Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 09.01.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.01.2020

NHƯ CHƯA TỪNG CHIA LY

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 10.01.2020:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Nhóm ngân hàng bùng nổ đưa thị trường về trạng thái kỹ thuật đủ khỏe để chống chọi với các áp lực quốc tế có khả năng xảy ra sắp tới.

- F1M dù thận trọng nhưng áp lực điều chỉnh sâu trong ngắn hạn là thiếu động lực, Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912
874.8
+11.1
75,461
 16,482 -1.858

VN30F2001
875.4
+8.9
 288 277 +19

VN30F2003
879.0
+7.9
52
 167 -10

VN30F2006
881.6
+5.7
 45 205 -3

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 16/01/2020 7         878.40
VN30F1912 20/02/2020 42         881.61
VN30F2003 19/03/2020 78         884.18
VN30F2006 09/06/1900 169         892.60

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.0            0.3       9.1        9.7 5.44%
FPT          8.6            0.5       8.6        9.0 4.61%
VCB          8.3            1.2       8.9        7.9 3.79%
MWG          8.3          (1.0)       7.0        8.3 5.30%
REE          8.2          (2.6)       6.4        7.8 0.93%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (44.0)       0.1        0.0 0.87%
GMD          5.0        (11.8)       0.4        0.1 1.00%
NVL          5.1          (4.4)       1.1        0.4 3.39%
SSI          4.8        (17.4)       0.4        1.6 0.98%
BVH          5.2          (4.9)       1.0        3.0 0.98%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F2001: Mua khi điều chỉnh - Short khi sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 870. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ < 866.

- Kịch bản Short: Khi sập gãy 866. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ > 868

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 870 880

< 866

10 : 4

Short

 866 860

> 868

6 : 2

 

 

- Với các thông tin giải tỏa căng thẳng tới từ chính Donald Trump, thị trường toàn cầu có sự khởi sắc đáng kể và lần này chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài số đó. Với sự dẫn dắt từ ngân hàng và đặc biệt là nhóm quốc doanh BID, CTG và VCB thì không quá khó để VN30 vá lại khu vực 865 và qua đó xây được trạng thái kỹ thuật tích cực.

- Về phía thị trường phái sinh vẫn duy trì tâm lý thận trọng, dòng tiền Long dường như không mặn mà lắm với các pha "tăng nhờ tin" và hoàn toàn thiếu chủ động dù được sự hỗ trợ của VN30Index. Nhưng cũng phải xét khách quan hơn về những mặt tích cực theo kỹ thuật cũng như nhóm vốn hóa lớn của thị trường cơ sở, và khả năng điều chỉnh sâu của F1M là không có nhiều.

- Do đó, chiến lược Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai, mở Long khi giá áp trở lại khu vực 870 và ngưỡng quản trị rủi ro ở 866. Trường hợp sập gãy 866 trạng thái Short sẽ chiếm ưu thế trở lại.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về lại 870. Mục tiêu: 881. Cắt lỗ: < 867.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 866. Mục tiêu: 855. Cắt lỗ: > 861.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 09.01.2020    
Điểm Pivot 866 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 866 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 868.77 50% Hỗ trợ 1 861.1 20%
Kháng cự 2 873.5 30% Hỗ trợ 2 858.5 30%
Kháng cự 3 881 20% Hỗ trợ 3 851 50%

  • “Như chưa có cuộc chia ly” là cụm từ dùng để mô tả phiên hồi phục trong hôm nay. Nhà đầu tư gần như quên đi lý do đua bán hoảng loạn khi chiến tranh Mỹ - Iran trở nên căng thẳng. Việc dịu giọng từ Tổng thống Donald Trump đã khiến cho thị trường chứng khoán cơ sở hồi phục hoàn toàn. Và qua đó, phe Long quay trở lại đẩy giá hợp đồng VN30F1M lên mức cao hơn.
  • Mẫu hình lấp gap giá được thể hiện rõ nét. Nói cách khác, phiên giao dịch hôm nay được hình dung như xóa đi toàn bộ pha bán hoảng loạn được xác lập trước đó. Qua đó, tâm lý hồi phục và các thế lệnh giao dịch mới ủng hộ Long. Tuy nhiên, sự nghi ngờ vẫn còn khi chênh lệch giá Basic đang duy trì âm điểm (-3 điểm), cho thấy vẫn còn nhiều nghi ngờ trong nhịp tăng trưởng này. Đặc biệt là khi khối lượng hợp đồng mở qua đêm OI vẫn còn duy trì cao trong thời điểm giá giảm.
  • Do vậy, chiến lược đợi nhịp điều chỉnh giá để thực hiện Mua được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Trong trường hợp giá tiếp tục phục hồi, có thể cân nhắc Long đuổi chỉ khi thị trường cơ sở bùng nổ với thanh khoản cao.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 870 – 871
·Kháng cự: 883 - 884
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +1.2 Std.
·Nhận định:
Phiên hồi phục đã xóa đi toàn bộ lo lắng và căng thẳng của nhà đầu tư trên thị trường. Đây cũng chính là bản chất của phiên bán tháo trong hoảng loạn hôm qua. Biến động giá theo đó cân bằng và không còn nhiều rủi ro.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.