Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 09.04.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.04.2020
Liệu có điều chỉnh?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- VN30 có hai pha vượt 700 điểm thất bại, khả năng bứt phá tiếp theo của thị trường đang được đặt dấu hỏi. - Yếu tố ủng hộ phía Long lúc này chỉ còn là áp lực thời gian và basis, hạn chế Long đuổi trong phiên cuối tuần. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
680.2 | +5.2 | 194,931 | 24,713 | +5,557 |
|
VN30F2M |
673.7 | +7.7 | 2,492 | 2,315 | +596 |
|
VN30F1Q |
669.2 | +1.5 | 133 | 255 | +25 |
|
VN30F2Q |
670.2 | +0.4 | 249 | 222 | +16 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 16/04/2020 | 7 | 698.36 |
| VN30F1912 | 21/05/2020 | 42 | 700.91 |
| VN30F2003 | 18/06/2020 | 78 | 702.96 |
| VN30F2006 | 09/06/1900 | 169 | 709.65 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MSN | 8.4 | 12.6 | 6.3 | 9.8 | 3.04% |
| REE | 7.1 | (1.3) | 5.2 | 3.6 | 0.74% |
| CTD | 7.0 | 1.3 | 2.6 | 7.0 | 0.22% |
| FPT | 6.6 | (14.8) | 5.4 | 2.3 | 3.66% |
| VNM | 6.6 | 0.5 | 3.0 | 4.6 | 11.89% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | (27.0) | 0.6 | 0.1 | 0.61% |
| EIB | 5.0 | (14.1) | 2.4 | 0.6 | 2.39% |
| VRE | 5.1 | - | 1.4 | 0.8 | 3.46% |
| ROS | 4.7 | (84.0) | 0.1 | 4.4 | 0.27% |
| VJC | 5.3 | (31.4) | 0.6 | 0.1 | 4.39% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng 657-655 và vượt qua 663. Mục tiêu 670. Cắt lỗ: < 660 - Kịch bản Short: Khi giá kiểm chứng 688-690 và sập gãy 683 (Ưu tiên khi basis >-15 điểm). Mục tiêu: 660. Cắt lỗ > 690 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
663 | 670 |
< 660 |
7 : 3 |
|
Short |
683 | 660 |
> 660 |
23 : 7 |
.png)
|
- Dòng tiền xoay trụ sang nhóm ngân hàng giúp thị trường chung hòa nhịp được sắc xanh của quốc tế, nhưng niềm vui lúc này có phần không trọn vẹn khi sự hưng phấn bị dập tắt hai lần trong phiên tại mốc 700 điểm của VN30Index. - Kéo theo điều không tránh khỏi là F1M có cú breakout khỏi kênh tích lũy thất bại, vùng 660-680 tiếp tục được duy trì phiên thứ 3 liên tiếp, và động lượng tăng tụt dần trong xu hướng giảm. - Lợi thế của phía Short lúc này vẫn là câu truyện của xu hướng, trong khi Long có lợi thế về basis -17.65 điểm tại F1M khi chỉ còn 1 tuần nữa là đáo hạn hợp đồng. Bán cao sẽ được ưu tiên trong phiên cuối tuần, nhưng Mua thấp không phải là kịch bản bị loại bỏ trong trường hợp giá back-test cận dưới thành công. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mở Long nếu giá điều chỉnh về khu vực 669. Mục tiêu: 688. Cắt lỗ: 665. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng vùng hỗ trợ 669. Mục tiêu: 644. Cắt lỗ: 675. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 09.04.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 669 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 669 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 681 | 50% | Hỗ trợ 1 | 663 | 20% |
| Kháng cự 2 | 687 | 30% | Hỗ trợ 2 | 651 | 30% |
| Kháng cự 3 | 705 | 20% | Hỗ trợ 3 | 633 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường tiếp tục trải qua một cung bậc cảm xúc lớn khi nhịp tăng trưởng kết thúc bằng pha chốt lời mạnh tay. Cụ thể, phe Long liên tục trong phiên giao dịch đã đột ngột chuyển hướng khiến cho đà tăng trước đó bị giới hạn. Giá phản ứng tại các vùng cản Pivot và ép sát ngày giao dịch cuối tuần khiến cho đội Long trở nên thận trọng hơn.
•Điều đáng tiếc trong phiên giao dịch hôm nay đến từ chênh lệch giá. Tưởng như chênh lệch đã khép về sát thị trường cơ sở với sự phục hồi từ yếu tố tâm lý, nhịp bán trong phiên chiều đã đẩy VN30F1M và VN30 cách xa nhau. Bên cạnh đó, hệ thống Pivot chỉnh hướng ngang và khép góc tăng báo hiệu khả năng đảo chiều giá trong ngắn hạn. Lượng hợp đồng OI biến động thất thường cho thấy dòng tiền lớn cũng không thật sự tự tin vào đà tăng của thị trường trong nhịp phục hồi này.
•Các yếu tố ủng hộ xu hướng Long bắt đầu cạn kiệt. Có thể cân nhắc Short nếu giá hồi trong phiên giao dịch cuối tuần.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm
·Hỗ trợ: 675 – 676
·Kháng cự: 700 - 701
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: +0.85 Std.
·Nhận định:
Vận động từ giá của VN30 vẫn mang chiều hướng tích cực sau nhiều phiên tăng điểm. Theo đó rủi ro thị trường đã đưa về mức thấp hơn. Nhưng cẩn trọng luôn cần thiết khi nhịp hồi liên tục khiếp áp lực chốt lời tăng cao. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.