Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 10.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10.02.2020

SHORT HUNG HÃN TĂNG ÁP LỰC

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Mua khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Mở gap giảm điểm lớn trong phiên nhưng lại không đủ sức lấp, VN30F1M hôm nay dao động trong biên độ khoảng 5 điểm.

- Mức basis tiếp tục bị kéo dãn liên tục trước khi ép sâu xuống mức -6.77 điểm. Chiến lược an toàn lúc này là giao dịch trong biên độ

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

846.1 -10.9 107,072 17,069 -346

VN30F2M

846.6 -9.4 246 311 +40

VN30F1Q

854.9 -8.7 96 178 -9

VN30F2Q

856.4 -3.2 60 23 +5

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 20/02/2020 10         853.76
VN30F1912 19/03/2020 38         856.25
VN30F2003 18/06/2020 78         864.41
VN30F2006 07/08/1900 169         872.64

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.3            0.2       8.8        8.1 3.47%
VPB          7.8          24.9       9.6        4.5 5.20%
HDB          7.8            3.9       8.4        5.8 2.41%
STB          7.8              -         7.5        7.5 2.39%
HPG          7.8           (0.8)       7.9        5.6 5.30%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (67.8)       0.0        0.2 0.27%
BVH          5.0         (17.1)       0.4        1.0 0.48%
POW          5.1         (27.8)       0.3        0.9 0.58%
SAB          4.7         (16.5)       0.3        0.3 1.86%
PLX          5.3           (9.3)       1.5        1.0 0.71%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short nếu hồi phục

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 850 và bật trở lại. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ < 846.

- Kịch bản Short: Khi giá áp sát 860 và sập gãy 858. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ > 862

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

840 857

< 835

17 : 5

Short

857 840

> 862

17 : 5

 

 

- Lực bán dồn ép mạnh trong các mã ngân hàng tăng nóng thời gian qua khiến dòng tiền không tìm được chốn quay đầu, việc VN30Index mở gap lớn và lình xình nhưng lại không có đợt phục hồi nào cụ thể để lấp gap đã cho thấy sự yếu đuối rõ của dòng tiền.

- Nói chung tín hiệu kỹ thuật lúc này là khó xuất hiện khi giá dao động với biên độ hẹp, do đó chiến lược Mua cao bán thấp (với biên độ lớn hơn để tránh rủi ro) vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

- Rủi ro lúc này nằm tại sự co dãn bất thường của basis, và chiến lược giao dịch trong phiên cần được kéo dãn mức cắt lỗ và cả mức chốt lời.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Canh Long khi giá bứt phá kháng cự 850. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: < 845.

- Kịch bản Short: khi giá tăng lên lại vùng kháng cự 847. Mục tiêu: 842. Cắt lỗ: > 874

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 09.02.2020    
Điểm Pivot 855.67 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 855.67 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 860.63 50% Hỗ trợ 1 852.03 20%
Kháng cự 2 864.27 30% Hỗ trợ 2 847.07 30%
Kháng cự 3 847.07 20% Hỗ trợ 3 838.47 50%

  • Thị trường mang lại sự “ngộp thở” cho nhà đầu tư khi giá hợp đồng VN30F1M có diễn biến nén chặt trong biên hẹp. Trải qua giai đoạn biến động mạnh trước đó, tâm lý thận trọng và dè chừng ủng hộ quan điểm giao dịch ngắn và lướt sóng trong phiên hơn là theo xu hướng.
  • Vùng chênh lệch giá Basic sau khi được kéo lên cao đã trở về mức thấp gợi ý cách chơi của dòng tiền lớn lúc này: điều khiển thị trường qua chênh lệch giá. Nói cách khác, dòng tiền lớn dồn vị thế nhanh và mạnh tạo áp lực đẩy giá biến động theo hướng kỳ vọng. Hệ thống giá Pivot tiếp tục siết chặt xóa mọi xu hướng được thành lập. Đồng thời, khối lượng hợp đồng để qua đêm không tăng khẳng định giá đang ở pha tích lũy.
  • Tiếp tục ưu tiên chiến lược Mua thấp Bán cao trong lúc này. Tuy nhiên, nếu giá bị bán mạnh thủng vùng hỗ trợ mạnh, có thể cân nhắc Short theo xu hướng mới.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 840 – 845
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -1.1 Std.
·Nhận định:
Áp lực bán quay trở lại thị trường sau phiên “khởi nghĩa” bất thành. Mẫu hình giá qua đó trở nên khá xấu. Đà giảm tăng cường đẩy rủi ro giao dịch gia tăng. Chưa nên mở vị thế giao dịch mới trong lúc này.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.