Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 10.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10.03.2020

Điểm nhạy cảm

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

• Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

• Chiến lược Hedging: Hedging

- Như mọi khi, động lượng lớn nhất của phía Short là sự sợ hãi. Khi thị trường Mỹ đã sụp đổ làm lại, VN30 và VN30F1M nhanh chóng ngập tràn sắc xanh.

- VN30F2M tăng 23 điểm trong phiên ATC, liệu có bất ngờ nào cho nhà đầu tư trong phiên ngày mai?

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	Open Interest
Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	SL	+/-
VN30F1M	781.5	+7.4	207,615
VN30F2M	807.0	+35.1	1,090
VN30F1Q	790.8	+10.5	219
VN30F2Q	781.7	+4.0	137

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng	Ngày đáo hạn	Số ngày đến	Faivalue
Hợp đồng	Ngày đáo hạn	ngày đáo hạn	Faivalue
VN30F2003	3/19/2020	9	790.25
VN30F2004	4/16/2020	37	792.56
VN30F2006	6/18/2020	100	797.78
VN30F2009	9/17/2020	191	805.38

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
VPB	7.8	32.0	9.4	4.8	5.20%
CTD	7.6	22.4	3.9	8.7	0.22%
MSN	7.6	2.9	2.3	9.5	3.04%
CTG	7.5	(7.4)	8.5	4.2	1.17%
FPT	7.2	(6.0)	5.9	4.8	3.66%

TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
VIC	4.8	(18.3)	0.2	0.0	15.09%
VRE	5.0	(22.4)	0.9	0.4	3.46%
BVH	5.1	(29.8)	0.2	1.6	0.48%
ROS	4.8	(74.1)	0.1	4.0	0.27%
PLX	5.0	(23.0)	0.5	0.4	0.71%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Điều chỉnh về 760. Mục tiêu: 780. Cắt lỗ < 750

- Kịch bản Short: Khi giá vượt 795 không thành công và sập gãy 790. Mục tiêu: 770. Cắt lỗ > 800

Vị thế khuyến nghị	Giá mở	Mục tiêu	Stoploss	Lợi nhuận/Rủi ro
Long	760	780	< 750	20 - 10
Short	790	770	> 800	20 : 10

- Vốn đã phản ánh một phần vào giá, diễn biến giảm gần 8% của Dow Jones không còn làm cho thị trường Việt Nam quá nao núng. VN30Index phục hồi tốt kèm mới thanh khoản vừa phải, và đóng cửa thấp hơn mức giá cao nhất khoảng 5 điểm. Bên phía phái sinh F1M giữ basis -8 điẻm, còn F2M tăng tới 23 điểm trong phiên ATC (!) và giữ basis 17 điểm dương.

- Nếu không còn gì quá bất ngờ về mặt thông tin ngưỡng 760 sẽ trở thành hỗ trợ mạnh cho nền giá tích lũy lần này, và gap 795-820 là kháng cự mạnh. Khi giá đang kẹp giữa thì chiến lược Mua thấp-Bán cao sẽ được ưu tiên trong phiên ngày mai, trong đó kịch bản Short nhiều khả năng sẽ xảy ra hơn.

- Ngưỡng quan sát mở Short sẽ bắt đầu từ 790-795, nhà đầu tư chú ý mở kết hợp thêm với tín hiệu kỹ thuật của riêng mình trong giai đoạn giá biến động mạnh để giảm thiểu rủi ro.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá hồi phục về 780. Mục tiêu: 750. Cắt lỗ: 790

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh	SHORT	HỢP ĐỒNG	VN30F2M	Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật	10.03.2020			Đồ thị 1H
Điểm Pivot	782.07	Tỷ lệ thoát vị thế	Điểm Pivot	782.07	Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1	790.03	50%	Hỗ trợ 1	766.13	20%
Kháng cự 2	805.97	30%	Hỗ trợ 2	758.17	30%
Kháng cự 3	829.87	20%	Hỗ trợ 3	734.27	50%

•Sau phiên giảm mạnh về sàn, thị trường phái sinh xuất hiện phiên giao dịch mang tính hồi phục kỹ thuật. Thanh khoản giá cũng dội tăng đột biến với sự tham gia sôi nổi từ hai phe Long và Short. Kết phiên với bức tranh dài hạn chưa thật sự thay đổi quá nhiều. Phe Short đã nhanh chóng tham gia trở lại thị trường ngay sau đó đẩy giá về vùng cân bằng tại mức thấp.

•Các vùng biên kháng cự và hỗ trợ từ Pivot giãn rộng về vùng giá thấp. Qua đó đón sẵn đà rơi tiếp theo từ giá nếu có xuất hiện. Thực tế, thị trường phái sinh đã giảm trước thị trường cơ sở với chênh lệch basic về mức – 8 điểm. Vị thế OI trong phiên dội tăng với đà giảm của giá cho thấy khả năng các lệnh Hedging đã được triển khai nhằm hạn chế mức độ rủi ro từ thị trường cơ sở.

•Giá hồi là cơ hội để tiếp tục lệnh Bán theo xu hướng. Chưa nên thực hiện Long bắt đáy trong tình trạng thị trường hiện tại.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 770 – 771

·Kháng cự: 831- 832

·Biến động: cao

·Độ lệch chuẩn: +0.8 Std.

·Nhận định:
Nhịp phục hồi không đáng kể sau những gì đã diễn ra trước đó. Thời điểm này xu hướng giảm được xác nhận, do vậy luôn đề cao ý thức bảo vệ tài khoản giao dịch. Tiếp tục hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu.

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.

Xác định thời điểm tham gia TT

Danh mục cổ phiếu

Phân tích doanh nghiệp