Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 12.03.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 12.03.2020

Hãy nhìn về cuối con đường

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH:

TIÊU ĐIỂM:

•  Chiến lược giao dịch trong phiên: SHORT

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng: SHORT

•  Chiến lược Hedging: Hedging

- Tưởng chừng đã cầm máu tại 700 điểm, pha dồn Short choáng váng vào cuối phiên dìm basis của F1M xuống chỉ còn âm 25.21 điểm (!)

- Phản ứng này có phần thái quá, nhưng nếu nền giá 695-700 không được giữ vững thì việc tiếp tục rơi tự do là khó tránh khỏi, duy trì quan điểm ưu tiên vị thế Short.

 

 

 

 

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1M

694.0 -51.0 194,113    

VN30F2M

698.1 -52.5 2,053    

VN30F1Q

693.0 -52.1 522    

VN30F2Q

695.2 -52.2 202    



TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến Faivalue
ngày đáo hạn
VN30F2003 3/19/2020 7                719.73
VN30F2004 4/16/2020 35                721.84
VN30F2006 6/18/2020 98                726.59
VN30F2009 9/17/2020 189                733.51

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
CTD          7.3            6.0       2.9        8.2 0.22%
MSN          7.1          (1.9)       1.4        7.9 3.04%
VPB          7.1          14.5       7.6        2.5 5.20%
NVL          6.8          (6.5)       2.9        6.9 2.38%
CTG          6.6        (17.6)       6.0        2.0 1.17%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
VIC          4.8        (23.2)       0.3        0.0 15.09%
BVH          5.0        (38.8)       0.1        1.0 0.48%
VRE          5.1        (28.8)       0.8        0.5 3.46%
SBT          4.7          (7.8)       3.0        0.7 0.61%
PLX          5.0        (33.1)       0.3        0.3 0.71%

 


BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị cho VN30F1M: Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: Mở Long nếu giá vượt qua 705. Mục tiêu: 715. Cắt lỗ < 700.

- Kịch bản Short: Khi giá sập gãy 695. Mục tiêu: 685. Cắt lỗ > 700

 

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

705 715

< 700

10 : 5

Short

695 685

> 700

10 : 5

 

 

- Một lần nữa lực cản không cho VN30Index giảm sâu hơn là 16 mã đã đóng sàn, cầu xuất hiện tại MSN, VNM, SAB chỉ giúp nuôi hy vọng cho phía Long trong vòng 20 phút trước khi dập dắt dữ dội với cú bán tháo phiên ATC khoảng 6.000 hợp đồng.

- Basis lúc này tại F1M đã bị dìm xuống tới âm 25 điểm và nhiều khả năng sẽ mở cửa khoảng 700 điểm trong phiên ngày mai nếu thị trường Mỹ không quá xấu. Tuy nhiên ưu thế vẫn hoàn toàn thuộc về bên Short, và các pha sập gãy xuống dưới ngưỡng tham chiếu sẽ là cơ hội lý tưởng nhất để mở Short.

- Ngược lại nếu nền giá 700 được giữ vững, các pha hồi phục mang tính kỹ thuật hoàn toàn có thể diễn ra.

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: SHORT

- Kịch bản Long: Hạn chế canh Long.

- Kịch bản Short: Short nếu giá thủng mức 695. Mục tiêu: 638. Cắt lỗ: 720

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh SHORT HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 12.03.2020    
Điểm Pivot 752 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 752 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 777 50% Hỗ trợ 1 720 20%
Kháng cự 2 809 30% Hỗ trợ 2 695 30%
Kháng cự 3 866 20% Hỗ trợ 3 638 50%

 
Thị trường toàn cầu lao dốc với sự kiện đại dịch toàn cầu. Có vẻ đà tăng của chỉ số đã phải nhường lại sự quan tâm đến y tế thời điểm này. Thị trường Việt Nam đã lao dốc ngay đầu phiên giao dịch. Biến cố này khiến cho phe Long bị kẹp hàng và không kịp thoát lệnh. Trong khi đó, thị trường cơ sở chứng kiến hàng loạt giá sàn càng làm sắc màu thị trường thêm ảm đạm.
Giá rơi theo bậc thang. Đây là mẫu hình xấu nhất trong đồ thị tài chính. Theo đó, xu hướng giảm giá mang tính hoảng loạn thay vì biến đổi bình ổn theo nội lực. Hệ thống Pivot mở rộng vùng điều chỉnh về mức thấp 638, một khoảng rộng so với giá hiện tại cho thấy vận tốc rơi được tăng cường. Basic âm 25 điểm, đến từ việc Long cắt lỗ giải chấp khi không thể duy trì vị thế.
Duy trì Short theo xu hướng. Với các vị thế giao dịch thị trường cổ phiếu, thực hiện Bán với tư duy Hedging nhằm bảo vệ tài khoản cho đến khi “bão” tan.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

·Xu huớng: Giảm

·Hỗ trợ: 700 – 701
·Kháng cự: 800- 801
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: -4.5 Std.
Nhận định:
Với quyết định ban bố đại dịch toàn cầu, nền tài chính gần như tê liệt trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số VN30 đang ở trong giai đoạn điều chỉnh nguy hiểm. Cần tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu trong lúc này

 

 

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30


 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.