Công cụ đầu tư
Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.
Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.
Bản tin tối Phái sinh ngày 10.12.2019 - Article
BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09.12.2019
ÁP SÁT VÙNG HỖ TRỢ MẠNH
Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019: |
TIÊU ĐIỂM: |
|
• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát • Chiến lược Hedging: Bắt đầu hedging |
- Dù lắc lư mạnh trong phiên, pha back-test 872 cùng với lực kéo trong phiên ATC giúp tâm lý thị trường phái sinh cải thiện đáng kể. - Nền giá 870-875 được duy trì, rủi ro của các vị thế Long đã được suy giảm đáng kể. |
DỮ LIỆU GIAO DỊCH
|
Hợp đồng |
Đóng cửa |
+/- |
KLGD |
Open Interest |
|
|
SL |
+/- |
||||
|
VN30F1912 |
877.0 | -2.2 | 92,670 | ||
|
VN30F2001 |
879.9 | -2.5 | 248 | ||
|
VN30F2003 |
880.3 | -4.2 | 58 | ||
|
VN30F2006 |
886.0 | -1.4 | 93 | ||
TÍNH TOÁN FAIR VALUE
| Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến | Faivalue |
| ngày đáo hạn | |||
| VN30F1912 | 12/19/2019 | 9 | 873.98 |
| VN30F2001 | 1/16/2020 | 37 | 876.53 |
| VN30F2003 | 3/19/2020 | 100 | 882.30 |
| VN30F2006 | 6/18/2020 | 191 | 890.71 |
XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30
.png)
TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| VJC | 9.0 | (0.6) | 9.0 | 9.9 | 5.44% |
| HPG | 8.2 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 5.31% |
| REE | 7.9 | (2.0) | 7.3 | 5.0 | 0.93% |
| VCB | 7.8 | (6.2) | 8.5 | 5.9 | 3.79% |
| VRE | 7.8 | (0.9) | 8.1 | 8.1 | 2.24% |
TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30
| Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
| GMD | 4.8 | (9.8) | 0.6 | 0.1 | 1.00% |
| NVL | 5.0 | (11.3) | 0.6 | 0.6 | 3.39% |
| BVH | 5.1 | (6.1) | 1.0 | 2.2 | 0.98% |
| SSI | 5.0 | (10.7) | 0.5 | 1.1 | 0.98% |
| EIB | 5.1 | (4.0) | 5.4 | 0.7 | 2.56% |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY
|
Khuyến nghị cho VN30F1912: Long khi điều chỉnh - Short khi sập gãy - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về khu vực 875. Mục tiêu: 885. Cắt lỗ < 870. - Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 870. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ > 885. |
|
Vị thế khuyến nghị |
Giá mở |
Mục tiêu |
Stoploss |
Lợi nhuận/Rủi ro |
|
Long |
875 | 885 |
< 870 |
10 : 5 |
|
Short |
<870 | 860 |
> 875 |
10 : 5 |
.png)
|
- Những tưởng VN30F1M cầm đèn chạy trước ô tô trong ngày đầu tuần, sáng nay VN30Index chạy ngay theo sau từ đầu phiên với áp lực bán trải dài toàn thị trường. Tuy vậy pha hồi phục cuối phiên của F1M vẫn một lần ấn tượng hơn nhiều so với chỉ số và kéo basis lên dương 3.84. - Rủi ro lúc này cho phía Long đã giảm đi đáng kể sau các pha tích lũy trong khu vực 872-875, trong khi dư địa hồi phục là dồi dào kể cả khi giá vẫn chưa hoàn chỉnh mô hình hai đáy. Do đó Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên cho phiên giao dịch ngày mai. Mở Long nếu giá lùi về khu vực 875 với kỳ vọng xu hướng giảm trung hạn đã bị chặn đứng. - Ngược lại Short sẽ được ưu tiên trở lại khi khu vực 870-869 sụp đổ hoàn toàn và trend giảm tiếp diễn. |
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
|
Khuyến nghị: Quan sát - Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ 868. Mục tiêu: 874. Cắt lỗ: < 865. - Kịch bản Short: khi giá hồi lại vùng kháng cự 880. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 884. |
| CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
| Kiểu lệnh | Quan sát | HỢP ĐỒNG | VN30F1911 | Đồ thị 1H | |
| Thời gian cập nhật | 10.12.2019 | ||||
| Điểm Pivot | 880.73 | Tỷ lệ thoát vị thế | Điểm Pivot | 880.73 | Tỷ lệ giải ngân |
| Kháng cự 1 | 885.87 | 50% | Hỗ trợ 1 | 874.07 | 20% |
| Kháng cự 2 | 892.53 | 30% | Hỗ trợ 2 | 868.93 | 30% |
| Kháng cự 3 | 804.33 | 20% | Hỗ trợ 3 | 857.13 | 50% |
.PNG)
.PNG)
|
CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30
|
·Xu huớng: Giảm ·Hỗ trợ: 866 - 867
·Kháng cự: 880 - 881
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: -0.5 Std.
·Nhận định:
Áp lực bán tiếp tục đè nặng lên chỉ số. Quá nhiều áp lực đến với thị trường vào thời điểm cuối năm, ngay cả lực mua bắt đáy cũng chưa xuất hiện thời điểm này. Cần tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng với đà giảm của chỉ số, không mở vị thế mới vào lúc này. |
.png)
.png)
BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30
.PNG)
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.