Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 10.05.2020 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10.05.2020
Đà tăng còn tiếp tục?
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging |
- Phiên giao dịch có thể coi là dấu mốc lịch sử của thị trường phái sinh, mức biến động kinh hoàng đẩy mọi yếu tố kỹ thuật khỏi sự chi phối giá trong phiên. - Trạng thái hiện tại được đánh giá là tương đối quá bán trên F1M, nhưng đà tăng lại cần được nghỉ ngơi trên thị trường cơ sở. Ưu tiên Mua thấp-Bán cao. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1M |
744.0 | +2.0 | 276,292 | 25,914 | -4,157 |
|
VN30F2M |
735.0 | +3.5 | 2,510 | 2,206 | +22 |
|
VN30F1Q |
725.0 | +4.7 | 592 | 443 | +17 |
|
VN30F2Q |
723.5 | -4.5 | 253 | 139 | +47 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 5/21/2020 | 11 | 761.02 |
| VN30F1912 | 6/18/2020 | 39 | 763.24 |
| VN30F2003 | 9/17/2020 | 78 | 770.51 |
| VN30F2006 | 8/8/1900 | 169 | 777.85 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VNM | 8.1 | 4.5 | 5.1 | 9.6 | 10.00% |
| MSN | 8.1 | 5.2 | 6.0 | 8.9 | 5.34% |
| NVL | 8.0 | 3.9 | 5.8 | 9.8 | 3.39% |
| FPT | 7.9 | 15.5 | 8.4 | 5.8 | 5.11% |
| CTD | 7.9 | 22.4 | 5.0 | 8.9 | 0.35% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| SBT | 4.8 | 4.2 | 1.2 | 3.7 | 0.71% |
| ROS | 5.0 | (85.8) | 0.1 | 4.8 | 0.20% |
| EIB | 5.1 | - | 1.4 | 5.5 | 3.15% |
| PNJ | 5.2 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 2.03% |
| STB | 6.1 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | 3.20% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà - Kịch bản Long: Khi giá bật tăng tại 740 và vượt qua 745. Mục tiêu 755. Cắt lỗ: < 740 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy hoàn toàn 755. Mục tiêu 745. Cắt lỗ: > 760 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
740 | 755 |
< 740 |
10 : 5 |
|
Short |
755 | 745 |
> 760 |
10 : 5 |
.png)
|
- Một loạt các vị thế Short stoploss trong ngày hôm thứ 5 khiến dòng tiền giao dịch ngắn hạn trên thị trường rơi vào trạng thái đặc biệt nhạy cảm, và cú tăng đầu giờ chiều đẩy yếu tố này lên đến đỉnh điểm. Có lẽ không cần phải tường thuật lại diễn biến trong phiên, đây có thể coi là cột mốc lịch sử của thị trường phái sinh Việt Nam. - Tạm thời lúc này trạng thái của F1M được coi là tương đối quá bán với mức basis âm -16.15, ngược lại thị trường cơ sở cũng cần được nghỉ ngơi sau ba phiên tăng nóng liên tiếp kết thúc bằng cây nến rút đầu. - Chiến lược chủ đạo là Mua thấp - Bán cao, xoay quanh biên độ giá kỳ vọng là 745-760. Các pha bứt phá sẽ không còn là cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư tham gia Short-Long đuổi. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: Canh hành động tại mức giá 735. Mục tiêu: 753. Cắt lỗ: 730. - Kịch bản Short: Short nếu giá thủng hỗ trợ 724. Mục tiêu: 706. Cắt lỗ: 730. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1M | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 08.05.2020 | ||||
| Điểm Pivot | 735.27 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 735.27 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 753.03 | 50% | Hỗ trợ 1 | 724.23 | 20% |
| Kháng cự 2 | 764.07 | 30% | Hỗ trợ 2 | 706.47 | 30% |
| Kháng cự 3 | 792.87 | 20% | Hỗ trợ 3 | 677.67 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
•Thị trường phái sinh xác lập một phiên giao dịch chưa từng có tiền lệ khi biến động giá gây ngỡ ngàng cho toàn bộ nhà đầu tư tham gia thị trường. Cụ thể, giá nhanh chóng chạm trần khi thị trường cơ sở bộc lộ mức giao dịch hưng phấn. Nhưng giá điều chỉnh giảm, thậm chí âm điểm ngay sau đó. Biến động này khiến cho cả hai phe Long và Short trở nên mất định hướng.
•Cảm xúc là yếu tố chính chi phối diễn biến từ dòng tiền tham gia vào thị trường lúc này. Basic khép liên tục trong các phiên giao dịch trước đó đẩy giá tăng nhanh chóng khiến cho nền giá không được tích lũy đủ. Qua đó, đà tăng trở nên hụt hơi khi chỉ số chạm ngưỡng kháng cự mạnh nhất từ hệ thống Pivot Point R3. Quá trình kích hoạt chốt lời diễn ra nhanh chóng khiến giá đảo pha giảm khi Basic nhanh chóng rút về âm -16 điểm. Điểm đáng chú ý đến từ sự lặng lẽ rút ra của dòng tiền lớn khi OI sụt giảm trong giai đoạn gần đây.
•Thị trường cơ sở mặc dù đã xác lập yếu tố tăng trưởng, nhưng thị trường phái sinh đang dao động quá mạnh. Do vậy nên ưu tiên các lệnh Mua thấp Bán cao thay vì theo xu hướng giao đoạn này.
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Trung tính ·Hỗ trợ: 750
·Kháng cự: 780
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 2.3 Std.
·Nhận định:
Đà tăng mạnh từ chỉ số VN30 một lần nữa khiến tâm lý thị trường bắt đầu trở nên hưng phấn. Đà tăng trưởng kéo dài đưa mức rủi ro giao dịch giảm thiểu. Có thể mở các lệnh giao dịch cổ phiếu mới. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.