Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 12.02.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12.02.2020

Rang lạc trên bảng điện

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà tăng-giảm

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát

•  Chiến lược Hedging: Dừng Hedging

- Bear-trap đầu phiên và bull-trap cuối phiên, VN30F1M đang bước vào trạng thái dao động hết sức khó chịu.

- Một loạt tín hiệu nhiễu được phát đi trong chiến lược theo xu hướng, chiến lược Mua thấp-Bán cao trở lại phát huy tác dụng cho tới khi có yếu tố kích nổ mới.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

856.6 +6.3 128,526 16,439 -1,193‬

VN30F2M

858.3 +8.7 452 540 +122

VN30F1Q

862.0 +5.0 67 190 +9

VN30F2Q

865.5 +7.1 35 27 +7

 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F1911 20/02/2020 8         863.95
VN30F1912 19/03/2020 36         866.47
VN30F2003 18/06/2020 78         874.73
VN30F2006 05/08/1900 169         883.06

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VCB          8.3            0.8       8.8        8.3 3.47%
VPB          7.9          31.2       9.8        4.6 5.20%
CTG          7.7          32.4       9.8        4.2 1.17%
STB          7.7            5.5       8.2        6.5 2.39%
CTD          7.7          22.4       3.4        9.7 0.22%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8         (63.1)       0.1        0.7 0.27%
BVH          5.0         (17.1)       0.4        0.7 0.48%
POW          5.1         (21.3)       1.0        1.6 0.58%
SAB          4.6         (18.2)       0.3        0.2 1.86%
VNM          5.3           (9.0)       0.8        0.3 11.89%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Short nếu sập gãy

- Kịch bản Long: Khi giá kiểm chứng 843 thành công và vượt 845. Mục tiêu: 855. Cắt lỗ < 840.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 855. Mục tiêu: 845. Cắt lỗ > 860

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

845 855

< 840

10 : 5

Short

855 845

> 850

10 : 5

 

 

- Phiên sáng bear-trap: giá được kéo từ dưới 850; ngân hàng nổi sóng cùng CTG, VPB; khối ngoại mở mua ròng ngay từ đầu phiên; không có thông tin hỗ trợ. Phiên chiều bull-trap: giá đưa tín hiệu break giả lên trên 860 trước khi đầu hàng ở cản nhẹ 865; ngân hàng quay đầu với lực chốt lời mạnh cũng tại CTG và VPB; khối ngoại bán ròng trở lại.

- Đây rõ ràng là một giai đoạn khó chịu khi giá biến động khó lường ở một biên độ tương đối lớn từ 845-865, và phù hợp hơn với các vị thế ngắn bám theo đà + bó hẹp mức stoploss.

- Mở Short nếu giá sập gãy trở xuống 855 và ngược lại Long nếu giá kiểm chứng ngưỡng hỗ trợ thành công.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Long: Canh Long khi giá về lại hỗ trợ 843 - 845. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: < 840.

- Kịch bản Short: Khi giá trở lại vùng tiêu cực 855. Mục tiêu: 842. Cắt lỗ: > 860.

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 12.02.2020    
Điểm Pivot 851.5 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 851.5 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 855.2 50% Hỗ trợ 1 846.6 20%
Kháng cự 2 860.1 30% Hỗ trợ 2 842.9 30%
Kháng cự 3 868.7 20% Hỗ trợ 3 834.3 50%

  • Thị trường tăng điểm nhưng kết phiên lại mang cảm xúc bâng khuâng cho thành viên tham gia thị trường. Cụ thể, nhóm ngành ngân hàng tăng mạnh khiến cho thị trường cơ sở bật tăng. Thực tế thị trường phái sinh cũng đồng nhịp khi phe Long tham gia mạnh mẽ trong phiên sáng. Nhưng mức độ tham gia lại đảo ngược khi Long lại nhanh chóng chốt lời và đẩy giá điều chỉnh giảm trở lại.
  • Điểm không thay đổi trong các phiên giao dịch gần đây là chênh lệch Basic vẫn duy trì ở mức âm -6.73 điểm. Trong phiên thì biến động mạnh cho thấy dòng tiền chủ động điều tiết thị trường dựa trên kỳ vọng ngắn hạn. Khối lượng hợp đồng để qua đêm OI duy trì ổn định khẳng định các vị thế này mang tính Hedging là chủ yếu. Hệ thống Pivot có dấu hiệu bung rộng ngụ ý đã đến thời điểm giá biến động mạnh.
  • Tiếp tục là chiến lược canh Mua thấp Bán cao trong biên rộng. Hết sức chú ý quản trị rủi ro trong thời điểm này khi giá biến động đảo chiều mạnh ngay trong phiên.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Trung tính

·Hỗ trợ: 840 – 845
·Kháng cự: 865 - 867
·Biến động: Mạnh
·Độ lệch chuẩn: +0.7 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch thắp tia hi vọng với dòng tiền đổ dồn vào các mã cổ phiếu trụ lớn. Nhưng diễn biến cuối phiên lại xuất hiện áp lực bán khiến rủi ro tăng vẫn cao hơn so với mức độ hồi phục từ thị trường. Chưa nên mở vị thế giao dịch mới.

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.