Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 11.09.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 11.09.2019

ĐÁNH ĐU

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 11.09.2019:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phía Long phản công trong ngày hôm nay, chủ động bắt đáy tại 883 nhưng không chấp nhận mua đuổi trên 884.5.

- Lực bán chốt lời tại nhóm đầu cơ đã có dấu hiệu chững lại, nhưng chưa thể khẳng định VN30Index đã tạo đáy.

 

 

 

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

884.7

+2.1

38.377 18.775 +316

VN30F1910

886.9

+1.9

292

1.215 +98

VN30F1912

887.0

+1.7

29

438 -6

VN30F2003

886.0

-0.1

88

74 +4


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F2003
Ngày đáo hạn 19/09/2019 17/10/2019 19/12/2019 19/03/2020
Số ngày đến ngày đáo hạn 8 36 99 190
Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)         885.52         886.26       888.85         894.70

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng   Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
MWG           8.8           33.6        9.5        8.5 3.81%   BVH           4.8           (7.1)        0.8        2.2 0.91%
VCB           8.7           (2.9)        9.0        9.8 3.32%   SSI           5.0         (17.5)        0.2        2.1 1.32%
VJC           8.6             0.4        7.1        9.7 4.92%   DPM           5.1         (25.4)        0.6        4.0 0.46%
FPT           8.5           21.2        9.8        7.2 3.82%   STB           5.3           (6.1)        1.0        2.4 3.32%
VHM           8.3             1.5        7.3        9.1 5.25%   EIB           5.5           (6.4)        4.4        4.0 2.89%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH
 


CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Giá điều chỉnh về 883 và kiểm chứng thành công. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ <882

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục về 887-888. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 890.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

888

883

>890

5 : 2

Long

883

886

<882

3 : 1

 

- VNIndex có cây nến đỏ thứ 7 liên tiếp, nhưng VN30Index có phiên giao dịch tích cực khi đảo chiều trong phiên và trở về kháng cự 886. Lực bán chốt lời trong nhóm mid-cap và đầu cơ đã có dấu hiệu chững lại rõ ràng, với 153 mã tăng trên sàn HOSE.

- Bên phía phái sinh, bên Long tham gia tích cực tại ngưỡng 883 nhưng không chấp nhận mua đuổi trên 884.5. Vì thế basis chuyển từ dương gần 2 điểm trong phiên sáng, sang âm 0.82 điểm chốt phiên ATC, nói chung diễn biến này phần nào phản ánh dòng tiền lớn trên phái sinh vẫn mang tính ngắn hạn và thiếu niềm tin vào lực mua của thị trường cơ sở.

- Do đó dù đà tăng của VN30Index có thể tiếp diễn, chiến lược Mua thấp - Bán cao vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Mở Short khi giá vượt 887-888 thất bại và sập gãy 886-877. Ngược lại Long tại 883 khi nền giá đã được xây dựng khá vững chắc.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 888. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 885

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1909 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 11.09.2019    
Điểm Pivot 883.87 Tỷ lệ giải ngân Điểm Pivot 883.87 Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1 885.13 20% Hỗ trợ 1 881.33 50%
Kháng cự 2 887.67 30% Hỗ trợ 2 880.07 30%
Kháng cự 3 891.47 50% Hỗ trợ 3 876.27 20%

Thị trường tăng điểm trở lại sau giai đoạn “lặn ngụp cân bằng” xoay quanh điểm Pivot. Diễn biến thị trường hôm nay mang tính nhạy cảm khi đà tăng từ phía VN30F1909 được ủng hộ phần nhiều từ thị trường cơ sở. Phe Long chưa thật sự muốn tham gia đẩy mạnh chỉ số khi còn nghi ngờ về nền giá được tích lũy. Trong khi đó, phe Short đang có thế lệnh giao dịch mạnh khi giá từng bước tiếp cận vùng kháng cự mạnh.

Một lần nữa, khối lượng giao dịch là điểm khó cho chiến lược giao dịch theo xu hướng. Để xu hướng được hình thành, giá hợp đồng VN30F1909 cần có sự ủng hộ từ dòng tiền mới. Quan điểm này được củng cố bởi khối lượng hợp đồng mở OI giảm đi bất ngờ. Qua đó, khả năng giá sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong một biên hẹp.

Dòng tiền vẫn đang thận trọng trong lúc này. Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên. Short nếu giá không phá được kháng cự 888. Ngược lại, vùng giá 883 sẽ là cơ sở để Long hợp lý

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: +0.5 Std, nhịp tăng nhẹ

Nhận định:
Nhịp tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên giảm điều chỉnh. Dấu hiệu này cho thấy nền giá đang được hỗ trợ rất tốt. Điều này cũng củng cố thêm tâm lý giao dịch cho thị trường. Biến động giá nhẹ duy trì cân bằng mức rủi ro vốn đang rất thấp

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.