Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 09.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.12.2019

Tích lũy tạo nền giá mới.

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging

- Bất ngờ thu hẹp basis chỉ với sự suy yếu nhẹ của VN30Index, VN30F1M gỉam mạnh và gãy nền giá 880.

- Thị trường vẫn chưa thể hiện rõ một trend cụ thể, chiến lược cho phiên ngày mai tiếp tục nghiêng về chiều hướng quan sát.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

 879.2 -5.5 65,351 20.276 +3,132

VN30F2001

 881.5 -5.7 237 389 +17

VN30F2003

 884.5 -4.5 77 117 -24

VN30F2006

 887.5 -7.0 47 172 +6

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 19/12/2019 10         880.86
VN30F1912 16/01/2020 38         883.43
VN30F2003 19/03/2020 78         889.25
VN30F2006 10/07/1900 169         897.72

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.1           (0.1)       9.3        9.9 4.92%
HPG          8.2            6.8       7.5        8.2 6.55%
VRE          7.8              -         8.3        7.6 2.46%
VCB          7.7           (6.4)       8.4        5.6 3.32%
BID          7.6           (2.0)       8.4        6.5 0.91%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          4.8           (6.3)       1.1        0.4 2.92%
BVH          5.0           (8.9)       0.4        1.2 0.91%
GMD          5.1           (9.4)       0.6        0.1 1.05%
SSI          4.7           (8.8)       0.5        1.3 1.32%
MSN          5.2         (20.9)       0.2        0.0 6.55%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng khu vực 870-872 thành công và vượt lên trên 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 870.

- Kịch bản Short: Khi hồi phục vội vã về 883. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ > 886.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 >875 885

< 870

10 : 5

Short

 <883 875

> 886

8 : 3

 

 

- Giao dịch lình xình toàn bộ phiên, đột nhiên VN30F1M nổ súng giảm mạnh vào 13h30 chiều và gây đôi chút hoảng loạn cho thị trường cơ sở. Tuy nhiên nếu xét lại diễn biến của VN30Index vẫn chưa quá xấu dù chỉ số đóng cửa đỏ điêm và nhóm vốn hóa lớn có đôi chút phân hóa.

- Trên yếu tố kỹ thuật, với việc tích lũy trên 984 và sau đó sập gãy thì VN30F1M đang quay trở lại dao động trong kênh giá 870-890 và nhiều khả năng phải test đáy trở lại. Lệnh Short đuổi sẽ gặp cản trở ở mức basis âm dù phía cơ sở không còn nhiều động lượng bán, và phía Long cũng gặp vấn đề về dư địa và nền giá.

- Do đó chiến lược quan sát và giao dịch trong biên sẽ được ưu tiên cho phiên ngày mai, mở Long nếu giá kiểm đáy khu vực 870872 thành công và vượt lên trên 875. Ngược lại Short sẽ được ưu tiên khi VN30F1M phục hồi vội và về 882 một lần mà chưa xây được nền giá chắc chắn.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ mạnh 877. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ: < 875.

- Kịch bản Short: khi giá hồi lại vùng kháng cự 881. Mục tiêu: 876. Cắt lỗ: > 884

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 09.12.2019    
Điểm Pivot 885.8 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 885.8 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 887.4 50% Hỗ trợ 1 883.1 20%
Kháng cự 2 890.1 30% Hỗ trợ 2 881.5 30%
Kháng cự 3 894.4 20% Hỗ trợ 3 877.2 50%

  • Phiên giao dịch đầu tuần trở lại quỹ đạo quen thuộc của hợp đồng VN30F1M. Nhịp giảm tiếp diễn với sự tham gia mạnh mẽ từ phe Short trong phiên chiều. Trong khi đó, phe Long hầu như không tham gia vị thế khiến giá giữ nhịp tại đường Pivot và lao dốc với mức giảm mạnh từ thị trường cơ sở.
  • Chênh lệch giá Basic có diễn biến âm lần đầu trong nhiều tuần trở lại đây. Áp lực tâm lý tiêu cực này lại đến từ phiên đầu tuần khi trước đó dữ liệu từ thị trường Mỹ rất lạc quan. Qua đó, rủi ro đầu tư gia tăng trong thời điểm này. Điểm sáng là hệ thống Pivot đã bắt đầu khép lại sau quãng thời gian bung rộng trước đó. Vùng hỗ trợ được gom gọn cho thấy khả năng giá sẽ không còn sụt giảm sâu. Kết hợp với sự sụt giảm từ thanh khoản, khả năng nền giá mới đang được hình thành khi áp lực bán không còn quá nhiều.
  • Mức độ cẩn trọng gia tăng từ dòng tiền đầu tư trong thời điểm này. Do vậy, tiếp tục quan sát hoặc lướt sóng Mua thấp Bán cao ngắn hạn trong phiên là ưu tiên hàng đầu trong phiên giao dịch ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 875 - 876
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.3 Std.
·Nhận định:
Mặc cho thị trường toàn cầu giao dịch tích cực với dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp tăng mạnh, chỉ số VN30 vẫn hứng áp lực bán. Dòng tiền đang trở nên thận trọng hơn. Chưa thể kỳ vọng thị trường tăng trở lại trong ngắn hạn.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.