Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 09.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.10.2019

NẰM IM THỞ KHẼ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 09.10.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Giữa phiên chiều, thị trường phái sinh lấy lại sự "điên rồ" quen thuộc khi mất 6 điểm trong vòng 15 phút với gần 25.000 hợp đồng giao dịch.

- Nắm giữ vị thế và chờ đợi không phải là sự lựa chọn tối ưu thời điểm hiện tại.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

914.8

-1.8 73.897 19.417 -2.279

VN30F1911

916.5

-0.8 422 588 +166

VN30F1912

913.0

-2.1 48 500 -9

VN30F2003

913.4 -0.1 37 118 -5


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1910 10/17/2019 8                915.30
VN30F1911 11/21/2019 43                918.65
12/19/2019 12/19/2019 71                921.33
3/19/2020 3/19/2020 162                930.10

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.7            0.5       9.6        8.0 3.81%
VCB          8.6            8.1       9.7        8.9 3.32%
FPT          8.6          26.6       9.6        8.0 3.82%
VHM          8.4            2.1       7.6        9.4 5.25%
MBB          8.3          11.7       9.5        7.4 4.45%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
BVH          4.8          (4.8)       0.9        2.9 0.91%
ROS          5.0          (5.0)       0.5        4.5 0.86%
VRE          5.1        (13.4)       2.1        1.4 2.46%
GMD          5.2          (4.7)       2.9        0.7 1.05%
MSN          5.8          (1.3)       2.3        2.1 6.55%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910:  Bám theo đà tăng - giảm

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 911 với tỷ trọng nhỏ. Mục tiêu: 916. Cắt lỗ < 908

- Kịch bản Short: Khi hồi phục lên 917. Mục tiêu: 911. Cắt lỗ > 920

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

917

910

> 920

6 : 3

Long

911

917

< 908

6 : 3

 

- Thị trường giao động trong biên độ 2 điểm trong phần lớn thời gian giao dịch với khối lượng giao dịch bó hẹp. Tưởng chừng sẽ kết phiên trong chán nản, pha "sập hầm" của VN30F1M không khỏi khiến nhà đầu tư nhớ lại quá khứ biến động kinh hoàng của thị trường phái sinh.

- VN30F1M mất 7 điểm trong 15 phút với gần 25.000 hợp đồng giao dịch, giá áp sát ngưỡng hỗ trợ mạnh 911.5 rồi nhanh chóng nảy lại trong phiên ATC. Rõ ràng nắm vị thế và chờ đợi không còn hiệu quả, thay vào đó chờ đợi giá dao động về hai biên và đặt cược với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro > 2/1 sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

- Theo đó ưu tiên mở Short khi giá hồi phục về khu vực 917 với mục tiêu là vùng hỗ trợ vừa được thiết lập 911. Long nên đượcmở với tỷ trọng nhỏ nếu giá một lần nữa áp sát 910-911.5 với mục tiêu 917.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 920. Mục tiêu: 931. Cắt lỗ: < 910.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 914. Mục tiêu: 906. Cắt lỗ: > 918

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 09.10.2019    
Điểm Pivot 915.73 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 915.73 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 919.67 20% Hỗ trợ 1 912.67 50%
Kháng cự 2 922.73 30% Hỗ trợ 2 908.73 30%
Kháng cự 3 929.73 50% Hỗ trợ 3 901.73 20%

- Tiếp tục là một phiên biến động giá mạnh từ thị trường chung đã ảnh hưởng đến chỉ số giá hợp đồng tương lai VN30F1910. Phe Short bất ngờ dâng lên trong phiên chiều đẩy giá giao dịch về mức thấp. Trong khi đó, lực mua lên yếu thế và ngập ngừng trước các sự kiện quan trọng diễn ra vào tuần sau.

- Thanh khoản thị trường giảm về mức thấp so với các phiên giao dịch gần đây là cơ sở để giá biến động mạnh và nhanh. Kết hợp với lực bán trong phiên, áp lực chốt lời từ lệnh Long trước đó cũng xuất hiện tạo điều kiện cho giá lao dốc. Dấu hiệu này thể hiện qua mức chênh lệch giá giảm và đưa về sát chỉ số từ thị trường cơ sở. Dòng tiền lớn cũng thận trọng hơn trong nhịp giảm của giá khi xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh.

- Chiến lược Mua thấp Bán cao nên tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Vùng giá tại khu vực hỗ trợ mạnh là cơ sở để ưu tiên các lệnh Long. Trong khi đó, lệnh Short nên được cân nhắc lướt sóng trong ngày khi giá tiếp cận vùng kháng cự.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 910 - 911
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.3 Std.

Nhận định:
Thị trường nhịp bán mạnh giảm bất ngờ theo biến động chung từ diễn biến toàn cầu. Dòng tiền thời điểm này trở nên rất cẩn trọng nghiêng về hướng tiêu cực với dự đoán xấu từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.