Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 10.11.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10.11.2019
CHƯA THỂ LẠC QUAN
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 11.11.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long • Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging |
- Trái với kỳ vọng tích cực của bên phái sinh, dòng tiền chờ mua đang chờ phía cơ sở điều chỉnh sâu hơn. - Tuy nhiên điều chỉnh sâu và ảnh hưởng đến đà tăng trung hạn sẽ khó xảy ra, ưu tiên nắm giữ và mở Long trong tuần tới. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1911 |
942.5 |
+0.7 | 41.631 | 21.249 | +643 |
|
VN30F1912 |
941.5 |
+1.9 | 362 | 773 | +51 |
|
VN30F2003 |
940.6 |
-0.3 | 78 | 102 | +3 |
|
VN30F2006 |
943.4 | +2.4 | 98 | 129 | +12 |
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1911 | 21/11/2019 | 11 | 945.78 |
| VN30F1912 | 19/12/2019 | 39 | 948.55 |
| VN30F2003 | 21/03/2019 | 78 | 921.95 |
| VN30F2006 | 08/08/1900 | 169 | 966.70 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| MWG | 8.9 | (0.5) | 9.2 | 9.5 | 3.81% |
| FPT | 8.9 | 2.4 | 9.7 | 9.5 | 3.82% |
| VJC | 8.8 | 7.8 | 9.2 | 8.6 | 4.92% |
| MBB | 8.6 | 1.5 | 9.4 | 8.8 | 4.45% |
| REE | 8.6 | 1.2 | 8.5 | 7.5 | 0.87% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| NVL | 4.8 | (6.3) | 1.1 | 0.4 | 2.92% |
| ROS | 5.0 | (7.4) | 0.4 | 4.7 | 0.86% |
| CTD | 5.1 | (22.4) | 0.0 | 0.9 | 0.86% |
| DPM | 5.2 | (3.2) | 2.2 | 6.1 | 0.46% |
| GMD | 6.4 | (0.2) | 5.2 | 3.2 | 1.05% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1910: Long - Kịch bản Long: Khi giá quay về kiểm chứng 940 thành công và vượt lên trên 942. Mục tiêu: 948. Cắt lỗ < 940 - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 938. Mục tiêu: 932. Cắt lỗ > 940 |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
942 |
948 |
< 940 |
6 : 2 |
|
Short |
<938 |
932 |
> 940 |
6 : 2 |
.png)
|
- Phiên cuối tuần tuy điều chỉnh nhưng lại tác động tương đối dễ chịu lên thị trường phái sinh, khi nhóm giảm mạnh nhất là VHM, VRE và VIC có tỷ trọng nhỏ trong VN30. Nhưng điều dễ dàng nhận ra là thị trường Việt Nam đang tỏ rõ dấu hiệu cần điều chỉnh chứ chưa thể bám ngay theo đà tăng quốc tế. - Câu hỏi được đặt ra là liệu sự điều chỉnh này có tiếp tục kéo dài đủ để thay đổi sự kỳ vọng vào trend tăng trung hạn bên phía phái sinh khi còn tới 2 tuần nữa mới đáo hạn VN30F1M. Và câu trả lời sẽ được giải đáp với sự phản ứng của giá tại 940, trường hợp giá có một pha điều chỉnh hoặc washout mạnh tại 940 trước khi vượt khỏi 942 sẽ là cơ hội để mở Long trong phiên. - Ngược lại nếu giá giảm xuống dưới 940 dễ dàng, và thậm chí sập gãy 938 thì giá sẽ chính thức bước vào pha chỉnh và vị thế Short lướt có thể được mở trong phiên. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Long - Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 940. Mục tiêu: 950. Cắt lỗ: < 930. - Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ S1 938. Mục tiêu: 930. Cắt lỗ: > 942 |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Long | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 10.11.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 940.2 | Tỷ lệ giải ngân | Điểm Pivot | 940.2 | Tỷ lệ thoát vị thế |
| Kháng cự 1 | 943.4 | 50% | Hỗ trợ 1 | 938.6 | 20% |
| Kháng cự 2 | 945 | 30% | Hỗ trợ 2 | 935.4 | 30% |
| Kháng cự 3 | 940.2 | 20% | Hỗ trợ 3 | 930.6 | 50% |
.PNG)
.png)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Tăng ·Hỗ trợ: 940 - 941
·Kháng cự: 958 - 960
·Biến động: Giảm
·Độ lệch chuẩn: +0.2 Std.
Nhận định:
Áp lực chốt lời phiên cuối tuần chi phối đà tăng từ chỉ số VN30. Theo đó, cây nến cuối tuần gia cố thêm sự phân kỳ trong tốc độ tăng giá được xác lập trước đó. Nhịp điều chỉnh kỳ vọng diễn ra trong lúc này |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.