Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 11.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 11.02.2020

Phố vắng phe Long

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Dù điều kiện thị trường là tương đối đầy đủ để F1M bứt phá, thì một lần nữa basis bị kéo xuống chỉ còn âm 6 điểm.

- Pha tích lũy một lần nữa được kéo dài, chiến lược Mua thấp - Bán cao vẫn có thể phát huy hiệu quả vào ngày mai nhưng cần được duy trì tỷ trọng nhỏ.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

 850.3 +4.2 103,659 17.632 +563

VN30F2M

 849.6 +3.0 484 418 +107

VN30F1Q

 857.0 +2.1 36 181 +3

VN30F2Q

 858.4 +4.1 82 20 -3

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 20/02/2020 9         857.19
VN30F1912 19/03/2020 37         859.70
VN30F2003 18/06/2020 78         867.88
VN30F2006 06/08/1900 169         876.15

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.4            0.6       8.9        8.4 3.47%
VPB          7.9          28.9       9.8        4.6 5.20%
STB          7.9            3.7       8.3        7.2 2.39%
CTG          7.8          35.0       9.8        4.4 1.17%
BID          7.7          23.9       9.6        6.2 1.14%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (65.5)       0.1        0.5 0.27%
BVH          5.0         (16.7)       0.5        0.9 0.48%
POW          5.1         (26.4)       0.4        1.0 0.58%
SAB          4.7         (16.9)       0.3        0.3 1.86%
VNM          5.3           (9.0)       0.9        0.4 11.89%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Khi giá vượt 855 thuyết phục. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ < 853.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 848. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ > 852

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 855 860

< 853

5 : 2

Short

 848 840

> 852

8 : 4

 

 

- Thị trường Việt Nam phục hồi trong phiên sáng chủ yếu dưới tác động tích cực của thị trường quốc tế, tuy nhiên dòng tiền mua dường như không mấy mặn mà ở các pha tăng điểm. Thay vào đó sự suy yếu cùng tâm lý bi quan là tương đối rõ ràng, và sự sập gãy được bắt nguồn từ lực bán của khối ngoại ở HPG.

- Dù VN30Index vẫn phục hồi nhẹ vào cuối phiên nhưng phía Long không mấy mặn mà tham gia, cùng với đó là mức basis đẩy xuống âm 6 điểm.  Diễn biến này khiến giá VN30F1M bó hẹp lại thành một tam giác tích lũy sẵn sàng bung phá bất kỳ lúc nào.

- Chiến lược hiện tại do đó sẽ nghiêng về hướng bám theo đà tăng-giảm nếu xảy ra trong phiên ngày mai. Mở Short nếu giá sập gãy 848 và ngược lại mở Long khi giá vượt lên trên 855 thuyết phục.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Canh Long khi giá về lại hỗ trợ 843 - 845. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: < 840.

- Kịch bản Short: khi giá tăng lên lại vùng kháng cự giá 855. Mục tiêu: 842. Cắt lỗ: > 860.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 11.02.2020    
Điểm Pivot 847.7 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 847.7 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 849.8 50% Hỗ trợ 1 844 20%
Kháng cự 2 853.5 30% Hỗ trợ 2 841.9 30%
Kháng cự 3 859.3 20% Hỗ trợ 3 836.1 50%

  • Diễn biến thị trường phái sinh chứa đựng sự thận trọng rất lớn từ cả hai phe Long và Short. Mặc dù thị trường cơ sở tăng cao, phe Long không vì thế mà đẩy lệnh mua lên. Trong khi đó, lực Short luôn tranh thủ cơ hội giá để tham gia vị thế. Giá hợp đồng VN30F1M theo đó có diễn biến khá phức tạp và chứa đựng rủi ro biến động.
  • Hệ thống giá Pivot Point liên tiếp bó hẹp mặc cho biến động giá trong phiên khá cao. Điều này bộc lộ rõ chiến lược Mua Bán lướt sóng ngay trong phiên thay vì theo xu hướng hiện tại. Nhưng điểm đáng chú ý là chênh lệch giá tiếp tục lệch âm -6 điểm so với thị trường chung. Trong khi đó, khối lượng hợp đồng qua đêm OI gia tăng trở lại gợi ý các lệnh Hedging mới tham gia và chỉ điểm kỳ vọng tiêu cực trong ngắn hạn.
  • Chưa thể kỳ vọng giá bật tăng trở lại. Nhưng với biên hỗ trợ được gia cố vững, khả năng pha tích lũy sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Nên tiếp tục các vị thế Mua thấp Bán cao trong giai đoạn này

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 840 – 845
·Kháng cự: 860 - 861
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.
·Nhận định:
Mức tăng tích cực, nhưng quá trình tăng lại chứa đựng nhiều tiêu cực từ thị trường. Cụ thể, áp lực bán chưa giảm đi mà lại gia tăng trong thời điểm cuối phiên. Qua đó, chưa thể kỳ vọng thị trường hồi phục trong lúc này. Duy trì trạng thái quan sát, chưa mở vị thế mới.

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.