Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 10.10.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10.10.2019
TIM ĐẬP CHÂN RUN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 10.10.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Trong khi giá biến động trong biên độ 5 điểm, thì basis biến động tới 0-3 điểm. Dòng tiền dài hạn rõ ràng đang đứng ngoài thị trường chờ đợi. - Theo đó chiến lược theo xu hướng sẽ ưu tiên quan sát cho phiên giao dịch ngày mai. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1910 |
913.0 |
-1.8 | 76.849 | 18.860 | -557 |
|
VN30F1911 |
915.0 |
+2.0 | 339 | 633 | +45 |
|
VN30F1912 |
912.8 |
-0.2 | 66 | 538 | +38 |
|
VN30F2003 |
911.8 | -1.6 | 28 | 122 | +4 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1910 | 10/17/2019 | 7 | 913.72 |
| VN30F1911 | 11/21/2019 | 42 | 917.05 |
| 12/19/2019 | 12/19/2019 | 70 | 919.73 |
| 3/19/2020 | 3/19/2020 | 161 | 928.49 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 8.7 | 0.5 | 9.6 | 8.1 | 3.81% |
| VCB | 8.6 | 8.2 | 9.7 | 8.9 | 3.32% |
| FPT | 8.6 | 26.6 | 9.6 | 8.3 | 3.82% |
| VHM | 8.4 | 2.1 | 7.7 | 9.4 | 5.25% |
| MBB | 8.2 | 10.9 | 9.3 | 7.2 | 4.45% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| ROS | 4.8 | (5.0) | 0.5 | 4.5 | 0.86% |
| BVH | 5.0 | (4.4) | 1.0 | 3.3 | 0.91% |
| VRE | 5.1 | (12.3) | 2.6 | 2.0 | 2.46% |
| GMD | 5.3 | (4.3) | 3.2 | 0.8 | 1.05% |
| MSN | 5.8 | (1.3) | 2.5 | 2.1 | 6.55% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Bám theo đà tăng - giảm - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 905 và tích lũy. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ < 900 - Kịch bản Short: Khi hồi phục lên 915. Mục tiêu: 905. Cắt lỗ > 905 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Short |
915 |
905 |
> 920 |
10 : 5 |
|
Long |
905 |
915 |
< 900 |
10 : 5 |
.png)
|
- Tiếp tục là diễn biến sập gãy trong phiên, nhưng lần này pha hồi phục cuối phiên đã không xảy ra. Giá VN30F1M đóng cửa thấp nhất ngày, basis thu về ngưỡng 0 điểm, và tâm lý dòng tiền lớn xấu đi trông thấy khi OI sụt giảm về ngưỡng gần 18.000 hợp đồng dù còn một tuần nữa mới đáo hạn F1910. - Giao dịch tiêu cực không phải là không có lý do, khi VN30Index tạo mô hình vai đầu vai rất rõ ràng. Điều chỉnh là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi VCB đang kéo nhóm ngân hàng rơi vào trạng thái rướn quá sức. - Lệnh Short sẽ được ưu tiên nếu giá hồi phục lên khu vực 915 với mục tiêu là khu vực hỗ trợ 900-905. Long chỉ nên được mở nếu giá điều chỉnh sâu về khu vực 905 và tích lũy tạo đáy thành công. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 915. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: < 910. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 911. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 914. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1910 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 10.10.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 915 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 915 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 918.5 | 20% | Hỗ trợ 1 | 911.3 | 50% |
| Kháng cự 2 | 922.2 | 30% | Hỗ trợ 2 | 907.8 | 30% |
| Kháng cự 3 | 929.4 | 50% | Hỗ trợ 3 | 900.6 | 20% |
.PNG)
.PNG)
|
- Áp lực bán kéo dài và thể hiện uy thế của phe Short trong giai đoạn này. Thời điểm mở phiên có lúc giá hợp đồng VN30F1910 vượt lên nhờ hỗ trợ từ tâm lý giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, hỗ trợ giảm mạnh sau đó khi thanh khoản giảm và thiếu hụt lực mua đẩy lên từ dòng tiền mới khiến cho giá sụp gẫy. Thị trường đang lệch về tâm lý tiêu cực trong lúc này. - Khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay giảm về mức thấp. Dòng tiền đang trở nên cẩn trọng hơn trong lúc này. Bên cạnh đó, áp lực bán chốt lời gia tăng khi lượng hợp đồng qua đêm OI giảm mạnh cùng với mức giảm từ giá. Tâm lý dòng tiền cũng bắt đầu trở nên tiêu cực hơn khi chênh lệch giá giữa VN30F1910 và VN30 khép sát từ vùng lệch dương. - Tiếp tục là chiến lược Mua thấp Bán cao được cân nhắc trong phiên giao dịch ngày mai. Trường hợp giá về hỗ trợ mạnh là cơ hội vào lệnh Long. Ngược lại, giá giảm từ vùng kháng cự là điểm Short hiệu quả |
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Không xu hướng ·Hỗ trợ: 910 - 911
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.3 Std.
Nhận định: |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.