Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 09.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.03.2020

Niềm tin là thứ cần nhất lúc này

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

• Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

• Chiến lược Hedging: Hedging

- Dư sàn khoảng hơn 13.000 hợp đồng tại VN30F2003, hôm nay đánh dấu một cột mốc lịch sử cho thị trường phái sinh.

- Không còn ngưỡng hỗ trợ nào đáng kể trong các khung từ dài tới ngắn hạn, kịch bản Long hoàn toàn bị loại bỏ.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	Open Interest
Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	SL	+/-
VN30F1M	774.1	-58.2	131,999	22,714	-2,628
VN30F2M	771.9	-58.1	805	420	-180
VN30F1Q	780.3	-58.7	191	206	-9
VN30F2Q	776.6	-58.4	106	118	+43

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng	Ngày đáo hạn	Số ngày đến	Faivalue
Hợp đồng	Ngày đáo hạn	ngày đáo hạn	Faivalue
VN30F1911	19/03/2020	10	783.67
VN30F1912	16/04/2020	38	785.95
VN30F2003	18/06/2020	78	791.13
VN30F2006	10/07/1900	169	798.66

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
CTD	7.7	22.6	4.2	8.8	0.22%
VPB	7.7	29.9	9.3	4.0	5.20%
MSN	7.6	2.2	2.2	9.7	3.04%
CTG	7.3	(9.3)	8.3	3.2	1.17%
STB	7.1	2.2	7.8	3.8	2.39%

TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
VIC	4.8	(18.3)	0.3	0.0	15.09%
VRE	5.0	(21.9)	0.8	0.5	3.46%
BVH	5.1	(26.1)	0.1	2.3	0.48%
ROS	4.8	(72.6)	0.1	4.1	0.27%
PLX	5.1	(18.7)	0.6	0.8	0.71%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Không có kịch bản Long cho tới khi xác định được nền giá mới.

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục về 780. Mục tiêu: 750. Cắt lỗ > 790

Vị thế khuyến nghị	Giá mở	Mục tiêu	Stoploss	Lợi nhuận/Rủi ro
Long	-	-	-	-
Short	780	750	> 790	30 : 10

- Dù thanh khoản tương đối cao, nhà đầu tư trong phiên hôm nay lại không có nhiều việc để làm trừ khi tham gia Short đuổi và chấp nhận mức rủi ro. Và rủi ro này đã đền đáp ngoài mong đợi khi VN30F2003 dư sàn hơn 13.000 hợp đồng, khóa thanh khoản trong 60 phút cuối phiên, và đưa 22.714 hợp đồng phía Long vào phân xử qua phiên.

- Ngưỡng basis -8.75 điểm tuy sâu nhưng là tương đối thỏa đáng, vì mức cản trở duy nhất cho VN30Index không giảm thêm lúc này là đa số các mã đã sập sàn. Hoàn toàn không còn ngưỡng hỗ trợ đáng kể nào cộng với mẫu hình tích lũy trên 800 điểm quá xấu, chỉ số rơi vào trạng thái rơi tự do và loại bỏ hoàn toàn các kịch bản Long kể cả trong phiên.

- Short khi hồi phục lúc này là cơ hội duy nhất giúp nhà đầu tư kiếm lời, kháng cự để quan sát mở Short lúc này là 780 và kéo rộng ngưỡng quản trị rủi ro để đối phó với giai đoạn biến động mạnh.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi phục về 780. Mục tiêu: 750. Cắt lỗ: 790

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh	SHORT	HỢP ĐỒNG	VN30F2M	Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật	9.03.2020			Đồ thị 1H
Điểm Pivot	829.63	Tỷ lệ thoát vị thế	Điểm Pivot	829.63	Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1	836.27	50%	Hỗ trợ 1	825.67	20%
Kháng cự 2	840.23	30%	Hỗ trợ 2	819.03	30%
Kháng cự 3	850.83	20%	Hỗ trợ 3	808.43	50%

•Thị trường rơi mạnh nhất kể từ 19 năm trở lại đây. Đặc biệt, với thị trường phái sinh, đà rơi SÀN lần đầu tiên được ghi nhận. Qua đó, tâm lý bán hoảng loạn thật sự diễn ra trên thị trường. Với áp lực bán mạnh và lực mua rất thưa thớt, chưa thể kỳ vọng giá có thể hồi phục ngay trong hiện tại.

•Hệ thống Pivot bị giá bỏ qua và trở nên vô nghĩa với biến động thị trường hiện tại. Giá bỏ xa vùng hỗ trợ R3 khiến tâm lý thị trường được xác nhận tiêu cực. Biến động giá cũng lệch âm điểm. Cụ thể, Basic giữa thị trường phái sinh và cơ sở giãn rộng về phía tiêu cực cho thấy vẫn còn dư địa giảm trong tương lai gần. Khối lượng duy trì ở mức cao ngụ ý các lệnh Hedging quay trở lại thị trường.

Tiếp tục duy trì trạng thái Bán theo xu hướng. Các nhịp phục hồi từ giá là cơ hội Bán lý tưởng trong hiện tại

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 770 – 771

·Kháng cự: 831- 832

·Biến động: cao

·Độ lệch chuẩn: -5.5 Std.

·Nhận định:
Thị trường mở phiên giao dịch đầu tuần với áp lực bán hoảng loạn. Rất nhiều các mã cổ phiếu trong index Vn30 rơi về mức sàn. Qua đó rủi ro gia tăng mạnh. Cân nhắc tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu.

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.

Xác định thời điểm tham gia TT

Danh mục cổ phiếu

Phân tích doanh nghiệp