Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 10.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Thị trường cơ sở lờ đờ đi ngang khiến xu hướng tương lai của thị trường ngày càng mờ mịt. Hậu quả tất yếu là việc cả dòng tiền Long và Short đều đứng ngoài thị trường phái sinh trong ngày hôm nay.

- Biến động nhỏ thì đơn giản là thiếu cơ hội, giá bó chặt thì dễ bungg nén, chiến lược hiện tại là Quan sát, chờ đợi đà tăng-giảm để bám theo.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

886.0

-0.9

VN30F1910

887.0

143

+36

VN30F1912

887.7

+1.8

67

VN30F2003

886.4

+1.4

13

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Giá vượt hẳn 889 và kiểm chứng thành công. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ <886

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 886. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 889.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

<885

881

>887

4 : 2

Long

>889

895

<886

6 : 3

- Không có nhiều điều để nói về trạng thái dao động hiện tại của VN30F1M. Nhưng từ VN30Index, có thể thấy lực bán đã rất cạn kiệt còn bên mua thì chưa xuất hiện, cả 2 phía mua-bán đều cần một động lực để giúp VN30Index bứt phá khỏi MA20, MA50 và MA200.

- Tới thời điểm hiện tại động lực bứt phá đơn giản là chưa xuất hiện, nên chiến lược Long thấp - Short cao với khối lượng và biên độ nhỏ vẫn sẽ sinh lời đều đặn. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng sẽ cần chuẩn bị sẵn cho kịch bản bứt phá của thị trường và sẵn sàng bám theo khi cần thiết.

- Theo đó nhà đầu tư chấp nhận mức rủi ro thấp nên ưu tiên chờ đợi bám đột biến để bám theo, mở Short khi giá sập gãy 885 và Long nếu giá vượt 889.

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 888. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 883

· Thị trường tiếp tục dao động không xác định xu hướng cụ thể. Biến động giá co hẹp và gần như cân bằng nhau ở cả 2 phe Long và Short. Theo đó, gần như không có cơ hội giao dịch nào được tạo ra trong phiên. Điều kiện thị trường hiện tại thử thách cho dòng tiền mới tham gia vào thị trường thời điểm này. Thanh khoản sụt về mức rất thấp cho thấy dòng tiền đầu cơ trong phiên không còn quá năng động.

· Mức chênh lệch Spread bám sát thị trường cơ sở và liên tục bù trừ giá trong phiên. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy thị trường thiếu hụt dòng tiền để có lực đẩy tăng trưởng mới. Lượng hợp đồng mở OI tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng khi ngay cả thị trường cơ sở cũng đang thiếu đà biến động.

· Chiến lược quan sát nên được ưu tiên trong giai đoạn nhạy cảm này. Vận động từ thị trường cơ sở chính là kim chỉ nam để có thể đưa ra được thế lệnh giao dịch cụ thể hơn. Tuy nhiên, tầm nhìn dài hạn đang ủng hộ cho vị thế Long khi nền giá đang được tích lũy chặt chẽ.

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: -0.1 Std, gần như không thay đổi.

Nhận định:
Thanh khoản sụt giảm với biến động hẹp là điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay. Dòng tiền gần như mất hút trong giai đoạn hiện tại. Mức rủi ro sập gãy rất thấp khi sau nhiều phiên giảm chỉ số không sập vùng hỗ trợ mạnh