Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 09.07.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.07.2020
Vượt qua thử thách
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Một lần nữa basis thu hẹp liên tục trong phiên và có lúc đã xoay chiều sang dương, trước khi đóng cửa điều chỉnh về mức cân bằng hơn. - Vị thế Long vẫn tiếp tục được ưu tiên, nhưng sẽ cần thận trọng trong các phiên tới khi dư địa khép basis không còn nhiều |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
815.2 | +13.1 | 201,665 | 24,381 | +2,647 |
|
VN30F2M |
810.0 | +17.0 | 1,933 | 1,709 | +625 |
|
VN30F1Q |
807.0 | +21.1 | 223 | 519 | -32 |
|
VN30F2Q |
800.9 | +20.8 | 114 | 274 | +6 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F2007 | 44028 | 8 | 805.73 |
| VN30F2008 | 44063 | 43 | 808.67 |
| VN30F2009 | 44091 | 71 | 811.04 |
| VN30F2012 | 44182 | 162 | 818.76 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| HPG | 8.7 | 2.7 | 8.7 | 9.1 | 6.18% |
| VHM | 8.6 | 5.1 | 7.4 | 8.9 | 4.79% |
| REE | 8.5 | 1.1 | 6.7 | 9.1 | 1.02% |
| FPT | 8.5 | 1.9 | 8.0 | 8.9 | 4.94% |
| HDB | 8.3 | - | 7.4 | 8.6 | 2.60% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 2.8 | 1.8 | 3.5 | 0.91% |
| ROS | 5.0 | (11.6) | 0.2 | 5.5 | 0.20% |
| VJC | 5.1 | (6.0) | 0.9 | 3.5 | 5.94% |
| VIC | 5.5 | (6.5) | 0.9 | 5.2 | 8.24% |
| POW | 5.9 | (5.0) | 1.8 | 4.7 | 0.80% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F2007: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi giá test nền tại 800-803 thành công và vượt hẳn qua 807. Mục tiêu 820. Cắt lỗ: < 805 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 807. Mục tiêu 800. Cắt lỗ: > 810 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
807 | 820 | < 805 |
13 : 2 |
| Short | 807 | 800 | > 810 | 7 : 3 |
.png)
|
- Một lần nữa dòng tiền Long chủ động kéo F1M liên tục khép basis, và có lúc đã xoay chiều sang dương vào nửa cuối phiên chiều. Điểm khác biệt trong ngày hôm nay là sự ủng hộ từ VN30Index, được dẫn dắt bởi SAB và nhóm ngân hàng. - Điều này không có nghĩa rằng những dấu hiệu suy yếu đã bắt đầu bộc lộ: Một loạt mã bluechips hưởng ứng đà tăng gặp phải dòng tiền chốt lờ, thanh khoản thị trường cơ sở không có sự cải thiện mạnh, và dư địa thu spread cho F1M gần như đã chấm dứt. - Do đó dù đà tăng ngắn hạn của F1M vẫn còn được duy trì, các vị thế Long đuổi ở trên nền giá 810 sẽ không còn được ưu tiên. (Đây cũng đã là nền giá thứ 3 kể từ khi thị trường bắt đầu phục hồi từ đầu tháng). |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Mua nếu giá điều chỉnh về mức 797. Mục tiêu: 811. Cắt lỗ: 794. - Kịch bản Short: Short nếu hồi lại thủng vùng hỗ trợ 790. Mục tiêu: 775. Cắt lỗ: 793 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 08.07.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 797.33 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 797.33 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 802.77 | 50% | Hỗ trợ 1 | 788.57 | 20% |
| Kháng cự 2 | 811.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 783.13 | 30% |
| Kháng cự 3 | 825.73 | 20% | Hỗ trợ 3 | 768.93 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Phiên giao dịch hôm nay cho thấy sức mạnh nội tại của thị trường cơ sở và thị trường phái sinh Việt Nam ở mức rất tích cực. Pha giao dịch mang tính bứt phá cho thấy xu hướng tăng đang được xác lập rõ nét và là cơ sở để đội Mua lên cảm thấy tự tin hơn. Mặc dù vậy, đội Bán cũng có những hành động nhất định khi đà tăng giá từ phái sinh phần lớn đến từ đánh cược vào đảo pha của đà tăng trưởng mang tính hưng phấn cao độ.
•Hệ thống Pivot Point cho thấy nhịp tăng trưởng từ chỉ số Vn30F1M đang rất nhịp nhàng. Chỉ số cắt lên đường Pivot để xác lập xu hướng tăng trưởng và nhanh chóng đẩy giá vượt các vùng kháng cự mạnh. Điều chỉnh tại kháng cự R3 với vùng giá 820 là điều được kỳ vọng cũng đã diễn ra. Theo đó, giá đang có vận động tăng trưởng lành mạnh. Mức chênh lệch Basics được khép về, thậm chí lệch dương trong phiên cho thấy tâm lý giao dịch đang chuyển pha hưng phấn và cắt giảm dư địa tăng trưởng cho đà tăng. Nhưng OI chính là yếu tố ủng hộ khi khối lượng hợp đồng tăng cao khi giá tăng trưởng ổn định. Qua đó, nên đợi các pha điều chỉnh để mở lệnh Mua lên.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 800
·Kháng cự: 830
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 1.3 Std.
Nhận định:Dòng tiền tìm đến một số mã có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN30 khiến cho chỉ số tăng cao. Đà tăng thậm chí vượt qua kỳ vọng nếu so với biến động không đáng kể từ thị trường toàn cầu. Mức tăng trưởng ghi nhận đã cân bằng lại rủi ro điều chỉnh giá trước đó |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.