Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 11.12.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 11.12.2019

KHỞI NGHĨA TỪ PHE LONG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 08.12.2019:

 TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Duy trì hedging

- Bứt phá 8 điểm trong 45 phút cuối phiên, VN30F1912 dường như đã thiết lập đáy thứ hai thành công.

- Trong khi xu hướng giảm trung hạn vẫn duy trì, kênh giảm ngắn hạn đã được bẻ gãy. Sự đan xen này khiến chiến lược Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục được duy trì.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1912

 884.0 +7.0 93,878 18.052 -434

VN30F2001

 885.2 +6.2 194 478 +30

VN30F2003

 889.1 +8.8 52 100 -2

VN30F2006

 889.9 +3.9 53 171 +3

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1912 12/19/2019 9                873.98
VN30F2001 1/16/2020 37                876.53
VN30F2003 3/19/2020 100                882.30
VN30F2006 6/18/2020 191                890.71

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VJC          9.0           (0.5)       9.0        9.8 4.92%
HPG          8.2            7.7       7.6        8.2 6.55%
REE          8.0           (1.5)       7.5        5.8 0.87%
FPT          8.0           (2.9)       8.5        6.1 3.82%
PNJ          8.0              -         8.4        6.8 2.13%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
GMD          4.8           (9.8)       0.6        0.1 1.05%
SSI          5.0         (11.6)       0.4        0.8 1.32%
BVH          5.1           (5.7)       0.9        2.5 0.91%
EIB          5.0           (4.0)       5.2        0.7 2.89%
NVL          5.1         (10.0)       0.9        1.1 2.92%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1912: Mua khi điều chỉnh - Short khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: Back-test 880 thành công và vượt 882. Mục tiêu: 888. Cắt lỗ < 879.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 888 sau khi vượt 890 không thành công. Mục tiêu: 882. Cắt lỗ > 891.

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

 882 888

< 879

6 : 3

Short

 888 882

> 891

6 : 3

 

 

- Với cây nến rút chân thứ hai tại 855, VN30Index đang từng bước xây nền giá tại khu vực hỗ trợ 2019. Tuy chưa có bóng dáng nhóm ngành dẫn dắt cũng như chưa vượt hẳn 970 để khẳng định đã tạo đáy, nhưng phía cung đã cho thấy sự cạn kiệt rõ ràng trên thị trường cơ sở.

- Một lần nữa rủi ro bên Long được giảm thiểu đáng kể, không dừng lại ở đây dư địa tăng cho pha hồi ngắn hạn sẽ nằm tại khu vực "viền cổ" ở 890-895. OI lúc này cũng duy trì thấp 18.052 cho thấy dòng tiền giao dịch vẫn duy trì bản chất bắt đáy nhanh gọn, do đó chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ trở lại cho phiên giao dịch ngày mai.

- Long được ưu tiên về mặt tỷ trọng, và mở mới nếu khu vực 880 được kiểm chứng và giá vượt lên trên 882. Short sẽ được thăm dò nếu giá chạm khu vực 890 và giảm trở lại xuống dưới 888.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: khi giá testing vùng hỗ trợ 880. Mục tiêu: 891. Cắt lỗ: < 878.

- Kịch bản Short: khi giá thủng hỗ trợ 872. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 875.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1911 Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 11.12.2019    
Điểm Pivot 876.23 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 876.23 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 880.47 50% Hỗ trợ 1 872.77 20%
Kháng cự 2 883.93 30% Hỗ trợ 2 868.53 30%
Kháng cự 3 891.63 20% Hỗ trợ 3 860.83 50%

  • Thị trường phái sinh đang biến động rất mạnh trong giai đoạn hiện tại. Dòng tiền Long đang cảm thấy bồn chồn và bắt đầu tham gia các vị thế bắt đáy. Trong khi đó, phe Short không đủ tự tin để đưa giá xuống thấp hơn vùng hỗ trợ. Nhưng xét về thời điểm, lúc này vùng biên giá nằm gọn trong chiếc hộp Darvas và chưa lệch nghiêng về xu hướng cụ thể nào.
  • Mức độ chênh lệch Basic giữa thị trường phái sinh và cơ sở là điểm đáng chú ý trong lúc này. Hầu như đà tăng của giá trong phiên hôm nay đến từ Spread giãn rộng, thay vì đà tăng từ thị trường cơ sở. Điều này bộc lộ dòng tiền Long mới đang đầu cơ vào đà tăng hơn là chắc chắn vào nhịp tăng của giá. Bên cạnh đó, khối lượng hợp đồng qua đêm OI vẫn ở mức khá cân bằng không bộc lộ sự xuất hiện của dòng tiền lớn nhập cuộc. Điểm đáng chú ý là xu hướng giảm đã bị chặn lại khi giá đóng phiên vượt lên đường kháng cự.
  • Chiến lược Short khi giá giảm từ vùng biên trên, và canh Long trong trường hợp về biên hỗ trợ mạnh tiếp tục được cân nhắc trong phiên ngày mai.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 866 - 867
·Kháng cự: 885 - 886
·Biến động: mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.4 Std.

Nhận định:
Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện đối với thị trường cơ sở? Điều này còn quá sớm, nhưng đã có dấu hiệu bước đầu về nền giá mới hình thành. Duy trì vị thế danh mục cổ phiếu như hiện tại và quan sát thêm là ưu tiên trong lúc này

 

>> Xem thêm: Cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.