Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 11.09.2019:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Phía Long phản công trong ngày hôm nay, chủ động bắt đáy tại 883 nhưng không chấp nhận mua đuổi trên 884.5.

- Lực bán chốt lời tại nhóm đầu cơ đã có dấu hiệu chững lại, nhưng chưa thể khẳng định VN30Index đã tạo đáy.

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1909

884.7

+2.1

VN30F1910

886.9

292

VN30F1912

887.0

+1.7

29

VN30F2003

886.0

-0.1

88

Khuyến nghị cho VN30F1909: Bám theo đà tăng-giảm

- Kịch bản Long: Giá điều chỉnh về 883 và kiểm chứng thành công. Mục tiêu: 886. Cắt lỗ <882

- Kịch bản Short: Khi giá hồi phục về 887-888. Mục tiêu: 883. Cắt lỗ: > 890.

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Short

888

883

>890

5 : 2

Long

883

886

<882

3 : 1

- VNIndex có cây nến đỏ thứ 7 liên tiếp, nhưng VN30Index có phiên giao dịch tích cực khi đảo chiều trong phiên và trở về kháng cự 886. Lực bán chốt lời trong nhóm mid-cap và đầu cơ đã có dấu hiệu chững lại rõ ràng, với 153 mã tăng trên sàn HOSE.

- Bên phía phái sinh, bên Long tham gia tích cực tại ngưỡng 883 nhưng không chấp nhận mua đuổi trên 884.5. Vì thế basis chuyển từ dương gần 2 điểm trong phiên sáng, sang âm 0.82 điểm chốt phiên ATC, nói chung diễn biến này phần nào phản ánh dòng tiền lớn trên phái sinh vẫn mang tính ngắn hạn và thiếu niềm tin vào lực mua của thị trường cơ sở.

- Do đó dù đà tăng của VN30Index có thể tiếp diễn, chiến lược Mua thấp - Bán cao vẫn được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai. Mở Short khi giá vượt 887-888 thất bại và sập gãy 886-877. Ngược lại Long tại 883 khi nền giá đã được xây dựng khá vững chắc.

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá phá kháng cự 888. Mục tiêu: 895. Cắt lỗ: < 885.

- Kịch bản Short: khi giá giảm thủng hỗ trợ 884. Mục tiêu: 875. Cắt lỗ: > 885

Thị trường tăng điểm trở lại sau giai đoạn “lặn ngụp cân bằng” xoay quanh điểm Pivot. Diễn biến thị trường hôm nay mang tính nhạy cảm khi đà tăng từ phía VN30F1909 được ủng hộ phần nhiều từ thị trường cơ sở. Phe Long chưa thật sự muốn tham gia đẩy mạnh chỉ số khi còn nghi ngờ về nền giá được tích lũy. Trong khi đó, phe Short đang có thế lệnh giao dịch mạnh khi giá từng bước tiếp cận vùng kháng cự mạnh.

Một lần nữa, khối lượng giao dịch là điểm khó cho chiến lược giao dịch theo xu hướng. Để xu hướng được hình thành, giá hợp đồng VN30F1909 cần có sự ủng hộ từ dòng tiền mới. Quan điểm này được củng cố bởi khối lượng hợp đồng mở OI giảm đi bất ngờ. Qua đó, khả năng giá sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong một biên hẹp.

Dòng tiền vẫn đang thận trọng trong lúc này. Do vậy, chiến lược Mua thấp Bán cao tiếp tục được ưu tiên. Short nếu giá không phá được kháng cự 888. Ngược lại, vùng giá 883 sẽ là cơ sở để Long hợp lý

· Xu hướng: Trung tính

· Hỗ trợ: 880 - 881

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: +0.5 Std, nhịp tăng nhẹ

Nhận định:
Nhịp tăng nhẹ trở lại sau nhiều phiên giảm điều chỉnh. Dấu hiệu này cho thấy nền giá đang được hỗ trợ rất tốt. Điều này cũng củng cố thêm tâm lý giao dịch cho thị trường. Biến động giá nhẹ duy trì cân bằng mức rủi ro vốn đang rất thấp