Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 10.10.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10.10.2019

TIM ĐẬP CHÂN RUN

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 10.10.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Trong khi giá biến động trong biên độ 5 điểm, thì basis biến động tới 0-3 điểm. Dòng tiền dài hạn rõ ràng đang đứng ngoài thị trường chờ đợi.

- Theo đó chiến lược theo xu hướng sẽ ưu tiên quan sát cho phiên giao dịch ngày mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1910

913.0

-1.8 76.849 18.860 -557

VN30F1911

915.0

+2.0 339 633 +45

VN30F1912

912.8

-0.2 66 538 +38

VN30F2003

911.8 -1.6 28 122 +4


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1910 10/17/2019 7                913.72
VN30F1911 11/21/2019 42                917.05
12/19/2019 12/19/2019 70                919.73
3/19/2020 3/19/2020 161                928.49

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG          8.7            0.5       9.6        8.1 3.81%
VCB          8.6            8.2       9.7        8.9 3.32%
FPT          8.6          26.6       9.6        8.3 3.82%
VHM          8.4            2.1       7.7        9.4 5.25%
MBB          8.2          10.9       9.3        7.2 4.45%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (5.0)       0.5        4.5 0.86%
BVH          5.0          (4.4)       1.0        3.3 0.91%
VRE          5.1        (12.3)       2.6        2.0 2.46%
GMD          5.3          (4.3)       3.2        0.8 1.05%
MSN          5.8          (1.3)       2.5        2.1 6.55%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1910:  Bám theo đà tăng - giảm

- Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 905 và tích lũy. Mục tiêu: 915. Cắt lỗ < 900

- Kịch bản Short: Khi hồi phục lên 915. Mục tiêu: 905. Cắt lỗ > 905

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

915

905

> 920

10 : 5

Long

905

915

< 900

10 : 5

 

- Tiếp tục là diễn biến sập gãy trong phiên, nhưng lần này pha hồi phục cuối phiên đã không xảy ra. Giá VN30F1M đóng cửa thấp nhất ngày, basis thu về ngưỡng 0 điểm, và tâm lý dòng tiền lớn xấu đi trông thấy khi OI sụt giảm về ngưỡng gần 18.000 hợp đồng dù còn một tuần nữa mới đáo hạn F1910.

- Giao dịch tiêu cực không phải là không có lý do, khi VN30Index tạo mô hình vai đầu vai rất rõ ràng. Điều chỉnh là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt khi VCB đang kéo nhóm ngân hàng rơi vào trạng thái rướn quá sức.

- Lệnh Short sẽ được ưu tiên nếu giá hồi phục lên khu vực 915 với mục tiêu là khu vực hỗ trợ 900-905. Long chỉ nên được mở nếu giá điều chỉnh sâu về khu vực 905 và tích lũy tạo đáy thành công.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá vượt kháng cự 915. Mục tiêu: 920. Cắt lỗ: < 910.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trọ 911. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: > 914.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1910 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 10.10.2019    
Điểm Pivot 915 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 915 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 918.5 20% Hỗ trợ 1 911.3 50%
Kháng cự 2 922.2 30% Hỗ trợ 2 907.8 30%
Kháng cự 3 929.4 50% Hỗ trợ 3 900.6 20%

- Áp lực bán kéo dài và thể hiện uy thế của phe Short trong giai đoạn này. Thời điểm mở phiên có lúc giá hợp đồng VN30F1910 vượt lên nhờ hỗ trợ từ tâm lý giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, hỗ trợ giảm mạnh sau đó khi thanh khoản giảm và thiếu hụt lực mua đẩy lên từ dòng tiền mới khiến cho giá sụp gẫy. Thị trường đang lệch về tâm lý tiêu cực trong lúc này.

- Khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay giảm về mức thấp. Dòng tiền đang trở nên cẩn trọng hơn trong lúc này. Bên cạnh đó, áp lực bán chốt lời gia tăng khi lượng hợp đồng qua đêm OI giảm mạnh cùng với mức giảm từ giá. Tâm lý dòng tiền cũng bắt đầu trở nên tiêu cực hơn khi chênh lệch giá giữa VN30F1910 và VN30 khép sát từ vùng lệch dương.

- Tiếp tục là chiến lược Mua thấp Bán cao được cân nhắc trong phiên giao dịch ngày mai. Trường hợp giá về hỗ trợ mạnh là cơ hội vào lệnh Long. Ngược lại, giá giảm từ vùng kháng cự là điểm Short hiệu quả

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Không xu hướng

·Hỗ trợ: 910 - 911
·Kháng cự: 925 - 928
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.3 Std.

Nhận định:
Lực bán tiếp tục dồn lên đối với chỉ số VN30. Mặc trong phiên rất nhiều lần chỉ số tạo hi vọng tích cực khi phe Long kéo trụ. Diễn biến này khiến giá biến động mạnh gia tăng rủi ro giảm giá. Không nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu vào lúc này

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.