần nào cân bằng lại dữ liệu giá tiêu cực trước đó. Tuy vậy chưa nên mở vị thế mới vào lúc này.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.